- Пожалуйста, скажите своё мнение.
- EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия (Часть №1)
- Советники: BARS-Alligator
Автокорреляция является показателем шума. Ни какие дополнительные коэффициенты не нужны. Посчитайте автокорреляцию по последним 100 барам, к примеру. Где R больше, там шума меньше.
Напомню, что автокорреляция - это корреляция числового ряда со своей копией, сдвинутой на один шаг.
Несколько не верно.
Если объем выборок, используемый для сравнения, одинаковый, т.е. равен по числу баров, и достаточно большой (> 100), то сравнивать по R можно любые пары и таймфреймы. Хоть евро\долл H1 и фунт\йена D1.
Наверняка, шума больше на меньшем таймфрейме, а не на большем.
Положим имеем разные валютные пары и разные тайм фреймы. Как сравнить на какой валютной паре шума больше? Вопрос оказывается далеко не прост!
Положим имеем разные валютные пары и разные тайм фреймы. Как сравнить на какой валютной паре шума больше? Вопрос оказывается далеко не прост!
Что вы имеете ввиду под шумом? Если волотильность каждой валютной
пары, то это делается просто.
Выгружаете данные по 28 в.п. в Excel, от минутки до года, получается всего 12 файлов.
Затем простыми формулами считаете сколько пунктов каждая в. п. проходит за минуту.....за день....за месяц.....и т.д.
потом считаете среднюю за интересующий вас период, в итоге получаете шум.
В Excele много чего можно посчитать, хватило бы терпения... :)
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования