Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли. Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии. " (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли.
Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии.
" (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
Я пока морально не готов размещать открытый код, тем более я
достаточно выложил идей, а технически их реализовать несложно
человеку знакомому с программированием.
Главное - почва для размышлений, идеи, правила и т.п. Самое главное я хотел показать состав советника, что в нем должно быть. Естесственно на мой взгляд.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
На сайте выложено что-типа макета советника с с закрытым кодом, доступна версия для скачивания (работает на демо). Почему такие ограничения? Проект коммерческий? Тогда надо называть вещи своими именами "Реклама и коммерция, решил немного раскрутиться за счет этого популярного ресурса. Пустите погреться." Если нет, и все как в первом посте покажите хоть что-то будет о чем говорить. ...
"Набор статистических функций. Эксперт имеет алгоритмы повышающие эффективность торговли.
Данные алгоритмы эффективны независимо от торговой стратегии.
" (Взято с сайта)
В таких постулатах не обсуждать не критиковать нечего.
Я ничего не продаю, на сайте нет слов купить и т.п. Демо лишь для
"чистоты" использования материала. Хотите задавайте конкретные
вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех
отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Я не приписываю чужие идеи, хотя не отрицаю, что неточности в изложении есть. Будем считать, что речь идет о приложении давно известного к нашему общему авто делу :)
Так лучше, только статистику нужно собирать на каком-то ограниченном интервале, предпологаю, что не очень большом. Все это нужно проверять на разных советника, инструментах...
да и реализация не такая уж и простая. Я понимаю у вас написан свой тестер? Честно скажу, я до этого еще не дошел. Стат. раздел у меня слабенький. Я больше концентрировался
на закрытии, практического приложения виртуального режима и
распределения ден. средств между советниками.
Демо лишь для "чистоты" использования материала. Хотите
задавайте конкретные вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Да код-то не самоцель, просто не хочется вешать на комп эксперта в котором не известно что заложено. (Не хотел никого задеть, но досадный прецендент имелся).
Но конкретные вопросы тоже есть:
1.Честно говоря так пока и не смог пока понять в чем смысл данной
разработки? Что дает такая сложная структура эксперта? Зачем
эксперта делить на две части?
2.Речь идет о шаблоне, при этом выкладываются какие-то отчеты,
цифры доходности некой ТС... Непонятно...
Может просто в двух словах опишите смысл и суть своего "детища"? Цели, задачи, для кого, для чего....
Демо лишь для "чистоты" использования материала. Хотите
задавайте конкретные вопросы, только не пишите что-то типа -
покажите код.
Да код-то не самоцель, просто не хочется вешать на комп эксперта в котором не известно что заложено. (Не хотел никого задеть, но досадный прецендент имелся).
Но конкретные вопросы тоже есть:
1.Честно говоря так пока и не смог пока понять в чем смысл данной
разработки? Что дает такая сложная структура эксперта? Зачем
эксперта делить на две части?
2.Речь идет о шаблоне, при этом выкладываются какие-то отчеты,
цифры доходности некой ТС... Непонятно...
Может просто в двух словах опишите смысл и суть своего "детища"? Цели, задачи, для кого, для чего....
Волков боятся в лес не ходить :))) Интересно, что за прецендент?
1. Вы более подробное описание читали (PDF файл.)?
Все началось как и у многих, с пустого шаблона, нехитрой стратегии, компа который не выключался несколько дней. Через 1.5 года это все превратилось в это, несколько хорошо проверенных
ТС (реальные тесты), собственного сервера с бесперебойником и удаленным администрированием.
Насчет шаблона. Надеюсь понятно, что просто отдавать торговые команды от ТС недостаточно. Хотелось бы много чего еще, не говоря о самом главном - удобной, информативной и надежной
системе отчетов и БД. Ведь при тестировании ТС очень важно глубоко и качественно анализировать результаты работы системы. Для внесения коррективов и детального понимания ее работы.
Второе: многие процессы помимо самой ТС, можно и нужно автоматизировать. Например, имеем реальный счет. Ставим нового советника на тест. Естественно по умолчанию режим его работы -
виртуальный. Допустим он через какое-то время зарабатывает X , почему бы советнику автоматически не перейти на реальный режим торговли с отсрочкой на три дня и предупреждениями о смене режима торговли, с вожможностью пролонгирования теста. Или наоборот, сливает наш советник, и после Y слитой суммы (вирт.) он получает "черную метку" и никогда сам автоматически не перейдет в реальный режим торговли, только по команде админа. Таких процессов сотня, это один из примеров.
Советник развивается, появляются новые версии, у меня они раньше были в составе ТС, было очень неудобно после очередных изменений вносить их в дюжину экспертов. А когда у тебя
отдельная часть от ТС, все подругому. Один файл раскопировал сколько тебе нужно, предварительно пробив в него уникальный адрес. У меня для этого есть свой софт, который даже
пишет коммент в файл - что нового. txt. Для этого и было разделение. Кстати оно очень полезно бы оказалось для комерческого применения. Пользователь пишет ТС в открытой части, а функционал в закрытой :) Может пригодится в будущем. Но повтаряю еще раз - разделение было для удобства, комерция тут не причем.
