Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 7

 
Yurixx:

Я предложил Леониду элементарное решение вопроса. Рассчитанное на незначительную переделку кода, которую может сделать и не слишком умудренный в MQL. В том числе и Леонид. Бесплатно. При этом я даже не видел кода советника. И все равно могу сказать, что и ваш вопрос решается.

Мою библиотеку виртуальной торговли тоже может подключить "не слишком умудренный в MQL". В том числе и Леонид.
Но на ее написание я потратил достаточно много времени, поэтому не "Бесплатно", а "Недорого".
Кроме того, ваше "элементарное решение вопроса" вопрос решает только в частном случае (когда нет СЛ/ТП/ТС), а мое - универсальное.

Yurixx:

Вы можете сделать круче ? За недорого ? :-) Я в этом не сомневаюсь. Я тоже. Забесплатно. Будем конкурировать ?

Давайте, я конкуренции не боюсь ;)
Если вы решите проблему Леонида бесплатно, я буду только рад.
А если не сможете, я ее решу за деньги.

Никто же не запрещает помогать бесплатно. Я и сам иногда именно так и делаю.
Просто в большинстве случаев нет ни времени ни желания решать чужие проблемы.
 

Андрей, вы решили предложить Леониду купить вашу библиотеку ? Замечательно. Это ваша работа.

Но для зацепки вы решили попинать ногами мое предложение за отсутствие универсальности. Во-первых, это смешно. Оно вообще не предполагает никакой универсальности, а лишь простой выход в конкретной ситуации. Хотя и обозначенную вами проблему в его рамках тоже можно отлично решить. Вы это прекрасно знаете. Во-вторых, это не очень корректно. Не стоит пихаться локтями даже в борьбе за клиентов. Я вас на это ничем не провоцировал и дороги вам нигде не перебегал.

 
Yurixx:

Андрей, вы решили предложить Леониду купить вашу библиотеку ? Замечательно. Это ваша работа.
Но для зацепки вы решили попинать ногами мое предложение за отсутствие универсальности.

Стоп. В чем заключалось "пинание ногами"?
В фразе "А как же срабатывание СЛ/ТП позиций? Если срабатывает СЛ бай, F должно стать = 0, а оно останется == 1"?
Даже мысли не было никого пинать, тем более, ногами. Если обидел, извините.

Yurixx:

Во-первых, это смешно. Оно вообще не предполагает никакой универсальности, а лишь простой выход в конкретной ситуации.

Леонид сам писал: "Без трейлинга ещё можно было бы программно отследить запрещенную LONG-сделку по её стоплоссу и тейкпрофиту. Но вот с тралом.... Даже не представляю как подойти к решению....".
Как решить проблему без трейлинга он знает, интересовало именно решение с трейлингом.
Поэтому ваше предложение было не совсем уместным (оно не содержало решение проблемы).

Я же предложил инструмент решение именно этой проблемы. Конкретно для Леонида.

Yurixx:

Хотя и обозначенную вами проблему в его рамках тоже можно отлично решить. Вы это прекрасно знаете.

Как?
  • запоминать уровень виртуального СЛ при виртуальном открытии,
  • добавить виртуальную модификацию с изменением запомненного уровня,
  • добавить отслеживание срабатывания виртуальных СЛ/ТП?
Это не полноценная библиотека, конечно, но и не 5 строк кода, согласитесь.
Или есть более простое решение, о котором я не подозреваю?

Кроме того, потом встанет вопрос о неправильности результатов из-за:
- некорректной перестановки СЛ (или блок проверки расстояний тоже добавлять? еще несколько строк...),
- отсутствия блока сохранения данных на случай перезагрузки ("открыли" виртуальную позицию, перезагрузили терминал - а ее уже нет),
- неправильного срабатывания СЛ после паузы в работе (цена за время паузы могла "сходить" за СЛ и вернуться. Запускаем эксперта, а СЛ не сработал.),
- еще чего-то...

Yurixx:

Во-вторых, это не очень корректно. Не стоит пихаться локтями даже в борьбе за клиентов. Я вас на это ничем не провоцировал и дороги вам нигде не перебегал.

Еще раз извиняюсь, если "пихнул", "пнул" или обидел. И мысли такой не было.
Да и борьбы за клиента я не вижу - мы же не спорим кто лучше сделает эту работу, мы вообще в разных категориях (в данной ситуации): я предлагаю платные услуги, а вы бесплатно помогаете. Какая может быть конкуренция? ;)
 
Shinigami:
Неужели так тяжело прописать
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
вместо оригинальных
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
и откомпилировать?
Получаем зеркальную копию. Ничего нового не получаем ибо будет то же самое только в зеркальном отражении.
Для того, чтобы получить новый стохастик нужна новая формула. А пока ее нет, крутить туда-сюда смысла нет, результата не будет.


