БИРЖА ИДЕЙ - страница 7

 
rebus писал (а): Если кому интересно, сейчас получаю удовольствие от уровней Фибоначчи.
Интересно, Николай. Напиши мне на почту в моем профиле.
 
rebus:

Если кому интересно, сейчас получаю удовольствие от уровней Фибоначчи. Сначала строил расширения сам, а потом стал пользоваться DinapoliTargets (есть в CodeBase). Но есть особенности. Вот что нашёл:

1. если цена прошла стартовую линию, то она почти обязательно дойдёт до уровня 61.8;

2. если цена не прошла стартовую линию, можно поставить стоп ордер на пункт за линию;

3. если в момент переключения индикатора стартовая линия уже позади, то можно поставить лимит ордер на неё с целью на 61. 8;

4. если какие-то уровни совпадают или почти совпадают на разных ТФ, то значимость их выше, и цена вполне вероятно дойдёт до них;

5. если на двух соседних ТФ уровни полностью совпадают, то цена с высокой степенью вероятности дойдёт до 161.8;

К этому можно пользоваться для подтверждения решения любыми трендовыми индикаторами или стохастиком. Но они частенько врут (меньше всех врёт мой DynamicRS_3CLines - тоже есть там же). Лучше ждать переключения уровней. А индикаторы просто для самоуспокоения.

И ещё. Мне больше понравилось работать на младших ТФ. Особенно, на М5 и на йене. В этом случае стопы самые короткие, поэтому можно открывать позиции размером до (свободные средства)/2000. Если цель ближе 10 пунктов, на реале будут проблемы с TP. IMHO. Поэтому придётся ждать момента для ручного закрытия ордера.

Тоже занимаюсь индикатором ДиНаполи. Сначала скрупулезно вник в код, - на предмет соответствия заложенного алгоритма с классическими формулами ДиНаполи. Потом стал экспериментировать с собственно экспертом по заложенной методике. (пока без фильтров и проч. подтверждений) Наблюдения пока вот какие.

Стартовый сигнал зачастую появляется "задним числом". Цели 1 и 2 достигаются обычно с похвальным постоянством. Особенно на малых тф! Самые лучшие пока результаы получаются на тф м15 и особенно м30, - тестировал на паре GBPUSD.

Самое привлекательное в работе, - что оптимизировать можно практически на глазок (параметры - стопы) - с достаточно достоверной (к моему удивлению) визуальной прогнозируемостью!

Лучшие результаты я получил (на м30), - если по достижении первой цели включается трейлинг небольшого размера.

И ещё. Кроме самого индикатора ДиНапольи автором этого индюка (некто Mishanya) разработана целая система работы, - совместно с индикатором по каналу Динаполи и осцилляторм ДиНаполи. Но вот только, почему-то, нигде нет описания этой системы. Перелопатил весь инет в эту тему, - нашел пару сайтов, но там пишут, - что по требованию автора материал удален!

 
leonid553 писал (а):
rebus:

Если кому интересно, сейчас получаю удовольствие от уровней Фибоначчи. Сначала строил расширения сам, а потом стал пользоваться DinapoliTargets (есть в CodeBase). Но есть особенности. Вот что нашёл:

Тоже занимаюсь индикатором ДиНаполи. Сначала скрупулезно вник в код, - на предмет соответствия заложенного алгоритма с классическими формулами ДиНаполи. Потом стал экспериментировать с собственно экспертом по заложенной методике. (пока без фильтров и проч. подтверждений) Наблюдения пока вот какие.

Наблюдения по крайней мере не противоречат моим. Это радует :)

Теперь по каналам и осциляторам. Каналы, да и вообще уровни всё вокруг этого, ДиНаполи откровенно присвоил. Но не об этом сейчас. Методика - это да. Это его. Но всё остальное - чисто Фибоначчи. Каналы очень хорошо описаны у Р.Фишера. У меня есть две его книги в электронном виде, только вот с почтой пока проблемы - работаю через GPRS. Так что накладно отправлять. Попробуйте сами найти. Одна называется Новые методы торговли по Фибоначчи (The New Fibonacci Trader), а вторая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬHОСТЬ ФИБОHАЧЧИ: ПРИЛОЖЕHИЯ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ.

Первая мне больше нравится. Но обе отличаются тем, что нет никаких расчётов. Жаль.

