Правила чемпионата ( наверно это интересно )

Новый комментарий
 

эксперт максимально заточен под чемпионат

Прогнал два прогона с ограничением одновременно открыто 3 ордера и 10 ордеров!

что интересно результат одинаков

т е эксперт ни разу не открыл более 3 ордеров хотя имел право открыть до 11!

при 11 ордерах в не применял схемы при которой часть ММ отдается под долгосрочку

Символ

 EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.22 23:00 (2007.01.01 - 2007.09.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Баров в истории 23007 Смоделировано тиков 831489 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 14137
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 108006.02 Общая прибыль 139144.42 Общий убыток -31138.40
Прибыльность 4.47 Матожидание выигрыша 907.61
Абсолютная просадка 1741.77 Максимальная просадка 8861.00 (8.67%) Относительная просадка 25.90% (7325.20)
Всего сделок 119 Короткие позиции (% выигравших) 63 (80.95%) Длинные позиции (% выигравших) 56 (91.07%)
Прибыльные сделки (% от всех) 102 (85.71%) Убыточные сделки (% от всех) 17 (14.29%)
Самая большая прибыльная сделка 7026.00 убыточная сделка -4405.50
Средняя прибыльная сделка 1364.16 убыточная сделка -1831.67
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (27325.65) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2380.56)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 27325.65 (16) непрерывный убыток (число проигрышей) -4405.50 (1)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1

--------------------------------------------------------

это прогон с возможностью открыть до 11 ордеров - хотя эксперт не открывал 11 ордеров

т е удерживая прибыльные позиции с глубоким профитом эксперт открывает более 3 ордеров!

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.22 23:00 (2007.01.01 - 2007.09.23)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры gORDERTOTALOPEN=11;
Баров в истории 23007 Смоделировано тиков 831489 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 14137
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 167542.02 Общая прибыль 199317.42 Общий убыток -31775.40
Прибыльность 6.27 Матожидание выигрыша 1147.55
Абсолютная просадка 1741.77 Максимальная просадка 19729.50 (15.77%) Относительная просадка 25.90% (7325.20)
Всего сделок 146 Короткие позиции (% выигравших) 64 (81.25%) Длинные позиции (% выигравших) 82 (92.68%)
Прибыльные сделки (% от всех) 128 (87.67%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (12.33%)
Самая большая прибыльная сделка 7026.00 убыточная сделка -4405.50
Средняя прибыльная сделка 1557.17 убыточная сделка -1765.30
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 26 (42137.15) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-2380.56)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 54612.00 (15) непрерывный убыток (число проигрышей) -4405.50 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 1

Конечно ограничения нужны!

но данное ограничение в 3 ордера не для всех приносит пользу

 
Как минимум, надо исправить историю и синхронизировать таймфреймы.
14137 ошибок рассогласования данных разных таймфреймов - это смертный приговор качеству тестирования.
 

а вот у меня:

funtik
MetaQuotes-Demo (Build 210)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.24 07:00 (2007.01.01 - 2007.12.31)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MaximumRisk=0.15; MaxOrders=3; MaxLots=5;
Баров в истории 9497 Смоделировано тиков 1026603 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 224637.06 Общая прибыль 227425.06 Общий убыток -2788.00
Прибыльность 81.57 Матожидание выигрыша 1458.68
Абсолютная просадка 649.00 Максимальная просадка 17560.00 (10.20%) Относительная просадка 30.74% (4923.62)
Всего сделок 154 Короткие позиции (% выигравших) 84 (96.43%) Длинные позиции (% выигравших) 70 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 151 (98.05%) Убыточные сделки (% от всех) 3 (1.95%)
Самая большая прибыльная сделка 5143.00 убыточная сделка -2250.00
Средняя прибыльная сделка 1506.13 убыточная сделка -929.33
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 77 (115876.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2250.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 115876.00 (77) непрерывный убыток (число проигрышей) -2250.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 38 непрерывный проигрыш 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Strategy Tester Report
funtik
MetaQuotes-Demo (Build 210)


Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.24 07:00 (2007.01.01 - 2007.12.31)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры MaximumRisk=0.15; MaxOrders=12; MaxLots=5;
Баров в истории 9497 Смоделировано тиков 1026609 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 240170.40 Общая прибыль 243453.40 Общий убыток -3283.00
Прибыльность 74.16 Матожидание выигрыша 1380.29
Абсолютная просадка 649.00 Максимальная просадка 17560.00 (9.49%) Относительная просадка 30.97% (5181.90)
Всего сделок 174 Короткие позиции (% выигравших) 94 (95.74%) Длинные позиции (% выигравших) 80 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 170 (97.70%) Убыточные сделки (% от всех) 4 (2.30%)
Самая большая прибыльная сделка 5143.00 убыточная сделка -2250.00
Средняя прибыльная сделка 1432.08 убыточная сделка -820.75
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 88 (127146.62) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-2250.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 127146.62 (88) непрерывный убыток (число проигрышей) -2250.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 34 непрерывный проигрыш 1

Разница есть, но небольшая...

 
На сервере чемпионата стоит ограничение на 3 ордера. Посмотрите в логи тестера, там должна быть куча ошибок:
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером.
 
Rosh:
На сервере чемпионата стоит ограничение на 3 ордера. Посмотрите в логи тестера, там должна быть куча ошибок:
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером.


Rosh, как я понял YuraZ - хотел сказать именно про ограничение для Чемпионата, что если бы его не было то его эксперт показал бы более лучший результат. Я выложил свои отчеты (показав что в моем случае разница небольшая). Тест я проводил не на сервере Чемпионата, а на MetaQuotes-Demo.
 
Вы что-то путаете. Cейчас специально открыл 5 ордеров на сервере MetaQuotes-Demo и протестировал советника с проверкой количества ордеров:

2007.09.24 10:47:47 2007.04.02 09:25 Spike Hunter GBPUSD,H1: Всего оредеров 11, из них отложенных 6
2007.09.24 10:47:47 2007.04.02 09:25 Spike Hunter GBPUSD,H1: Всего оредеров 11, из них отложенных 6
2007.09.24 10:47:47 2007.04.02 09:25 Spike Hunter GBPUSD,H1: Всего оредеров 11, из них отложенных 6
2007.09.24 10:47:47 2007.04.02 09:25 Spike Hunter GBPUSD,H1: Всего оредеров 11, из них отложенных 6
 
