Теория случайных потоков и FOREX - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MathCad можно вязть вот отсюда, рабочая версия, вроде с нейработаю глюков не наблюдал http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=311208
Спасибо, Prival, за ссылочку. Скачаю дома, так как за 700 мегов на работе точно пасть порвут...
Я хочу пояснить на примере мысль, которая для тебя наверняка тривиальна.
Возьмем стационарный случайный процесс со значениями, распределенными по закону плотности вероятности f(x) = 1/(1+x^2) * 1/Pi. Она уже нормирована на единицу. Такой процесс можно придумать, да?
Чему равно матожидание? Ну тут все просто - интеграл с бесконечными пределами от x*f(x). Беда в том, что он сходится (к нулю) только при симметричных пределах, т.е. в смысле главного значения, так как на бесконечности подынтегральная функция ведет себя как 1/х. Уже матожидание этой случайной величины - неопределенная статистика! Естественно и очевидно, что это - распределение с толстыми хвостами, т.е. с резкими выплесками значений, очень далеких от центрального. Может быть, именно на эту неопределенность Петерс и намекает, когда говорит о бесконечном м.о.?
Что и говорить о дисперсии (интеграл от х^2*f(x)), которая просто равна бесконечности, независимо от метода интегрирования...
Я веду это все к тому, что сами по себе выплески (толстые хвосты) еще совсем ничего не говорят о нестационарности.
P.S. Для любителей строгости: отсутствие м.о. вроде как свидетельствует о нестационарности процесса. ОК, пусть тогда степень будет равна не 2, а 2.5, а от самой величины перед возведенем в степень берется модуль. Нормировать на единицу не буду, лень. М.о. теперь конечно и равно нулю, но дисперсия все равно равна бесконечности!
Да так мы вообще запутаемся. Предлагаю остановиться на выводе что исследуемый процесс нестационарен, т.е. м.о. и АКФ зависят как от участка времени выбранного для анализа, так и разности аргументов. Связь между выбранным интервалом времени анализа и м.о. и АКФ скорее всего найти не удастся. Но есть небольшие временные участки, где поток возможно стационарен, визуально это тренд или флет (неважно), эти участки чередуются и в моменты перехода стационарность нарушается.
Определить протяженность этих участков и точки нарушения стационарности, я думаю, поможет анализ АКФ. Главное посмотреть, как она выглядит и меняется с течением времени. Нужен визуальный анализ. АУ люди помогите, я в маткаде зделаю это за 30 мин, на MQL4 в лучшем случае за месяц :(
Что с этим дальше делать постараюсь показать на примере следящего фильтра Калмана. Для его построения важны как раз статистические исследования параметров АКФ. Как сделаю пример обязательно выложу.
вот что получается на скорую руку. Так выглядит смоделированный процесс.
Первое впечатление очень похоже. Для более точного моделирования нужны параметры АКФ процесса. Файл прилагаю. Как отфильтровать этот процесс при условии зашумления с помощью фильра Калмана (обладает минимумом СКО ошибки, так как для его вывода использовался МНК), выложу чуть позже.
вот математика положенная в основу построения этой модели. Прилагаю ворд, т.к. тут долго формулы рисовать.
Интересная тема. Вот только файлы MathCAD-а не читаются, вероятно, используется версия 14.0 Если не затруднит, можно сохранить в формате 13.0/13.1 и еще раз выложить (а если совсем трудностей не составит, то и в дальнейшем выкладывать в указанных версиях). Или используете какие то функции, которые отсутствуют в 13.0/13. 1? А, то ставить 14 версию совсем не хочется.
PS: Хотя скептически смотрю на подобные эксперименты, но все равно, любопытно :о)
Вот, забыл задать несколько первых глупых вопросов:
Существует поток объектов (событий в мире) который непосредственно наблюдению не доступен, наблюдается статистически связанный с ним поток измерений (текущий курс допустим EUR/USD). Измерения осуществляются в дискретные моменты времени и возможен пропуск измерений (событие в мире произошло, но курс не изменился).
Между наблюдаемыми параметрами объектов … и параметрами наблюдаемых измерений … имеет место определённое соответствие: области … значений параметра … соответствует область S значений параметра y.
Хорошо, объект – это некие события в мире. А что такое параметры события? Имеется ли в виду, например, что это процентная ставка, или что-то еще в этом роде. Не случайно задаю этот вопрос, поскольку вижу, что эти параметры во многом определяют предложенную модель.
Есть поток событий и соответствующий ему поток измерений. Для «работоспособности» теории требуется ли корреляция между потоками событий и измерений?
На выходе измерительного устройства (терминала MT) наряду с измерениями, которые порождены сигналами от объектов (), появляются измерения, порождённые флюктуационными шумами и различного рода помехами, то есть ложные измерения.
