Стохастический резонанс - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Виктор (Vinin), а ты чего свою тему-то удалил ("Фазовый анализ рынка")? Хорошая была тема, ругательств там тоже вроде как не было...
Еще раз перечитал и удалил. В свое время тема под тем же именем поячвится снова. Работаю. Одно из сообщений, не помню чью, оказало мне помощь.Работаю в том русле.
Еще раз перечитал и удалил. В свое время тема под тем же именем поячвится снова. Работаю. Одно из сообщений, не помню чью, оказало мне помощь.Работаю в том русле.
Удачи, будем ждать. Интересная была тема
Может быть немного не в тему, да и философия это, но очень любопытная статья, особенно рекомендую любителям НС (думаю, шум открыл далеко не все свои "тайны"):
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html
PS: Администраторам: если активировать ссылку, то при нажатии браузеры начинают глючить (IE6 и FireFox), мигают и потом зависают
http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html
PS: Администраторам: если активировать ссылку, то при нажатии браузеры начинают глючить (IE6 и FireFox), мигают и потом зависают
Что значит активировать?
Сделать гиперссылкой вот так - http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html?
Что значит активировать?
Сделать гиперссылкой вот так - http://www.membrana.ru/articles/inventions/2004/01/26/212000.html?
Именно, на хоме XP какой то глюк появлялся, описанный выше (страничка начинала многократно перегружаться, а потом все висло). Но если это только у меня, то ничего страшного.
Забавно: это происходит только если я зарегистрировался (вошел под своим юзером и паролем), а если нет - то все нормально
Забавно: это происходит только если я зарегистрировался (вошел под своим юзером и паролем), а если нет - то все нормально
Попробуйте сбросить кеш броузера - Ctrl+F5.
Забавно: это происходит только если я зарегистрировался (вошел под своим юзером и паролем), а если нет - то все нормально
Попробуйте сбросить кеш броузера - Ctrl+F5.
Спасибо, вроде помогло
Уважаемые, посмотрите пожалуйста прикрепленный файл, кажется инфа по теме...
В работе предложена динамическая модель, включающая шумовую компоненту, которая позволяет генерировать квазихаотические временные ряды, имитирующие явление, называемое «перемешивающий слой», т.е. сценарий «хаотическое поведение – бистабильный режим (перескоки между двумя существенно разными состояниями) – выбор одного стабильного состояния». Такой сценарий характерен для многих процессов в экономике, медицине, и т.д. Предложен также метод анализа сгенерированных рядов, основанный на исследовании некоторых статистических характеристик. Показано, что анализ (с предварительным созданием обучающего множества) позволяет определить «момент истины», т.е. тот момент времени, в который возможно, с заданной вероятностью, предсказать, какое именно стационарное состояние выберет данная система. http://ellphi.lebedev.ru/12/pdf19.pdf
Удачи.
благодарю
grasn писал:
Опуская всякие хитроумные схемы торговли, которые придумывал, расскажу про феноменологические зависимости, для поиска которых собирал статистику по многочисленным параметрам каналов с целью найти хоть какую то связь между параметрами текущей волны и наиболее интересными, важными для торговли: длиной и размахом будущей волны. Так, вот не нашел ни одной взаимосвязи. Не обделил вниманием и классический зиг-заг - все тщетно, нет никаких зацепок. Но вот совсем недавно, работая над своей моделью, решил попробовать еще один очень простой показатель "X", который не принадлежит ни одной из волн, но, тем не менее, выступает связующим элементом. На диаграмме показаны объекты и связи для некоторой спецификации ФНЧ (остальная куча параметров удалена, как не значащая для конкретного рассмотрения):
Цифра означает корреляцию между объектами. Видно, что прямой связи между параметрами волн/каналов нет, но есть существенная связь с этим показателем “X” - величина корреляции 0.7 для всей совокупности данных. Если провести классификацию, то корреляция вырастает до 0.9 (это фактически уже закон), другими словами, узнавая определенный класс текущей волны (тренд/коррекция), можно по размаху и СКО в соответствии с найденной зависимостью (формула с оценкой доверительного интервала), очень точно определить важные параметры ожидаемой волны– размах и длину. Эти же выводы подтвердил анализ Data Mining. Путь вычислений фактически показан на диаграмме. Так же имеется возможность дублирования/проверки результатов, полученных разными маршрутами.
Хотел спросить снялся ли гриф секретности с данной разработки 2007 года или эта по прежнему перспективная тема.
Что это за пареметр "Х" и как он расчитывается, хочется его погонять через НС.