Почему движется цена? Ответ здесь!!! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо. Какой же тогда механизм движения цены после срабатывания ордера?
Заранее спасибо за нормальный ответ.
Хорошо. Какой же тогда механизм движения цены после срабатывания ордера?
Заранее спасибо за нормальный ответ.
на том и порешили :-)
суть в том что тик происходит не при совершении сделки, а при поступлении запросов на покупку либо продажу.
Ладно. Даже если при поступлении запроса. Но как я понимаю брокер (банк или фонд или еще кто выше) не покупает мой лот, а ищет контрагента. А следовательно найдет такой же противопложный запрос. И все повториться с котировкой с точностью до наоборот. Так?
контрагентом в конечном итоге выступает какой-нибудь крупный банк. именно он исполняет все ордера на покупку - т.е. мы все время покупаем, а он нам продает.
причина движения цены - это исполнение ордеров, а не их выставление.
тут все просто. скажем есть 3 ордера на продажу: 10млн по 1.39, 5 млн по 1.40 и 3 млн. по 1.42. лучьшая цена для покупателя при этом 1.39, но таковой она будет только при объеме покупки до 10 млн. если же какой-то покупатель выставляет ордер на 15 млн, то он исполнится по 1,39 и 1.40 (именно эти цены уходят в системы как тики), при этом следующая цена покупки уже будет 1.42
существуют моменты, когда ликвидность на рынке уменьшается (при выходе важных экономических новостей например) - банки попросту убирают свои ордера, не хотят рисковать и дарить халяву. при этом из-за однонаправленного спроса цена совершает резкий скачек.
Выводы хочу сделать в цитатах от ваших постов.
klerk: - тик происходит не при совершении сделки, а при поступлении запросов
nickbilak: - причина движения цены - это исполнение ордеров, а не их выставление
- контрагентом в конечном итоге выступает какой-нибудь крупный банк
Vita: - Взаимопоглащение двух запросов не приводит к уравниванию разницы между спросом и предложением
rsi: - Ценами движут фундаментальные причины
rsi: Искать прямую причинно-следственную связь цены и ордера...никому не удалось
И как же тогда форекс работает вообще? Складывается такое впечатление, что даже сами создатели форекса не понимают как оно все работает!
ВЫВОД:
полный абсурд и НИКОГДА не смогут быть прибыльными.
Информация о будущих котировках и отложенных ордеров - вот что надо для работы на рынке, а не знание языка с++ и умение красиво писать МТС.
Очень благодарен всем участникам обсуждения за ответы.
Выводы хочу сделать в цитатах от ваших постов.
klerk: - тик происходит не при совершении сделки, а при поступлении запросов
nickbilak: - причина движения цены - это исполнение ордеров, а не их выставление
- контрагентом в конечном итоге выступает какой-нибудь крупный банк
Vita: - Взаимопоглащение двух запросов не приводит к уравниванию разницы между спросом и предложением
rsi: - Ценами движут фундаментальные причины
rsi: Искать прямую причинно-следственную связь цены и ордера...никому не удалось
Класс! Спасибо! Это моё самое лучшее! :)
есть один нюанс - полная картина ордеров не видна извне, т.к. существует такое понятие как "айсберг" ордера (открыто публикуется только малая часть настоящего объема ордера).
и чтобы иметь эту информацию, нужно работать в тех самых банках. но это условие исключает возможность зарабатывать таким путем. парадокс :)
"возможность зарабатывать таким путем" - а другого пути на рынке я пока не наблюдаю, к сожалению
что значит? реально стоит ордер скажем на 50 млн. а в системе его видно как 5.
понимание глобальной картины конечно же не помешает. а путь - свой у каждого.
ВЫВОД:
полный абсурд и НИКОГДА не смогут быть прибыльными.
Информация о будущих котировках и отложенных ордеров - вот что надо для работы на рынке, а не знание языка с++ и умение красиво писать МТС.
Вывод неверный, даже та часть, которая касается инсайдерства.