Почему движется цена? Ответ здесь!!! - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Last - это цена последней заключенной сделки, не зависимо на покупку или на продажу?
Совершенно верно.
На графике видна цена последней сделки, в стакане текущие цены спроса и предложения.
ЗЫ: цена изменилась, но сделок совершено не было, но цена изменилась, но сделок не было... )
Вот стенограмма одного вебинара по чтению ленты. В ней на доступных примерах описан механизм движения цены на рынке.
http://ifolder.ru/29004718
Я против такого понимания, что маркетмейкер выставляет лимитники лесенкой и, что если, например, покупают, то выбирают объёмы сначала по одной цене, потом, по цене выше, ещё выше и т.д. И таким образом толкается цена вверх. По-моему, это полная чушь! Задайте себе вопрос, а кто или что может помешать маркетмейкеру держать цену? Скупили по данной цене? Ещё по этой же выставить. Опять скупили? Снова выставить по той же. Кто или что помешает маркетмейкеру вести торги именно таким образом? Правильный ответ: НИКТО, а только личные убытки. Если маркетмейкер продал, то рано или поздно ему придётся купить обратно. Это его обязанность. И купить обратно маркетмейкер постарается подешевле. Поэтому если у него покупают, то он (маркетмейкер) будет снижать цену. Поэтому, если цена растёт, то это может означать только одно - большинство крупных участников рынка продают, а маркетмейкер покупает, чтобы потом продать дороже.
изменение цены ММ зависит нетолько от его желания увеличить прибыль, но и от того как изменяется его позиция. Потому что если большинство продаёт, а цены расут, то виртуальная прибыль ММ растёт, но чтобы ее реализовать нужно чтобы толпа начала по этим более высоким ценам уже покупать больше чем продавать. А это далеко не факт.
А на каком основании ты сравниваешь Ask и Bid с ценой Last? То, что ты показал - это спред, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения, которые в свою очередь являются лишь намерениями продать или купить, но не самими сделками.
Теперь посмотри внимательно на свою картинку еще раз. Предположим, что то, что ты подчеркнул действительно является заявками маркетмекеров. Предположим, что нам нужно сейчас продать 1 000 контрактов GDH2. Предположим, что маркетмекеров по цене 1789,8 нет и там стоит всего 1 контракт. Тогда Наша продажа будет выглядеть следующем образом:
Т.е. без маркетмейеров на 1789,8 нам сделают шпильку с безумным проскальзыванием и наша реальная цена выхода будет отличаться на 3,8$ в худшую сторону.
На этом примере, хорошо видно, как необходимы и полезны маркетмейкеры на рынке. Без них, график цены был был бы усеян сплошными шпильками, а трейдеров постоянно отоваривали бы по неадекватным ценам.
з.ы. Прежде чем писать всякую ахинею про маркетмейкеров и теорию большого заговора, потрудитесь понять, что из себя представляет рыночная цена и как с ней работать.
И часто ты 1000 лотов золота продаешь? )
Не ужели ты совершаешь сделки по предыдущей цене?
Ты правильно все описал, я это понимаю. Если войдем в рынок таким лотом, то без маркетмейкера цена сдвинется. А ты видел как эти маркетмейкеры на быстром рынке убирают свои заявки? Ты сам будешь покупать/продавать тогда когда не выгодно?
Сделок нет, но цена(я ценой называю текущую лучшую цену на покупку и на продажу) движется.
Я лишь свожу это к тому что если будет выгодно маркетмейкеру, то он может поднять цену или опустить её.
Посмотри на обменник вебмани, там нет маркетмейкеров. И что делает цена? Стоит на месте: текущий курс доллара за рубли 29.03(центробанк), а там ~30.5
А на каком основании ты сравниваешь Ask и Bid с ценой Last? То, что ты показал - это спред, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения, которые в свою очередь являются лишь намерениями продать или купить, но не самими сделками.
Теперь посмотри внимательно на свою картинку еще раз. Предположим, что то, что ты подчеркнул действительно является заявками маркетмекеров. Предположим, что нам нужно сейчас продать 1 000 контрактов GDH2. Предположим, что маркетмекеров по цене 1789,8 нет и там стоит всего 1 контракт. Тогда Наша продажа будет выглядеть следующем образом:
Т.е. без маркетмейеров на 1789,8 нам сделают шпильку с безумным проскальзыванием и наша реальная цена выхода будет отличаться на 3,8$ в худшую сторону.
На этом примере, хорошо видно, как необходимы и полезны маркетмейкеры на рынке. Без них, график цены был был бы усеян сплошными шпильками, а трейдеров постоянно отоваривали бы по неадекватным ценам.
з.ы. Прежде чем писать всякую ахинею про маркетмейкеров и теорию большого заговора, потрудитесь понять, что из себя представляет рыночная цена и как с ней работать.
всё это относится к биржевым рынкам, организованным по принципу двойного аукциона. На многих биржах вообще уже нет ММ, а где есть их влияние незначительно.
Основной оборот валютного рынка не на бирже. Даже на псевдобиржевых площадках типа ECN есть банки-поставщики ликвидности и подавляющее число сделок происходит по их бидам и аскам. Т.е. формирование цен на биржевом рынке и на FX значительно отличаются
Т.е. формирование цен на биржевом рынке и на FX значительно отличаются
Тем более, зачем тогда ассоциировать маркетмейкеров с эдакими Дарк Вейдерами биржевого рынка?
даже на сайте ММВБ описаны все требования к ММ и формулы контроля за их работой. Поэтому вполне публичная и открытая специальность
Знать как можно получить прибыль и не воспользоваться этим, не глупо ли?
Илипо другому, знать как можно оградить себя от убытка и не воспользоваться этим