Не являюсь большим специалистом в области ЦОС, но более-менее представляю, о чем идет речь. В связи с этим, не согласен, что измеряется, в том числе и шум. Может быть, никаких шумов то и вовсе нет? Ведь если какой то бар явно вылез за пределы «как бы сигнала», то почему его считать шумом то? В «рамках» этого бара вы можете спокойно совершить сделку, купить или продать. А вот в сигнале, который в зависимости от спецификации фильтра может пройти гораздо ниже или выше потоков баров вам просто вежливо откажут в совершении сделки, ибо «реальный сигнал» вообще в другом месте. Но это так, философия нежели вопрос, подкрепленная практикой в соседней ветке «стохастический резонанс» :о)
grasn
Я и отмечал в скобках, это по моему скромному мнению, возможно трактовать так. Я незнаю и уменя нет ответов на все вопросы. Просто попытался представить, что движет этой кривой скорее всетаки фундаментальные события (% ставки и что там еще есть), отразить их как то все да еще в одном какомто маштабе скорее всего невозможно. Теперь про постулат, что текущая цена отражает все. А как же мистика, помните в Мастере и Маргарите "Аннушка разлила масло..." отразиться ли это на графике цены. Скорее всего нет, то есть возможен пропуск события, которое может потом сыграет важную роль.
Просто теория потоков вроде бы очень подходит, есть поток событий, а наблюдать мы можем только поток измерений связанный какимто образом с первым потоком. По поводу шума обычно если есть измерения, то есть и ошибки и они связаны с шумом. Если бы его (шума) не было на сколько легче стала бы жизнь. Метрологи правдо остались бы без работы :-).
Проявление шума есть, если конечно это он. Вот привожу график. Это энергия которая вызывает движение валюты. Тоже все предположение, но уж больно все красиво увязывается. Если МЫ посмотрим на график, он всегда движется, как и у любого движения есть параметры скорость и ускорение (первая, вторая производная и т.д) и есть энергия которая вызывает это движение.
он изрезан, огибающая не плавная, возможно это проявление шума. Но есть единственное свойство этого индикатора он опережающий, что подтверждает выдвинутую гипотезу про энергию!!!
Просто теория потоков вроде бы очень подходит, есть поток событий, а наблюдать мы можем только поток измерений связанный какимто образом с первым потоком. По поводу шума обычно если есть измерения, то есть и ошибки и они связаны с шумом. Если бы его (шума) не было на сколько легче стала бы жизнь. Метрологи правдо остались бы без работы :-).
Проявление шума есть, если конечно это он. Вот привожу график. Это энергия которая вызывает движение валюты. Тоже все предположение, но уж больно все красиво увязывается. Если МЫ посмотрим на график, он всегда движется, как и у любого движения есть параметры скорость и ускорение (первая, вторая производная и т.д) и есть энергия которая вызывает это движение.
он изрезан, огибающая не плавная, возможно это проявление шума. Но есть единственное свойство этого индикатора он опережающий, что подтверждает выдвинутую гипотезу про энергию!!!
ИМХО, теория потоков предлагает достаточно ясную и логически обоснованную модель. Обоснованную в том смысле, что вряд ли кто-то в здравом уме станет утверждать, что форекс не связан с потокм событий мировой экономики, политики и т.п. Или что поток котировок не является потоком измерений. Однако, кроме этих "за", есть немало "но". Если бы даже существовала система количественных оценок всех влияющих на форекс событий, то и это не позволило бы применить теорию потоков к форексу. Форекс не является линейным преобразователем входящих сигналов. Более того, он не является даже нелинейным преобразователем. И, следовательно, основной посыл теории, что "имеет место определенное соответствие области значений параметров и области значений измерений" не соответствует реальности.
Почему ? Потому, что форекс является системой обладающей своим собственным состоянием. В результате одни и те же входы, в зависимости от текущего состояния, могут приводить к совершенно разным результатам. Здесь участвует и память системы, и ожидания и т.п. В качестве примера можете взять реакцию на nonfarms. Последняя публикация, которая оказалась значительно лучше ожиданий, вылилась не в укрепление, а в крутое падение доллара.
Поэтому, если уж моделировать форекс, то кроме входящего потока, надо моделировать и его внутреннюю структуру. С моей точки зрения в ней можно выделить две совершенно разные подсистемы: спекулятивную, которая обладает (с известными ограничениями) положительной обратной связью, и финансово-экономическую, с отрицательной обратной связью. Они сильно отличаются друг от друга также и по другим параметрам: скорость и сила реакции на события, время релаксации и пр. Если бы мне предложили построить из всего этого теорию, способную хоть как-то прогнозировать, я бы застрелился сразу. :-))
Кстати, по поводу энергии. Мне тоже нравится использование этого понятия для анализа движений на форексе. Но вы, по-моему, забываете о том, что форекс - открытая система и энергия его ни при каких обстоятельствах не может считаться постоянной. Если не опираться на это предположение, а исследовать динамику изменений энергии, то это повидимому может дать интересные результаты. Напрмер - выводы о продолжении или окончании тренда, о его силе. Ведь если энергия вливается на форекс, то тренд определенно продолжится. Но все это - постфактум или, в лучшем случае, на данный момент. Поэтому ваше утверждение о том, что индикатор опережающий, по-моему слишком оптимистическое.
Попробуйте взять обыкновенный MACD, его гистограмма (без сигнальной) очень похожа на ваш индикатор. Я понимаю, что это разные вещи, но качественную картину они дают близкую. А MACD никто опережающим не считает. Вообще MACD соответствует первой производной. Поэтому он (и наверное ваш индикатор) являются совпадающими, что уже хорошо по сравнению с запаздыванием различных МА. Но и этим воспользоваться не так уж просто. :-(