Теория случайных потоков и FOREX - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 Prival:
Не удержался и сделал некоторые косметические изменения в коде индикатора
Кстати, беда любого "ограниченного" индюкатора, т.е. такого, который обычно изображается в отдельном окне, заключается в его фактической неограниченности: никогда заранее не знаешь, достиг ли он фактического экстремума, поползет дальше, вместе с ценой, или нарисует дивер. .. А вот непрерывные эквиваленты этих изобретений воспаленных трейдерских умов могли бы навести на мысли о том, что же нужно делать с исходной ценой, чтобы достичь фактической ограниченности.
.. форекс является системой обладающей своим собственным состоянием. В результате одни и те же входы, в зависимости от текущего состояния, могут приводить к совершенно разным результатам. Здесь участвует и память системы, и ожидания и т.п. В качестве примера можете взять реакцию на nonfarms. Последняя публикация, которая оказалась значительно лучше ожиданий, вылилась не в укрепление, а в крутое падение доллара.
Поэтому, если уж моделировать форекс, то кроме входящего потока, надо моделировать и его внутреннюю структуру. С моей точки зрения в ней можно выделить две совершенно разные подсистемы: спекулятивную, которая обладает (с известными ограничениями) положительной обратной связью, и финансово-экономическую, с отрицательной обратной связью. Они сильно отличаются друг от друга также и по другим параметрам: скорость и сила реакции на события, время релаксации и пр. Если бы мне предложили построить из всего этого теорию, способную хоть как-то прогнозировать, я бы застрелился сразу. :-))
На мой взгляд всё это правильно подмечено, однако, рассуждения, по-моему, не совсем верные.
Форекс (с оговоркой о терминологии) является цельной системой со множеством характерных параметров и подчиняется некоторым законам. В некотором смысле эти законы можно считать его "собственным состоянием", но я бы так не сказал. Я думаю, что движение цен на финансовом рынке является строгим закономерным результатом внешних воздействий. Если бы была возможность знать все без исключения внешние воздействия и общую формулу, то можно было бы составить прогноз со 100-ной гарантией.
Результаты получаются разными только с точки зрения наблюдателя, базирующегося на определённой модели. Разница в результатах характеризует не качество рынка, а то, в какой мере принятая модель описывает рынок. Иными словами нужна иная модель, учитывающая и другие влияющие факторы. А работа исследователя, на мой взгляд, сводится к поиску наибольшего количества возмущающих воздействий, выбору тех, что оказывают наибольшее влияние, и объединению этих факторов в некую результирующую эмпирическую формулу (в случае MQL - в виде алгоритма).
------
Один дореволюционный предприниматель содержал публичный дом (не путать с ДЦ:). Когда заведение переставало приносить прибыль, то он утверждал, что нужно не кровати переставлять, а персонал менять.
На мой взгляд всё это правильно подмечено, однако, рассуждения, по-моему, не совсем верные.
Форекс (с оговоркой о терминологии) является цельной системой со множеством характерных параметров и подчиняется некоторым законам. В некотором смысле эти законы можно считать его "собственным состоянием", но я бы так не сказал. Я думаю, что движение цен на финансовом рынке является строгим закономерным результатом внешних воздействий. Если бы была возможность знать все без исключения внешние воздействия и общую формулу, то можно было бы составить прогноз со 100-ной гарантией.
Результаты получаются разными только с точки зрения наблюдателя, базирующегося на определённой модели. Разница в результатах характеризует не качество рынка, а то, в какой мере принятая модель описывает рынок. Иными словами нужна иная модель, учитывающая и другие влияющие факторы. А работа исследователя, на мой взгляд, сводится к поиску наибольшего количества возмущающих воздействий, выбору тех, что оказывают наибольшее влияние, и объединению этих факторов в некую результирующую эмпирическую формулу (в случае MQL - в виде алгоритма).