ТС как пример. Сайт посвятили трем вещам. Работаем еще над терминалом.
В целом получается субсистема под MT4
Вы не знакомы со статистикой? Смысл простой. Допустим у нас процент прибыльных сделок >60. Почему бы не увеличить лот для следующей торг. операции после например двух подряд, или трех отрицательных сделок? Проверял, идея работает.
Это ошибочный вывод. Если интересно, посмотрите дискуссию на эту тему: 'Для тех кто не программист, но есть идеи по созданию советников, "идейным трейдерам и программистам посвящается"' (и всю ветку).
Да, я знаю, что вероятность следующего события не зависит от исхода предыдущего, НО верю, что при определенных услових подобная статистика работает. Я проверял на истории 5 лет
Каждый год это работало. Вероятно за очень большой промежуток времени в целоm статистика заработает ноль, но верю, что за первых 1-2 года вероятность положительного рез-та
высока. Поймите, важнее в начале , когда начинаешь. Разница с ней и без нее небольшая, я регулирую всего на 0.1 :)
Да, я знаю, что вероятность следующего события не зависит от исхода предыдущего, НО верю, что при определенных услових подобная статистика работает. Я проверял на истории 5 лет. Каждый год это работало. Вероятно за очень большой промежуток времени в целоm статистика заработает ноль, но верю, что за первых 1-2 года вероятность положительного рез-та высока. Поймите, важнее в начале , когда начинаешь. Разница с ней и без нее небольшая, я регулирую всего на 0.1 :)
Ну, нельзя же так..
Типа, "Я знаю, что подбрасывание монетки - вероятностный процесс, но верю, что если сделать ставку в начале, то можно выиграть". Типа, зашёл в казино, вот, прям сразу, сделал ставку - и выиграл.
=========
А мне (прошу, без обид, пожалуйста) просто интересно: вот, положа руку на сердце, неужели Вы не чувствуете, что подобные утверждения ошибочны?
Например, такое рассуждение: пусть имеется советник, который открывает ордера беспорядочно, случайным образом. То есть, заранее точно известно, что в алгоритм работает по типу подбрасывания монетки. Разумно ли будет увеличивать стоимость ордеров в направлении выигравших (путь, даже "в начале") в таком советнике? Принесёт ли это какую-то пользу? Понятно, что нет. Это приводит нас к мысли, что наличие серий выигравших и проигравших ордеров является не свойством рынка, не свойством некоего самостоятельно существующего правила ("если уж пошло, так пошло!"), а собственным свойством конкретного советника. Вывод простой (один из основных законов логики): на основании частных посылок делать общие выводы нельзя.
--------
На самом деле доказать логическим путём что-либо вообще невозможно (имея ввиду, что любые доказательства всегда локальны и не описывают свойства более общих влияющих факторов). Например, утверждение, что 100 + 3 = 103 кажется очевидным. Онако, это так лишь для задач, ограниченных рамками формальных правил, описывающих модель. Например, если речь идёт о поезде, едущем со скоростью 100, а пассажир в поезде идёт в ту же сторону со скоростью 3, то скорость пассажира относительно местной деревни равна 103. Но если принять во внимание более общую модель, описывающую ситуацию, а именно, теорию относительности, то окажется, что, например, 300 000 + 3 = 300 000. По этой теории и скорость пассажира относительно пасущейся на лугу коровы окажется не 103, а 102,9999999999, но не строго 103. Прийти к такому выводу на основе формальной логики невозможно, т.к. сама логика локализована в рамках собственных правил. Вместе с тем, подобные мысли приходят хоть иногда хоть кому-то в голову (хоть бы и А.Эйнштейну).
Действительным, настоящим толчком к пониманию являются наши чувства, ощущения, эмоции. Нужно просто за ними следить. Явные, мощные явления вызывают ясные и чёткие чувства. Слабые явления вызывают и теряющиеся чувства, но они обычно присутствуют. Для усиления чувств можно смоделировать свойства объекта в усиленном варианте: например, обсуждая вопрос о том, смоет ли очередной дождь новый забор, можно представить лёгкий дождик (нет), сильный дождь (нет), ураган огромной разрушающей силы (скорее да, чем нет). При подобных опытах ощущения усиливаются и в общем-то ответ становится ясен (забор ещё простоит долго).
Разумеется, после того, как чувство (сомнения или уверенности) появилось, свойства объекта всё же надо проверить в рамках простых моделей (например, с помощью логики и математики). И тогда можно прийти к правильному пониманию свойств объекта в рамках локализованной модели. Например, понять, что не стоит увеличивать стоимость ордеров на основании факта прибыли или убытка по предыдущему ордеру.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Разместил на сайте большую часть своих идей по автотрейдингу. Смотрите, обсуждайте, критикуйте.
www.skw7.com Пока корректно работает только с IЕ.
Сайт не несет рекламную или коммерческую направленность. Просьба не удалять пост.