Теперь практика. Каналы - это хорошо. Но они подразумевают достаточно удалённые по времени цели. Поэтому я их не пробовал. Мой принцип - взять как можно быстрее. А это возможно только на малых ТФ и с близкими целями. Поэтому пока только расширения. Но могу сказать, что этот метод первый раз за 10 лет моих изысканий в форексе дал мне определённую уверенность. Иногда я глазам своим не верю, что просиходит. Например, на прошлой неделе на паре EURJPY я случайно наблюдал полное соответствие всех уровней на M5 и М15. После этого цена дошла точно до 161.8 и развернулась. Но я просто наблюдал. Через пару часов флета то же самое повторилось в обратную сторону. Я удачно вошёл на стартовой линии, цена поболталась немного, а потом рванула к 61.8. Еле успел переставить TP на уровень 100. Через 5 минут она уже подбиралась и к нему. Опять переставил. Теперь на 161.8. Тут тренд начал выдыхаться, и я установил трал в 25 пунктов. И это было моей большой ошибкой. Так я тралов сейчас стараюсь не использовать - тупой и вредный инструмент. Я ошибся пунктов на 5. Трал был выбит около уровня 100, а потом цена легко дошла до 161.8! Вот так бывает.

Теперь про сигнал. То, что он появляется задним числом, не беда. Я уже писал - ставь лимит ордер на его уровень. Если цена вернётся к нему, то обязательно дойдёт до 61.8. Но это относится к случаю, если старт позади уже на момент переключения уровней. Если он впереди, то не факт, что будет пробит. Тогда цена развернётся. Очень просто. Но поначалу я на это тоже напарывался. Спешил и получал по морде лосем :)

В принципе, технология достаточно отработана. Вручную как-то работает. Нужно автоматизировать. Поэтому я несколько переделал индикатор (вместо линий сделал массивы), но он работает кривовато - я в лоб использую нулевой бар, поэтому он работает только в реальном графике при получении котировок. Посмотрите. Может кто модернизирует. А то неудобно с исходным вошкаться. Куски неиспользуемого кода я закомментарил (не удалял почти ничего).

Файлы:
 

Еще забыл написать про осцилляторы ДиНаполи.

Не знаю, может я чего ещё не понял, но на мой взгляд, они нужны только для самоуспокоения. Хуже от них не будет, но и лучше особо тоже. IMHO.

 
rebus, все в общем и целом в принципе примерно так, как и у меня. Моя система пока еще недоделана, автоматизация ее - весьма серьезное предприятие.

Принципы собственного наброска системы я излагал вот здесь: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135 , после этого у меня есть еще пара сообщений там же, разъясняющих картину. Система основана на книге Майнера. Приличного перевода еще не видел, читал в оригинале. Фишера толком тоже не читал, надо глянуть.

Вообще критичных нюансов очень много, и я не считаю, что выдал какие-то большие секреты, изложив основы системы на ониксе. Суть реализации - именно в нюансах, которых в общем описании на ониксе нет.

Теперь пара слов по поводу. Трал - фигня, он все портит. Осциллы - тоже фигня, они показывают среднюю температуру в больнице. Тут либо одно - дискретная модель рынка, либо другое - непрерывная. Вместе их сочетать нельзя. Перспективы дискретной модели огромны, но много препятствий.
 
rebus:

В принципе, технология достаточно отработана. Вручную как-то работает. Нужно автоматизировать. Поэтому я несколько переделал индикатор (вместо линий сделал массивы), но он работает кривовато - я в лоб использую нулевой бар, поэтому он работает только в реальном графике при получении котировок. Посмотрите. Может кто модернизирует. А то неудобно с исходным вошкаться. Куски неиспользуемого кода я закомментарил (не удалял почти ничего).

Рискну предложить присутствующим побаловаться с одной из версий эксперта ДиНаполи, кот. по моей просьбе (как сумел) изготовил специалист! Код исходника - в закачке. Все атрибуты индикатора присутствуют на графике визуального режима - очень наглядно !

Сигналы "задним числом" пропускаются. После достижения первой(второй) цели - стполосс переносится в безубыток. Потом, - если нужно, можно включить трал. Или выход по тейкпрофиту.

вот сейчас - на глазок от фонаря поставил (без оптимизации) на м15 по Фунту и прогнал с янв. 2007г.

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)

Период 15 Минут (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (

Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)

Параметры Lots=0.1; SigPoint=3; tral=54; stoploss=59; barn=100; Length=9;

Качество моделирования 90.00% Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 84.42 Общая прибыль 5512.63 Общий убыток -5428.21 Прибыльность 1.02 Матожидание выигрыша 0.39 Абсолютная просадка 133.37 Максимальная просадка 920.36 (8.53%) Относительная просадка 8.53% (920.36)

Всего сделок 218

Короткие позиции (% выигравших) 121 (55.37%)

Длинные позиции (% выигравших) 97 (58.76%)

Прибыльные сделки (% от всех) 124 (56.88%) Убыточные сделки (% от всех) 94 (43.12%)

Самая большая прибыльная сделка 191.42 убыточная сделка -63.25

Средняя прибыльная сделка 44.46 убыточная сделка -57.75

Файлы:
 
leonid553:
rebus:

В принципе, технология достаточно отработана. Вручную как-то работает. Нужно автоматизировать. Поэтому я несколько переделал индикатор (вместо линий сделал массивы), но он работает кривовато - я в лоб использую нулевой бар, поэтому он работает только в реальном графике при получении котировок. Посмотрите. Может кто модернизирует. А то неудобно с исходным вошкаться. Куски неиспользуемого кода я закомментарил (не удалял почти ничего).