------
Один дореволюционный предприниматель содержал публичный дом (не путать с ДЦ:). Когда заведение переставало приносить прибыль, то он утверждал, что нужно не кровати переставлять, а персонал менять.
Я позволил себе кое-что выделить.
1. Я и не говорил что законы и собственное состояние это одно и то же. Наоборот, это совершенно разные вещи. Просто приведу пример из физики: координата и импульс системы в данный момент времени - это ее состояние, а 2-й закон Ньютона - закон по которому это состояние меняется. Или из математики: дифференциальное уравнение - закон, а значение функции в некоторой точке - это ее состояние. При этом эта функция может быть решением этого уравнения, а может и не быть.
2. Вы говорите, как закоренелый детерминист. Детерминизм в философии обычно соответствует фатализму в жизни. Вы фаталист, Сергей ? :-)) Я полагаю, что абсолютитзация детерминистической точки зрения, так же как и абсолютизация случайности, являются выражением крайностей и потому невернЫ. Путь истины лежит посредине. Я думаю, что вы не будете с этим спорить. Также как и с тем, что кроме внешних воздействий, на форексе есть еще и внутренние движущие силы. Иначе он представлял бы из себя мертвую куклу, которая двигается только тогда, когда ее дергают за ниточки.
На форексе есть очень много живых людей. И, поскольку Господь даровал человеку право выбора, то часть из них играет вверх, другая - вниз, третья - пересиживает, и т.д. Но все при этом оглядываются, поскольку никто не хочет оказаться под ногами у толпы. И вот периодически рефлекс толпы срабатывает, возникает цепная реакция и толпа бросается в какую-нибудь сторону. Те, что в игре, бросаются вслед за ней. Отсюда и возникает положительная обратная связь. И все это - внутренние процессы форекса. Они конечно подчинены каким-то там законам, человеческой психики, например. Но вряд ли когда-нибудь эти законы превратятся в формулу. Это и означало бы, что все в мире (даже эти строки и ваш ответ) предопределено.
А по поводу персонала - совершенно с вами согласен. Поскольку форекс совершенно не приносит мне прибыли, то весь персонал на нем надо срочно менять ! :-)))
Кстати, беда любого "ограниченного" индюкатора, т.е. такого, который обычно изображается в отдельном окне, заключается в его фактической неограниченности: никогда заранее не знаешь, достиг ли он фактического экстремума, поползет дальше, вместе с ценой, или нарисует дивер. .. А вот непрерывные эквиваленты этих изобретений воспаленных трейдерских умов могли бы навести на мысли о том, что же нужно делать с исходной ценой, чтобы достичь фактической ограниченности.
Вот-вот, потому мне так интересно решить корректным и самосогласоанным образом проблему нормировки.
Далековат от этой темы (теории потоков), но все же добавлю свое мнение. Все теории подходят, но на ограниченном промежутке времени, а вот когда происходит переключение с одного закона (теории) на другой - тоже самое, что определять когда когда кончился флет и начался тренд или закончился тренд и начался флэт. Хорошее замечание про тренд и флет в начале темы - оно хоть и относительное, но зависит конкретно от величины цели. Маленькая цель - и небольшое движение будет считать трендом, с большими целями и небольшие тренды будут считаться флэтом.
Привет всем!
Согласен! С небольшой оговоркой: не персонал нужно менять, а своё отношение к (ожидание от) Форексу. Позволю себе процитировать себялюбимого:)
...Вообще, у меня, на интуитивном уровне, складывается впечатление, что на каждом инструменте рынка Forex априори существует ОБСОЛЮТНАЯ арбитражная стратегия, позволяющую получать максимально возможную среднестатистическую доходность (пипы на одну транзакцию) и эта доходность (в среднем) не превышает комиссии ДЦ!!! Это не значит, что ДЦ так умны, что знают эту стратегию и следовательно могут определяют уровень комиссии сверху, а значит это то, что людская махина жующе-рвущая рынок всем чем можно, адиабатически приближается своим хвостом Функции Распределения доходности к этому теоретически возможному пределу, асимптотически определяя его для ДЦ...