№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2007.01.03 12:00 sell 1 1.50 1.9626 1.9821 1.9531
2 2007.01.03 13:00 sell 2 1.10 1.9593 1.9738 1.9568
3 2007.01.03 16:00 sell 3 0.90 1.9570 1.9760 1.9490
4 2007.01.03 16:00 t/p 2 1.10 1.9568 1.9738 1.9568 275.00 10275.00
5 2007.01.03 16:04 modify 3 0.90 1.9570 1.9569 1.9490
6 2007.01.03 16:05 modify 3 0.90 1.9570 1.9568 1.9490
7 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9567 1.9490
8 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9565 1.9490
9 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9564 1.9490
10 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9563 1.9490
11 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9562 1.9490
12 2007.01.03 16:06 t/p 1 1.50 1.9531 1.9821 1.9531 1425.00 11700.00
13 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9560 1.9490
14 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9559 1.9490
15 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9558 1.9490
16 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9557 1.9490
17 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9555 1.9490
18 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9554 1.9490
19 2007.01.03 16:06 modify 3 0.90 1.9570 1.9552 1.9490
20 2007.01.03 16:08 modify 3 0.90 1.9570 1.9551 1.9490
21 2007.01.03 16:08 modify 3 0.90 1.9570 1.9549 1.9490
22 2007.01.03 16:08 modify 3 0.90 1.9570 1.9546 1.9490
23 2007.01.03 16:08 modify 3 0.90 1.9570 1.9544 1.9490
24 2007.01.03 16:08 modify 3 0.90 1.9570 1.9540 1.9490
25 2007.01.03 16:09 modify 3 0.90 1.9570 1.9538 1.9490
26 2007.01.03 16:09 modify 3 0.90 1.9570 1.9537 1.9490
27 2007.01.03 16:10 modify 3 0.90 1.9570 1.9536 1.9490
28 2007.01.03 16:10 modify 3 0.90 1.9570 1.9535 1.9490
29 2007.01.03 16:10 modify 3 0.90 1.9570 1.9533 1.9490
30 2007.01.03 16:45 s/l 3 0.90 1.9533 1.9533 1.9490 333.00 12033.00
31 2007.01.03 17:00 sell 4 1.80 1.9524 1.9714 1.9444
32 2007.01.03 17:26 modify 4 1.80 1.9524 1.9523 1.9444
33 2007.01.03 17:27 modify 4 1.80 1.9524 1.9522 1.9444
34 2007.01.03 17:28 modify 4 1.80 1.9524 1.9521 1.9444
35 2007.01.03 17:31 modify 4 1.80 1.9524 1.9520 1.9444
36 2007.01.03 17:32 modify 4 1.80 1.9524 1.9519 1.9444
37 2007.01.03 17:32 modify 4 1.80 1.9524 1.9518 1.9444
38 2007.01.03 17:32 modify 4 1.80 1.9524 1.9517 1.9444
39 2007.01.03 17:32 modify 4 1.80 1.9524 1.9516 1.9444
40 2007.01.03 18:00 sell 5 1.40 1.9494 1.9679 1.9229
41 2007.01.03 19:00 sell 6 0.90 1.9500 1.9595 1.9450
42 2007.01.03 19:00 sell 7 0.60 1.9500 1.9675 1.9410
43 2007.01.03 19:00 sell 8 0.50 1.9500 1.9605 1.9425
44 2007.01.03 20:00 sell 9 0.40 1.9489 1.9534 1.9189

никак не пойму что я путаю:( объясните, пожалуйста... Это кусок второго моего отчета. Уже 6 штук открыто.

 
YuraZ:

Конечно ограничения нужны!

но данное ограничение в 3 ордера не для всех приносит пользу.


Может и не совсем в тему конечно... Исключительно согласен, ограничения нужны, и по кол-ву ордеров тоже. Но 3 позиции не более чем по 5 лотов не очень правильные подход, т.к. если разобраться, он идеально подходит для советников работающих одной позицией (можно запустить по трем парам например) или стратегий работающих тремя ордерами, все остальные оказываются в менее выгодном положении, либо отсекаются .

Надеюсь, что со временем (ну может быть к следущему чемпионату:)) это ограничение трансформируется во что-нибудь более гибкое, например не более 3х ордеров, суммарным объемом не более 15 лотов. И 3 ордера это конечно мало, портфель (в моем понимании) не сформируешь. .

 
Renat:
Как минимум, надо исправить историю и синхронизировать таймфреймы.
14137 ошибок рассогласования данных разных таймфреймов - это смертный приговор качеству тестирования.


Качество тестирования я поправил

повторно могу выставить стейт - показывающий что прибыльность при работе с 3 ордерами ниже чем при работе с 10-или даже 20 ордерами

и это по одной паре

На тему, что прибыльность у кого то незначительна, я в первом посте написал если я не применяю другую тактику! то эксперт открывает все равно не более 3 ордеров!

если же я изменяю свой код под идеологию удерживания профита по позициям с глубоким профитом и при этом экперт не пропускает попутные хорошие сигналы

то прибыль начинает резко отличатьсяю

Вот я и написал что не всем на пользу!!! а кому то и все равно к сожалению данное правило чемпионата увы отрезает интересные тактики зачем и почему?