Рискну предложить присутствующим побаловаться с одной из версий эксперта ДиНаполи, кот. по моей просьбе (как сумел) изготовил специалист! Код исходника - в закачке. Все атрибуты индикатора присутствуют на графике визуального режима - очень наглядно !

Сигналы "задним числом" пропускаются. После достижения первой(второй) цели - стполосс переносится в безубыток. Потом, - если нужно, можно включить трал. Или выход по тейкпрофиту.

вот сейчас - на глазок от фонаря поставил (без оптимизации) на м15 по Фунту и прогнал с янв. 2007г.

Заготовка неплохая. Но есть принципиальные недостатки. Самый главный - расчёт уровней происходит только без открытых ордеров. Этого не может быть в принципе. Всё привязано к рынку. Второе - анализ по одному ТФ не проходит. Если и есть прибыль, то небольшая. Суть идеи ДиНаполи - это поиск скоплений уровней с разных ТФ. Вот это работает. Да и то не всегда. Нужно подтверждать другими индикаторами. Сам я никак не могу отсечь субъективные параметры, которые непроизвольно анализирую при ручной торговле. Очень хотелось бы автоматизировать процесс.
 
Mathemat:
rebus, все в общем и целом в принципе примерно так, как и у меня. Моя система пока еще недоделана, автоматизация ее - весьма серьезное предприятие.

Принципы собственного наброска системы я излагал вот здесь: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135 , после этого у меня есть еще пара сообщений там же, разъясняющих картину. Система основана на книге Майнера. Приличного перевода еще не видел, читал в оригинале. Фишера толком тоже не читал, надо глянуть.

Вообще критичных нюансов очень много, и я не считаю, что выдал какие-то большие секреты, изложив основы системы на ониксе. Суть реализации - именно в нюансах, которых в общем описании на ониксе нет.

Теперь пара слов по поводу. Трал - фигня, он все портит. Осциллы - тоже фигня, они показывают среднюю температуру в больнице. Тут либо одно - дискретная модель рынка, либо другое - непрерывная. Вместе их сочетать нельзя. Перспективы дискретной модели огромны, но много препятствий.

Фишера можешь и не читать. У него много и всё не по делу на самом деле. Типа на уровне энциклопедии для средней школы. Но там я видел каналы Фибо. Расчёты все только у ДиНаполи. Кстати, я тут погорячился насчёт ДиНаполи (дядька умный, уважаю очень :)). Его каналы всё же отличаются от традиционных Фибо-каналов.

Насчёт того, что это работает, я спинным мозгом чую. Но много внешних условий. Пока не могу до конца разобраться. Нашёл несколько, попытаюсь программно проверить. Но это всё время.

Тебе я кинул письмецо, но по тому адресу, что у меня был (на mail. ru). Неплохо бы обмениваться идеями. Я сам в процессе. Сейчас поднимаю демку. Но каждый раз, как сильно подниму, сливаю почти всё, что набрал, в очередных экспериментах. Надо как-нибудь пропробовать вчистую недельку провести. Сейчас баланс чуть больше 4000 при старте в 3000. Как удвою и отработаю технику, открою небольшой реальный счёт и проверю, где может быть ещё засада. Но пока это первый механизм, которы позволяет мне устойчиво поднимать депо. Ссылку твою почитал. Ни хрена идеи не понял. Тупой, наверно :) Потом на досуге ещё почитаю. Может врублюсь.

 

Добрый день всем! Подумалось вот о чём.

Мне с каждым днем всё более и более становится очевидным , что формула "Грааля"(без иронии) получается такая:

Хороший прибыльный эксперт должен содержать в себе (не одну-две, а ) по меньшей мере полдюжины различных версий, ориентированных по различным резонам! Например - для Up-тренда, для Down-тренда, для активного флета, для работы по моделям, для работы по каналам и т.п.....

В самом идеальном случае - наличие "семафора" для переключения версиий, - но это не обязательное условие....

А ещё - мультивалютность, таймфреймы...

 
leonid553:

Добрый день всем! Подумалось вот о чём.

Мне с каждым днем всё более и более становится очевидным , что формула "Грааля"(без иронии) получается такая:

Хороший прибыльный эксперт должен содержать в себе (не одну-две, а ) по меньшей мере полдюжины различных версий, ориентированных по различным резонам! Например - для Up-тренда, для Down-тренда, для активного флета, для работы по моделям, для работы по каналам и т.п.....

В самом идеальном случае - наличие "семафора" для переключения версиий, - но это не обязательное условие....

А ещё - мультивалютность, таймфреймы...


Можно добавить еще дюжину условий. Но на самом деле - он есть или его нет. Мне кажется второе. А значит нужны эксперты под разыне условия. И при это прибыльность рабочего в данный момент превышала убыточность других.