Любую задачу можно решить двумя способами - строго и математически корректно, и приближённо - статистическими (и/или итерационными) методами. В случае рынка имеет место коллективное, приближённое решение. Которое, как мне кажется, с большой точностью стремится к точному (из-за огромного количества игроков). Иными словами, что бы мы не придумали, статдостоверная доходность нашей стратегии не будет (не может) превосходить среднюю комиссию ДЦ по данному инструменту!...
И вот ещё: см. "Прикрепленные файлы"
Обращает на себя внимание вывод к которому пришёл автор статьи, процетирую его:
Похоже, что заработать на этом рынке можно, только открывшись по максимальному количеству инструментов в сторону положительных свопов. Думаю, присутствующим в этой ветке не нужно говорить о почти случайной природе механизма ценообразования и, как следствие, лучшим прогнозом цены является её предыдущее значение. Существует очень вялый но постоянный тренд (по порядку величины - 1 пункт/сутки) определяемый разницей процентных ставок валют входящих в инструмент - возможно, это то единственное, что мы можем себе позволить "урвать" у рынка, и это есть справедливая ПЛАТА Нам за привлечение Наших средств! - всякий арбитраж от лукавого - он покрывается существующей комиссией за транзакцию в пользу рынка (ДЦ).
Суточная волатильность валютных инструментов, в первом приближении, около 100 пунктов/сутки при положительных свопах около 1 пункт/сутки. Если создать мультивалютный портфель состоящий из n инструментов, его интегральная волатильность может быть оценена как V=100*SQRT(n) пунктов/сутки, а доходность - S=n*1 пунктов/сутки. Видно что, увеличивая число инструментов в портфеле и, можно добиться приемлемой величины риска K которая будет определяться отношением стохастической составляющей V к детерминированной S с неким коэффициентом пропорциональности k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Годовой доход этой стратегии составит 100-200 пунктов прибыли. Максимальное плечо можно оценить из расчёта вероятности цепи последовательных неудачных движений рынка против открытой совокупной позиции (например, 10 дней подряд по 100 пунктов "не туда" = 1000 пунктов), вероятность 1/2^10=0.1% и депозита нет, т.е. плечо должно быть в районе 5-10. Имеем 200 пунктов с рычагом 10, это 20% годовых с учётом реинвестирования. Возможно принять большие риски и поднять доходность до 30-40% годовых... Думаю, это предел того, чем с нами может поделиться рынок Форекс, всё остальное - Рулетка.
Вот Вам и самый "высокодоходный" бизнес и цена этой банальной истине - 4 года.
Наверное зря я так. Если вспомнить, как всё начиналось в компании ForexBest на реальном счёте с сотни с небольшим баков см. рис...
350 транзакций было совершено по паре EUR/GBP за период около месяца прежде чем мне запретили пипсовать... По сути, была замечена сильная антиперсистентность инструмента на тиках, что и было обыграно. Так, что арбитраж, правда недолгий, возможен.
Хотелось бы дать некоторые пояснения про некую произвольную функцию выбранную для связи между потоком событий в мире и потоком измерений (см. 1 страницу). Может это про неё есть фраза, не помню чья но уж больно хороша. «Миром правит число (некая функция), зная это число (некую функцию) ты будешь знать мир, а управляя этим числом (некой функцией) ты будешь управлять миром.» В скобках это мои вставки :-).
Не ставится задача определить эту мифическую функцию и по потоку измерений восстановить события мира да еще и управлять им. Мне бы с женой и детьми справится :-).
Хочется привлечь понятийный аппарат теории случайных потоков и методы его анализа к рынку форекс.
Ведь вроде бы все атрибуты на лицо, попробую их изложить применительно к потоку измерений (то что мы видим на экране).
