Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кажись, успел воплотить в коде голубую мечту о iMAOnArray, пока Korey окончательно не растоптал ее своим грубым сапогом. :))
так будет лучше...
в исходнике
double EMA = iMa(....); // - средняя с нужным периодом
double BULLS = HIGH[i] - EMA;
double BEARS = LOW[i] - EMA;
double delta = BULLS - BEARS;
а дальше работаешь с дельтой в своей размерности цифр после запятой. и никаких индюков в кустоме. и работать быстрее будет.
Тогда дешевле обойдется сразу:
double delta = High[i] - Low[i];
Потому что результат одинаков.
Тогда дешевле обойдется сразу:
double delta = High[i] - Low[i];
Потому что результат одинаков.
угу... опечатка...
double delta = BULLS + BEARS;
Добрый вечер.
В свободном доступе на одном форуме обнаружился советник. Работает так:
"Советник "Шагающий стоп с разворотом"
пример
Открывается позиция в любую сторону (первая), далее после срабатывания лося идёт переворот. (позиция в противоположную сторону)
После открытия позиции профит ставится на 70п. а лось идёт за ценой ШАГАМИ в 10п..
StepStop больше или равно, чем минимальный уровень стопов плюс спред. Уровень стопов показывается в журнале "Эксперты" при старте советника." (С)
Эксперт в закачке.
Работает крайне неровно. При оптимизации дает профит, но вне выборки чаще сливает.
Поставил его прогнать на "бешеный Дакс" по котировкам известного ДЦ. Слив полный, понятно...
Но вот Случайно прогнал его в режиме ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ и приятно удивился !
Со случайными, по сути, параметрами получил достаточно хороший результат. На тф= м15
Аналогичный (ну почти) результат получился по брит. индексу FTSE !
вот результат прогона с 1 июня 2008г :
Баров в истории 2869
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 6739.41
Общая прибыль 20829.41
Общий убыток -14090.00
Прибыльность 1.48
Матожидание выигрыша 5.50
Абсолютная просадка 65.08
Максимальная просадка 598.71 (5.45%)
Относительная просадка 5.45% (598.71)
Всего сделок 1226
Короткие позиции (% выигравших) 615 (28.78%)
Длинные позиции (% выигравших) 611 (27.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 345 (28.14%)
Убыточные сделки (% от всех) 881 (71.86%)
Самая большая
прибыльная сделка 377.80
убыточная сделка -18.35
Средняя
прибыльная сделка 60.38
убыточная сделка -15.99
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (417.84)
непрерывных проигрышей (убыток) 27 (-447.90)
Появилась мысль, переделать эксперт для работы по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ и соответственно "легальным" образом повторить тест.
Но, не тут то было. Алгоритм работы эксперта такой, что простой приём типа
не помогает.... В силу самой структуры эксперта.
Любой желающий может повторить прямо сейчас тест с параметрами по умолчанию на FDAX, M15, а лучше - на М30
(По ценам открытия)
Вот эксперт :
Хотелось бы услышать мнения по изложенному вопросу. Желательно критические и отрицательные. Т.к. именно в таких отзывах можно иной раз обнаружить рациональное зерно...
Допускаю, что задача, возможно не имеет решения, т.к. тестер в режиме По ценам открытия в данном случае может открывать позиции по отложкам "задним числом". Отсюда и профит...
Хотелось бы услышать мнения по изложенному вопросу. Желательно критические и отрицательные. Т.к. именно в таких отзывах можно иной раз обнаружить рациональное зерно...
Допускаю, что задача, возможно не имеет решения, т.к. тестер в режиме По ценам открытия в данном случае может открывать позиции по отложкам "задним числом". Отсюда и профит...
Да дело, собственно, не в стратегии. Индюк-то вставить нетрудно.
А вот как программно заставить код эксперта работать по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ?
Чтобы при прогоне ПО ВСЕМ ТИКАМ получить такой же результат, как и при прогоне по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ ?
Мне это сделать пока не удается.....
Лови код... открывает и модифицирует по ценам открытия...