Какое максимальное количество входных параметров допустимо в стратегии для оптимизатора? - страница 5

Новый комментарий
 
Vinin:
elritmo:
Integer:

а если создать многомерный массив, в init заполнить его набором весов и оптимизировать одну переменную - индекс массива с набором весов?

В init не получится наверно потому как границы параметра индекса надо указать оптимизатору при старте.
Но идея мне понравилась кстати. Можно попробовать сгенерить с шагом все возможные комбинации весов и проиндексировать.
Так что никто не узнал каким либо способом максимальное количество параметров? Ладно сам найду методом постепенным добавления их

По моему 8 параметров. Так что узнать результат можно довольно быстро.
Оказывается оптимизатором учитывается максимальное количество комбинаций входных параметров с учётом шага и поэтому ограничение на количество входных параметров зависит от выбранного шага. Думаю мне надо просто снизить диапазон вариации параметров до минимума.
 
meta-trader2007 писал (а):
Vinin:
meta-trader2007. Количество вариантов параметра для оптимизации ограничивается только вашей "буйной" фантазией, техническими возможностями и временем, которые вы согласны потерять на получение результата. (Бросил бы я по "Решетову" советников делать, оно не дает того эффекта, которого ждешь от него). Хотя я и бросил. Все через этого сейчас проходят.
ну ладно , шас проверю!!




Всё верно: некоторое количество комбинаций параметров  - и есть предел. Точное число незнаю, но мне этого мало. Нужно хотя бы 10 в 20 степени  комбинаций параметров.
 
10^20? А сколько времени оптимизировать будешь, не подумал?
 
Ну ведь я буду применять ГА. Без него думаю 100 лет хватит :) ,а с ГА пару суток.
И это предел, т.е. невсегда же будет столько вариантов, а просто это число чтобы не ограничивать себя в создании ТС. А то приходится от многого отказываться только потому что, оптимизатор отказывается оптимизировать с таким количеством комбинаций значений парамтров.
 
meta-trader2007 писал (а):
Ну ведь я буду применять ГА. Без него думаю 100 лет хватит :) ,а с ГА пару суток.
И это предел, т.е. невсегда же будет столько вариантов, а просто это число чтобы не ограничивать себя в создании ТС. А то приходится от многого отказываться только потому что, оптимизатор отказывается оптимизировать с таким количеством комбинаций значений парамтров.

Посмотри сколько ГА вариантов использует. Обычно число первоначальное одно и то же, но по разному срабатывает. Я просто напомню совет математа, где он предлагал постепенно сокращать область оптимизации с уменьшением дискретности. Попробуй. Самый оптимальный вариант. На первом прогоне получаешь вполне определенную область, далее оптимизируешь в ы этой области. Получаешь новую область.

 
Я так часто делаю. Но существующее ограничение слишком сильное. Шаг приходится в начале делать очень большим. Но такой метод для нейросетей не подходит - им нужна большая "свобода".  Для нейросети - оптимально три слоя для входов и один выходной - такую систему так не про оптимизируешь.
 
meta-trader2007 писал (а):
Я так часто делаю. Но существующее ограничение слишком сильное. Шаг приходится в начале делать очень большим. Но такой метод для нейросетей не подходит - им нужна большая "свобода". Для нейросети - оптимально три слоя для входов и один выходной - такую систему так не про оптимизируешь.

Не надо микроскопом гвозди забивать. Приготовь массив, сделай скрипт и оптимизируй сколько хочешь. Можешь посмотреть советник klot'a на пауке.
 
Vinin,а как можно оптимизировать с помощью скрипта? Может прям оптимизатор написан на MQL4 ? :)
 
elritmo:
Vinin,а как можно оптимизировать с помощью скрипта? Может прям оптимизатор написан на MQL4 ? :)

Скрипт для обучения слоя Кохонена
Файлы:
studyama.mq4  5 kb
 
Спасибо гляну сегодня.
123456
Новый комментарий