Одним из методов анализа потока является, анализ вида и параметров АКФ этого потока. Поэтому считаю очень важным создать индикатор АКФ позволяющий провести анализ (визуальный) и собрать необходимую статистику по параметрам АКФ, для сбора параметров необходимо определиться с видом АКФ.
Если кто то готов помочь, постараюсь выложить все подробно как надо все считать и выводить на экран. Примеры построения АКФ, я выкладывал на MathСade выше.
З.Ы. Candid может не удержишься еще раз и сделаешь АКФ, чем черт не шутит и войдешь в историю тех кто побеждал Форекс. За правку ОГРОМНОЕ спасибо, как раз то что нужно было, а то я по пол часа сидел чтобы увидеть :-).
Похоже, что заработать на этом рынке можно, только открывшись по максимальному количеству инструментов в сторону положительных свопов. Думаю, присутствующим в этой ветке не нужно говорить о почти случайной природе механизма ценообразования и, как следствие, лучшим прогнозом цены является её предыдущее значение. Существует очень вялый но постоянный тренд (по порядку величины - 1 пункт/сутки) определяемый разницей процентных ставок валют входящих в инструмент - возможно, это то единственное, что мы можем себе позволить "урвать" у рынка, и это есть справедливая ПЛАТА Нам за привлечение Наших средств! - всякий арбитраж от лукавого - он покрывается существующей комиссией за транзакцию в пользу рынка (ДЦ).
Суточная волатильность валютных инструментов, в первом приближении, около 100 пунктов/сутки при положительных свопах около 1 пункт/сутки. Если создать мультивалютный портфель состоящий из n инструментов, его интегральная волатильность может быть оценена как V=100*SQRT(n) пунктов/сутки, а доходность - S=n*1 пунктов/сутки. Видно что, увеличивая число инструментов в портфеле и, можно добиться приемлемой величины риска K которая будет определяться отношением стохастической составляющей V к детерминированной S с неким коэффициентом пропорциональности k: K=k*V/S=k/SQRT(n). Годовой доход этой стратегии составит 100-200 пунктов прибыли. Максимальное плечо можно оценить из расчёта вероятности цепи последовательных неудачных движений рынка против открытой совокупной позиции (например, 10 дней подряд по 100 пунктов "не туда" = 1000 пунктов), вероятность 1/2^10=0.1% и депозита нет, т.е. плечо должно быть в районе 3-5. Имеем 200 пунктов с рычагом 5, это 10% годовых. Возможно принять большие риски и поднять до 30-40% годовых. .. Думаю, это предел того, чем с нами может поделиться рынок Форекс, всё остальное - Рулетка. Вот Вам и самый "высокодоходный" бизнес!
Ну не совсем рулетка, но при условии честной :) игры ДС.
За последних 2 недели ДС спалил 8 сделок открытых в нужную сторону и вовремя. Он просто убрал трейлинг :). И вместо + 100 пипсов получаешь -60. А постоянно сидеть за компом...........
И это при ручной торговле. А при автомате.................
Это мне напоминает игру в карты, когда у противника в рукаве козыри, и ты это знаешь, и все равно играешь :)
Извиняюсь что не совсем в тему.
to Prival
Спасибо за файлы, все работает.
Вот только очевидная корреляция с фундаментальными событиями встречается крайне редко.
А Вы не думаете, что сами измерения могут совершенно спокойно влиять на события? Ведь официально объявленное измерение «курс доллара такой то» – это такое же событие.
Так мы будем долго друг другу доказывать свои позиции. Я принял принципиально другой взгляд на котировки и только тогда, появилась возможность создать «механическую систему». Когда-то давно, услышал замечательную фразу, «хаоса нет, есть неправильная точка зрения». И эта точка зрения предполагает, что никакого «шума» в котировках нет.
На мой взгляд, весьма смелое утверждение, что наблюдаемая кривулька это энергия, приводящая форекс в движение. Никогда не был сторонником переноса «физики» на котировки. Думается мне, что это явление совсем другой природы.