не может никто утверждать как правильно и как не правильно, правильно то что дает больший профит

какой смысл держать 3 ордера? в глубоком профите! и при этом пропускать попутные сигналы

плохо когда навязывается правило ну скажем так не совсем логичное впрочем

если есть аргументы у этого правила то было бы интересно, мои аргументы это стейт увы правда он с тестера

вот стейт на с демки - приятно то что открытие в реале и на демо совпадают

4845474 2007.09.20 19:43 sell 1.20 eurusd 1.4075 1.4071 0.0000 2007.09.21 15:20 1.4071 0.00 0.00 2.76 48.00
111 [sl]
4845738 2007.09.20 22:45 sell 1.60 eurnzd 1.9094 1.9027 0.0000 2007.09.20 23:09 1.9049 0.00 0.00 0.00 532.08
111 [sl/gap]
4845739 2007.09.20 22:45 sell 1.40 euraud 1.6315 1.6250 0.0000 2007.09.21 03:37 1.6215 0.00 0.00 8.09 1 215.90
111
4846134 2007.09.21 04:32 sell 1.70 eurchf 1.6497 1.6496 1.6347 2007.09.25 15:40 1.6478 0.00 0.00 -30.46 276.83
111
4846189 2007.09.21 05:30 buy 2.40 eurcad 1.4081 1.4102 0.0000 2007.09.21 14:53 1.4102 0.00 0.00 0.00 502.35
111 [sl]
4847849 2007.09.21 15:15 sell 1.70 gbpchf 2.3705 2.3704 2.3555 2007.09.21 18:56 2.3704 0.00 0.00 0.00 14.49
111 [sl]
4847905 2007.09.21 15:25 sell 2.20 eurchf 1.6523 1.6499 0.0000 2007.09.25 15:54 1.6479 0.00 0.00 -39.40 830.04
111
4848577 2007.09.21 20:17 sell stop 0.20 gbpjpy 232.72 234.00 231.80 2007.09.21 20:22 232.98 cancelled
4848581 2007.09.21 20:26 sell 1.70 gbpchf 2.3685 2.3752 2.3620 2007.09.24 08:20 2.3752 0.00 0.00 -36.54 -973.84
111 [sl]
4850973 2007.09.25 01:16 buy 2.30 eurusd 1.4076 1.4114 0.0000 2007.09.25 16:14 1.4127 0.00 0.00 0.00 1 173.00
111
0.00 0.00 -95.55 3 618.85
Closed P/L: 3 523.30

MetaQuotes-Demo

Логин : 515871
Инвестор : rjs0gpt (пароль только для просмотра счета, без права торговли)

это на реал( демо ) 3 дня правда советник торгует с ограничением 3 ордера но собсвенно пока и повода не было открыть больше

---------------

1135 2007.09.20 14:19 s/l 152 5.00 1.4023 1.4023 0.0000 3101.00 127054.06
1136 2007.09.20 14:19 s/l 153 5.00 1.4023 1.4023 0.0000 3101.00 130155.06
1137 2007.09.20 17:00 modify 154 5.00 1.3947 1.4016 0.0000
1138 2007.09.20 17:20 modify 154 5.00 1.3947 1.4018 0.0000
1139 2007.09.20 17:25 modify 154 5.00 1.3947 1.4020 0.0000
1140 2007.09.20 17:41 modify 154 5.00 1.3947 1.4022 0.0000
1141 2007.09.21 08:34 modify 154 5.00 1.3947 1.4030 0.0000
1142 2007.09.21 08:37 modify 154 5.00 1.3947 1.4033 0.0000
1143 2007.09.24 08:03 modify 154 5.00 1.3947 1.4037 0.0000
1144 2007.09.24 08:50 close 154 2.50 1.4114 1.4037 0.0000 4092.50 134247.56
1145 2007.09.24 08:50 buy 155 2.50 1.3947 1.4037 0.0000
1146 2007.09.24 08:50 sell 156 5.00 1.4114 1.4176 1.3964
1147 2007.09.24 09:00 close 155 1.30 1.4118 1.4037 0.0000 2180.10 136427.66
1148 2007.09.24 09:00 buy 157 1.20 1.3947 1.4037 0.0000
1149 2007.09.24 15:47 modify 156 5.00 1.4114 1.4112 0.0000
1150 2007.09.24 17:05 modify 156 5.00 1.4114 1.4110 0.0000
1151 2007.09.24 17:09 modify 156 5.00 1.4114 1.4105 0.0000
1152 2007.09.24 17:23 modify 156 5.00 1.4114 1.4100 0.0000
1153 2007.09.24 17:34 modify 156 5.00 1.4114 1.4096 0.0000
1154 2007.09.25 01:16 close 156 5.00 1.4076 1.4096 0.0000 1911.50 138339.16
1155 2007.09.25 15:45 modify 157 1.20 1.3947 1.4039 0.0000
1156 2007.09.25 15:55 modify 157 1.20 1.3947 1.4041 0.0000
1157 2007.09.25 16:01 modify 157 1.20 1.3947 1.4049 0.0000
1158 2007.09.25 16:28 close at stop 157 1.20 1.4130 1.4049 0.0000 2148.48 140487.64

