Как правильно считать корреляцию м/у результатами работы двух торговых систем?

Новый комментарий
 
Как правильно считать корреляцию м/у результатами работы двух торговых систем????
 
Можно взять графики эквити с некоторой частотой и оценить корреляцию между ними.
 
Rosh:
Можно взять  графики эквити с некоторой частотой и оценить корреляцию между ними.

Т.е. к примеру в процессе теста советника вписать в него функцию которая будет каждые четыре часа записывать эквити в массив, а в конце теста записывать этот массив в файл. Далее получив несколько таких файлов для нескольких советников можно будет засунуть их в Excel и посчитать корреляцию.

Но, тогда возникает такой вопрос правильно ли считать корреляцию по эквити, может есть еще варианты??
 
Здравствуйте. А как считать корреляцию в Excel? Конкретнее: что делать после выбора "Анализ данных" и "Корреляция", что вводить в строку "Входной интервал"
 
что такое Корреляция?
 
m_a_sim:
что такое Корреляция?
Это термин такой!
А гугл по выходным не работает?
 
timbo:
m_a_sim:
что такое Корреляция?
Это термин такой!
А гугл по выходным не работает?

конечно не работает
 

Яндекс - найдётся всё!
Гугл - а ничего и не терялось!

 
m_a_sim:
что такое Корреляция?
'Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок' - там все более чем подробно написано.


Melanin 13.10.2007 21:27
Здравствуйте. А как считать корреляцию в Excel? Конкретнее: что делать после выбора "Анализ данных" и "Корреляция", что вводить в строку "Входной интервал"

Я в 2007 считаю там так все выглядит



А и В это значения эквити в определенный момент времени. Жмешь на ОК и появляется меню выбора данных.  Выбираешь данные и все.
Новый комментарий