Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чем тогда по вашему можно истолковать расширение канала ENVELOPES, подвешенного на стохастик в верхней части. И его сужение в нижней ? ...
Вы формулу стохастика видели? Где там несимметричность?
Если не верите формулам, давайте так, могу взять данные графика за любой период, ПЕРЕВЕРНУТЬ ЕГО ЗЕРКАЛЬНО и посчитать значения стохастика ПО ТЕМ ЖЕ САМЫМ ФОРМУЛАМ что и для прямого графика. Если стохастик симметричен, то все полученные значения должны быть симметричны относительно оси 50. С этим Вы согласны? Это Вас убедит???
чем тогда по вашему можно истолковать расширение канала ENVELOPES, подвешенного на стохастик, в его верхней части. И его сужение в нижней ?
Хотя в любой системе есть разумное зерно.
меня только настораживает сама идея несимметричности... ведь рынок изменится и тут он стразу станет симмертичным )))
Ок, Simka & Topor !
Вы меня почти убедили. Действительно. Дело, возможно, в конверте. Буду разбираться.
Вот в закромах откопал.
Возможно для любителей стохастики эта статья будет интерсна.
Возможно для любителей стохастики эта статья будет интерсна.
Если вдруг кто-то не уверовал, что стохастик ни при чём, вот картинка для RSI.
RSI тоже не причем. Все из-за ENVELOPES.
При использовании Стохастика оч. часто получается так, что советник показывает гораздо больший процент прибыльных сделок для длинных позиций, чем для коротких. Либо наоборот. Зависит от пары, ситуации (тренда), настроек и т.п.
Например, по киви н1 на двухлетней истории при нескольких сотнях сделок оказалось, что числo прибыльных коротких при оптимизации доходит, порой, до 75-80% !
Появилась идея, - при такой торговле пропускать длинные позиции. Реализуя только короткие! (Число сделок при этом уменьшается, но для мyльтивалютного эксперта, - это не беда.)
Но вот как это реализовать программно? Просто задать В СВОЙСТВАХ - ONLY SHORT проблему не решает по понятной причине. Нужно, чтобы LONG-сделки не подменялись, а Пропускалuсь. Дело ещё очень сильно осложняет Трейлингстоп.
Без трейлинга ещё можно было бы программно отследить запрещенную LONG-сделку по её стоплоссу и тейкпрофиту.
Но вот с тралом.... Даже не представляю как подойти к решению.. ..
Видимо, нужно предусмотреть блок, реализующий имитацию запрещенной сделки. Посмотрел примеры, но ничего похожего не нашел.