Стохастический резонанс - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логично, Candid, но, с другой стороны, сигнал не обязан быть циклическим, чтобы перевести подпороговое возбуждение в надпороговое. Суть явления не меняется, меняются только нюансы матописания.
Совершенно согласен. И это очень хорошо согласуется с данными из жизни. Прмеры приводить не буду. Если присутствующие подумают, то сами найдут связь. Если нет, то, извините, значит не судьба.
Реальная социальная система типа казино (FOREX) обязана быть самой наимерзейшей, чтобы оставаться игрой с нулевой суммой. Вот и посещает меня мысль о том, что MACD - это на самом деле почти чистый шум, на котором мы торгуем и удивляемся, почему это наши унитазы до сих пор не позолоченные...
Я почему и спросил. Я считаю, что моменты флета как раз и являются неустойчивыми состояними. Устойчивое состояние для рынка - движение. Я так думаю.
Да, крайне важно выработать с самого начала единую трактовку терминов. Собственно я с самого начала имел в виду физическую трактовку и тогда правильнее говорить не об устойчивых, а о разрешённых состояниях. Тогда проблемы с неустойчивостью нет: вот цена болтается вокруг какого то уровня - это разрешённое состояние. А вот вот она куда-то ушла. Куда? А в другое разрешённое состояние. Следующий вопрос - насколько близко друг к другу расположены состояния (далее под "состоянием" понимается именно разрешённое состояние, если прямо не оговорено иное) . Глядя на месячный график мы особой дискретности не видим, то есть для этих масштабов мы можем говорить о непрерывной и относительно гладкой плотности состояний. А вот в диапазоне таймфреймов М15 - Н1 картинка совсем иная. Какие-то участки цена проскакивает "как ошпаренная", на каких то задерживается и заметное время довольно "мирно" пребывает. Другими словами на этом масштабе плотность состояний приобретает зонную структуру, есть разрешённые зоны, где состояний много и расположены они близко друг от друга, и есть запрещённые зоны, где состояний очень мало или нет совсем. Теперь сформулирую исходную задачу в этих терминах: Нас интересует, можем ли мы предсказать время и направление межзонного перехода (грубую карту ближайших зон мы как правило достаточно достоверно представляем).
Логично, Candid, но, с другой стороны, сигнал не обязан быть циклическим, чтобы перевести подпороговое возбуждение в надпороговое. Суть явления не меняется, меняются только нюансы матописания.
Ох, если бы только нюансы :). Где-то по этим нюансам и может пролегать граница реальности и нереальности расчёта модели.
Ой, Candid, тебя, кажется, уже на скалы Фиб несет. Тут вообще надо очень серьезно подходить. А статистикка у тебя есть, которая подтверждает такое принципиальное отличие месячных от 15-минуток?
P.S. Ссылочку твою я глянул, любопытно. Надо бы, пока буду ехать в метро, посмотреть повнимательнее...
Ой, Candid, тебя, кажется, уже на скалы Фиб несет. Тут вообще надо очень серьезно подходить. А статистикка у тебя есть, которая подтверждает такое принципиальное отличие месячных от 15-минуток?
P.S. Ссылочку твою я глянул, любопытно. Надо бы, пока буду ехать в метро, посмотреть повнимательнее...
С Фибами вопрос отдельный, есть они или нет :). Должен сказать я как-то сделал простейшую пристрелку и результат оказался не слишком благоприятным (для Фиб :). Статистики у меня нет, есть только визуальное впечатление. Не очень давно на этом форуме был вопрос о частотном распределении цен, по моему код оттуда можно было бы прямо использовать для сбора статистики. Вот только я сейчас абсолютно не представляю, как эту тему найти :). Потенциальный капкан - зоны могут плыть со временем.
Есть статья, смотри 'Отображение уровней поддержки и сопротивления' . Там есть ссылки на предыдущие публикации. А Фибы - есть, просто их найти надо. С подходом Сванея Фиб не найдешь.
Да, думаю картинка из этой статьи имеет прямое отношение к плотности состояний. Только в ней ещё зашиты временной дрейф зон и история заселённости состояний (состояние может существовать, но цена там может не побывать). Так что зонную структуру тоже не так легко восстановить :).
Насчёт Фиб: а кластеризация помогает? Уточню: я практически уверен в существовании выделенных уровней, вопрос насколько они соответствуют фибо-соотношениям.
Ага, тут уже коалиция участников намечается, которые считают, что движение (тренд?) - устойчивое состояние. Хотелось бы услышать какое-то обоснование, Rosh. То, что движение безосновательно к фазе рынкета есть внутреннее состояние рынка - это понятно.
Лично я считаю, что устойчивых состояний на рынкете нет. Либо квазистабильные (т.е. неустойчивые, но на вид - устойчивые), либо переходы между ними (катастрофы). А сам рынкет постоянно на грани нервного срыва. И серьезные нервные депрессии (1987, скажем) - нормальное явление.
Ну да, согласен. И эта неустойчивость в свете концепции стохастического рехонанса появляется как раз из шума самого флэта, который держит рынкет в состоянии постоянной готовности к срыву.
Увы, сформулировать наверно не смогу. Читаю Петерса( в который раз) о фрактальности рынка - и соглашаюсь с ним, что нормальное состояние любой устойчивой системы - неравновесное. Тут и свойство самоподобия фрактала согласуется с наличием инвестора на горизонте любой длительности, и нелинейность и ассиметричность в принятии решений, и многое другое.