Shinigami, я сделал так и получил:

Но я не такой вариант имел в виду, когда говорил о зеркальности. В наст. момент стохастик расчитывается от минимума цены к максимуму. Т.е. Шкала стохастика имеет размерность от 0 до 100.

Мне же нужно, чтобы стохастик был расчитан наоборот. От максимума цены к её минимуму. Т.е. чтобы шкала при этом получилось от 0 до "-100" .

Может быть, кто-ниб. уже применяет такой вариант?

 
WPR применяет.:)
 

Всем привет. Вот ещё одно интересное наблюдение . Советник, выполненный по тактике, что показана на рисунке в предыд. сообщ. способен , видимо, работать прибыльно. Я, однако, чуть изменил его работу. Сделал независимыми друг от др. длинные и короткие позиции. Т.е. получились две версии, обьединенныё в один эксперт. В соотв. с идеей , описанной в https://www.mql5.com/ru/articles/1485

Одна версия - только в BUY, другая - только в SELL.

GBPJPY, M30, C 1янв. 2007 г. по сег.

Обратите внимание на просадку в обьединенном режиме.

 
leonid553:

Всем привет. Вот ещё одно интересное наблюдение . Советник, выполненный по тактике, что показана на рисунке в предыд. сообщ. способен , видимо, работать прибыльно. Я, однако, чуть изменил его работу. Сделал независимыми друг от др. длинные и короткие позиции. Т.е. получились две версии, обьединенныё в один эксперт. В соотв. с идеей , описанной в https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403

Одна версия - только в BUY, другая - только в SELL.

GBPJPY, M30, C 1янв. 2007 г. по сег.

Обратите внимание на просадку в обьединенном режиме.


А если посмотреть по всем тикам?
 

А зачем? Эксперт работает по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - так заложено в алгоритме кода. Но при прогоне по ВСЕМ ТИКАМ результат отличается на десяток-другой пипсов , не более! Вот только сейчас прогнал.. ..

Прибыль сошлась почти до цента, а просадка стала чуть больше - на 30 пипсов!

 
leonid553:

А зачем? Эксперт работает по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ - так заложено в алгоритме кода. Но при прогоне по ВСЕМ ТИКАМ результат отличается на десяток-другой пипсов , не более! Вот только сейчас прогнал.. ..

Прибыль сошлась почти до цента, а просадка стала чуть больше - на 30 пипсов!


Если советник действительно работает по ценам открытия, то разница м/у "всем тикам" и "открытия" не должна быть. Тут что-то не то.
 

Возможно, дело в том, что ПО ВСЕМ ТИКАМ присутствуют:

"Ошибки рассогласования графика" = 2 ошибки. Иного обьяснения я не вижу. Кроме того при пересчете в Обьединенном режиме добавилась одна сделка.

К сож., такие советники по Стохастику не гарантируют достаточно приличной прибыли вне выборки, т.е. вне периода оптимизации. После оптимизации на истории=1год(примерно) прибыльные параметры "держатся" в большинстве случаев не более 1 недели. Это 3-10 сделок. Потом идет однозначный слив. За редким исключением. Правда, один из моих знакомых получал неплохие результаты с большим стоплоссом (в разы больше тейкпрофита). Но я не пошёл по этому пути.

После различных экспериментов и наблюдения в онлайне стала определяться тенденция. В силу своей структуры советники по Стохастику "любят" не в кон молотить против тренда. Даже если при оптимизации удается получать хорошую прибыль, - то в онлайне она (прибыль) - значительно скромнее. Тем не менее удалось с большой достоверность установить основной КРИТЕРИЙ для получения прибыли вне периода оптимизации. Этим критерием оказалась ПРИБЫЛЬНОСТЬ !

Если прибыльность при оптимизации превышает 2.0 , то можно с большой вероятностью предположить, что вне выборки мы получим профит ! А если ещё и просадку удасться свести к минимуму, то будет совсем неплохо! Но как увеличить прибыльность?

В данном случае мне показалось целесообразным запретить советнику работать против тренда. И посмотреть, что получится. Мысль оказалась правильной! Мне пару дней назад удалось найти простое, удивительное программное решение по определению наличия/отсутствия тренда. После чего, я вставил это решение в эксперт и прибыльность при этом всяко не опускается при тестировании ниже двух! И как общий итог, - появились неплохие перспективы в получении профита вне периода оптимизации. Любопытно, что общая прибыль на истории при этом практически не увеличилась. И просадка не уменьшилась. А вот надежность возрасла! Пока ещё только в тестере, но ....., не буду торопиться....

вот графики фильтра: Для длинных сделок -

И для коротких сделок -