Формула управления капиталом.

Новый комментарий
 

предлагаю формулу для управления капиталом

 
А что такое 20? Просто коэффициент? а из каких соображений? А если стоп плавающий реакция может быть не предсказуемым.
 
Это не 20 - это по всей видимости 5/100 или 5% от баланса
 
m_a_sim:

предлагаю формулу для управления капиталом


при 100$ получим хквивалент допустим для лайта = 10 000$ при стопе 60п достаточно разумный стоп для евро

у вас получается слишком агресивынй лот ( если счет в центах ) 10 000 = 100$

10 000 / 20 * 2 * 60SL = 4.5 лота

на реальном счете 10к заходят 4.5 лотами ? сильно сомневаюсь

оптимальные лот для торговли практически без стопа точнее с локом

лот = 10000/12000 = 0.8

Тестируя ТС на лайте

набрал 400% годовых начав с 28$ что в эквиваленте = 2800 = довел счет до 98$ = что в эквиваленте 9800$ за пол года

я по месяцу ждал порой! были агресивыне дни когда входы по дав и более раз

использовал формулу

лот = (свободыне средства) /12000

очень хороший ММ и просадки держать можно сумасшедшие я их не держал я заходил в лок

система просто на бай зарабатывала на селл только лок

локирующай позиция всегда выводилась в БУ +1 иногда больше

2006 - 2007 тренд UP потому только бай! ну не знаю

т е БАЙНЫЕ ПОЗЫ я вообще не крыл лосями!

по системе на 140 сделок всего 2 лося!

оба по селлам - когда ошибся!

не знаю может 400% годовых не серьезно кому то! но мне показалось слишком агресивным

зато 4.5 лота ! одна ошибка и лось - лось достаточно серьезный! с таким ММ на реальном счете слив обеспечен

то что мы видим на чемпионате, это ...

сомневаюсь что они ставят свои советники на свои реалы с таким ММ ? :-)

 
m_a_sim:

предлагаю формулу для управления капиталом


Очень интересно.
Но не очень понятно: что такое 20 (возможно, эмпирический коэффициент) и насколько всё это годится, например, для золота?
Не могли бы Вы рассказать какие рассуждения привели вас к такому решению?
 
Конечно, 20 это коэффициент, но дело не в нём. Суть в том, чтобы рассчитывать на худший случай - x проигрышей подряд. Но эта формула слишком упрощенная, на самом деле всё сложнее - за определённый период выигрыши могут перемежаться с проигрышами вполне равномерно, но эквити падать. Так что надо считать по MaxDD, и брать запас. Что по уму обычно и делается.
Формула расчета лота от свободных средств - это начала программирования экспертов. Надо дальше идти. Мультивалютный MM - тоже в принципе несложный этап, здесь есть мелкие технические, а не стратегические трудности. А вот как оптимальнее всего действовать при убытках - продолжать выделять фиксированную долю баланса, или держать фиксированный лот вплоть до компенсации убытков, или даже увеличивать его, т.е. применять мягкий мартингал? Идей много, есть и готовые опубликованные алгоритмы, нужно много экспериментировать, а руки пока не доходят - есть более первые задачи.
 
YuraZ, я так и не понял на какой дистанции Вы ставите локирующий ордер от основного в пунктах или эта дистанция плавающая?
 

немного уточню, x- максимальное число, подряд повторяющихся, проигрышей советника. В коэффициент 20 входят два значение 2*10, коэффициент 10 нужен для того, чтобы перейти от центов в лоты, а 2- это я удвоил значение x(с запасом ). Для смегчения формулы можно вместо D брать его часть.

 

YuraZ, хорошая у Вас стратегия, что всего 2 подряд проигрыша в ней было

 

вообще. 20 похожи на подгонку под конкретную валюту и под знакомое время. На мой взгляд, в формуле не может быть подобных коэффициентов.

А вообще тема очень интересная!!!

 
khorosh 08.10.2007 01:05  Плавающая h1 h4 локи от верршинок если бай выше
Новый комментарий