это стейт с стестера! прогнал по силналам! сигналы совпали , что приятно!

потому ( согласно моей ТС) в тестере прибыль кроется частично по SELL 156 ордер - по сигналу на бай :-)

но тут самое место войти вверх - но открыться на бай не дает ограничение в 3 ордера!

в реал ( ДЕМО) сегодня советник в это время открылся на бай - но было всего 2 ордера открыто... до этого

Я все к тому что не все ограничения ограничения полезны , конечно должны быть... какие то правила ,

я не понимаю ограничения приводящие к меньшему профиту, как в моем случае.

 

sashken

просто если я меняю схему управления ордеров и мм то прибыль выше при работе с более чем в 3 ордера

если не меняю то такая же. Я к тому , что не всем тактикам и стратегиям ограничение в 3 ордера хорошо

а кому то в том числе и вам она или незначительна или даже на польу впрочем может и губительна

Ваш стейт приятен ! хорош!

 
Rosh:
На сервере чемпионата стоит ограничение на 3 ордера. Посмотрите в логи тестера, там должна быть куча ошибок:
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Количество открытых и отложенных ордеров достигло предела, установленного брокером.


Rosh Для ЧЕМПИОНАТА 2007 у меня написанно с ограничением ( и ошибок нет )

при исследовании своего советника ( на котировках и счете другого брокера ) - после изменения управлении ордерами и ММ

я показал стейт при котором получил на 30% прибыли больше если НЕ использовал ограничение! в 3 ордера

но правда оставил 5 лотов - :-) а если и это снять и сохранить просадку до 15% то возможно и лучше будет

вот собственно в чем лейтмотив данного поста при этом просадка с 8% выросла всего лишь до 15%

не особо пострадали показатели при увеличении прибыли в 30%

я к тому что смысл и разумность в ограничении 3 ордера да и собственно ограничение в 5 лотов - как бы подвергается сомнению

и у меня есть стейт, как аргумент - но к сожалению тестерный! который правда совпадает со входами на реале!

ограничения! 3 ордера и 5 лотов на вход ... :-) имеют некоторые необъяснимые мотивы

( для себя я могу это объяснить лишь коротким периодом на котором проводится чемпионат всего 3 неполных месяца )

опять же мало кто дойдет дло 5 лотов по трем позициям... прошлый чемпионат это показал

просто произойдет НЕ естественный - А ИСКУСТВЕННЫЙ отсев от возможно очень неплохих и интересных идей

к примеру многовалютные эксперты тут явно не смогут проявить все свои качества

хорошо что организаторы подвиннули стоп аут до 50! если к следующему подвинут до 25-30! будет просото супер! возможно родится грааль :-)

конечно я понимаю правила должны быть! ... стоп аут в 25% - 30% был бы великолепным правилом! и по разумности возможно самым приемлемым и логичным!

А вообще , спасибо за организацию такого мероприятия!

(

в своей ТС я не стесняюсь входить в положительный или отрицательный лок

крою прибыль частично стараяь удерживать сделки ушедшие в глубокий профит

но 3 ордера :-) сильно ограничивают такую торговлю

хотя признаю - повышают качества входов!

но не развивают МЫСЛЬ об управлении капиталом и ордерами

)

123
Новый комментарий