Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 61

 

Alex_Bondar


... 

Пардон, скорей всего не до конца вас понял. 

Как это "усреднить стакан по минутам" и  "с не проторгованными ордерами в том числе"...?

Я качаю историю с дукаса, она не дырявая с выходными и биды с асками отдельно, как и их объёмы, от тика и выше, всё как в аптеке. В одном файле на символ(бид(аск)).

О непроторгованности(если вы про фантомные ордера на level2) я мало знаю.

 
gunia:

Пардон, скорей всего не до конца вас понял. 

Как это "усреднить стакан по минутам" и  "с не проторгованными ордерами в том числе"...?

Я качаю историю с дукаса, она не дырявая с выходными и биды с асками отдельно, как и их объёмы, от тика и выше, всё как в аптеке. В одном файле на символ(бид(аск)).

О непроторгованности(если вы про фантомные ордера на level2) я мало знаю.

Alex_Bondar, 

интересовался, может быть кто-то воспользовался советом hrenfx и прописал в самом FDK способ сохранения истории, чтобы она сохранялась, как на Дукасе, одним файлом, а не кучей  маленьких архивов.

Если не ошибаюсь, на дукасе только за сутки можно тиковую историю скачать? Раньше были вкладки "от" и "до".

 

По вскользь затронутой теме STP/сигналов:

Уже на каждом углу.

Сигналы - это медленный планомерный слив хотя бы из-за реализации всего через маркеты (причины глубже). Но проблема для клиентов даже не в этом, а в другом:

Качественный управляющий там, где лучшие условия. Более того, это большая удача, когда качественный и опытный трейдер готов открыть ПАММ. Почему? Потому, что у них достаточно собственных средств и лишние обязательства просто ненужны. Некоторые системы требуют большой ликвидности, иногда её не хватает на себя, не говоря уже про дополнительные средства, с которых надо ещё и делится. Я очень пессимистически отношусь к тому, что трейдер имеющий несколько мио КУ будет выбирать площадку, где много мелких Клиентов не обращая внимания на торговые условия, регуляцию и так далее. К сожалению, огромная часть управляющих ищут площадки с большой партнёкой, что говорит лишь о неуверенности в собственных торговых талантах (так и есть на самом деле). Сейчас появилось столько чудо-трейдеров с миллионами в КУ и все торгуют исключительно в одной какой-то Компании, раньше нигде не торговали, но неожиданно открыли в себе трейдерский талант))

ПАММ - единственная верная схема для инвестора и то до поры до времени:

Если клиент адекватен - понимает цену своей стратегии, то на партнерство он не пойдет. Он просто откроет ПАММ-счет, который очень быстро зальется нужной суммой в управление. Как только почуствует потолок ликвидности, прекратит торговлю на ПАММ-е и будет торговать лишь только на свои.

 

Ветка п..лов.

Итого, раундтрип

- в Открытие на МТ5 80 мс,

- по FIXу 30 мс.

- через Плазу ~15 мс

Будем считать что HFT на МТ5 закончен, чуда не случилось.  

 
Risk:

Будем считать что HFT на МТ5 закончен, чуда не случилось.  

при чем тут МТ5.

ХФТ и на LP не получится. там время исполнения с их стороны  до 40 мс. так что про ХФТ вообще кагбе речи не может быть даже в локальной сети LP :))

тут совершенно другие технологии нужны.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
Всем доброго дня!

Прочел ветку с интересом, потому как есть некоторые мысли по близкой тематике, где надо поработать с тиками.

Раньше был с Int. Brokers, потом перешел полностью на Форекс и сменил много брокеров. Сейчас у меня открыт счет МТ5 ECN. На ECN в среднем получаю 2 тика в секунду. На Int. Brokers было 5-10 и практически без задержек, то есть даже движение цены на новостях было постепенным (относительно) и могло быть отслежено и проторговано, что большой плюс.

Поэтому меня заинтересовала статистика тиков, предоставленная HrenFX. Я открыл демо счет и наткнулся на давно забытые прелести МТ4: выполнение заявок заметно заторможено даже на глаз по сравнению с МТ5, заявки и позиции обрабатываются последовательно. Как в таких условиях можно говорить о высокочастотной торговле не могу представить. А если учесть, что для арбитража требуется выполнение тысяч заявок, которые транслируются в сотни позиций, которые надо обрабатывать по каждому тику, и все это на фоне непредсказуемого времени ожидания ответов от сервера, то мы получаем картину маслом по горячей сковородке.

Это все равно, как пытаться из лука попасть в сверхзвуковой истребитель. Рулетка надежнее. Кстати, при определенном уровне призового фонда имеет смысл играть в лотерею. Поставить на все комбинации и выиграешь. А в Канаде выигрыши не облагаются налогом.

Если же кого-то всерьез интересует HFT, то вот ссылка на людей, которые этим занимаются и делятся знаниями и полученными результатами.

http://epchan.blogspot.ca/2012/03/high-frequency-trading-in-foreign.html

High-frequency trading in the foreign exchange market
  • 2012.03.23
  • Ernie Chan
  • epchan.blogspot.ca
This is the title of a report published by the Bank of International Settlements (which serves central banks around the world) in September 2011. As a Forex trader myself, I of course peruse it with great interest hoping to glimpse whatever is the state-of-the-art. Here are a few interesting nuggets, together with my commentary: 1) FX HFT...
 

Как и следовало ожидать, незамеченная трейдерами также вскользь затронутая тема штатного STP-бриджа MT4 <-> MT4, не могла оставить равнодушными других участников FOREX-индустрии: A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System.

A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System
A Major Server Side Metaquotes Build Threatens Third Party Eco-System
  • Ron Finberg
  • www.financemagnates.com
Building a business on top of another platform is always a risky endeavor. While many times these projects are successes as third party programs can focus on smaller niches that larger companies ca...
 
Risk, жжешь. Дай пинги до серверов каждого из терминалов, тогда уж.
 
MZen:
Поэтому меня заинтересовала статистика тиков, предоставленная HrenFX. Я открыл демо счет и наткнулся на давно забытые прелести МТ4: выполнение заявок заметно заторможено даже на глаз по сравнению с МТ5, заявки и позиции обрабатываются последовательно. Как в таких условиях можно говорить о высокочастотной торговле не могу представить. А если учесть, что для арбитража требуется выполнение тысяч заявок, которые транслируются в сотни позиций, которые надо обрабатывать по каждому тику, и все это на фоне непредсказуемого времени ожидания ответов от сервера, то мы получаем картину маслом по горячей сковородке.
Поэтому речь и шла о заточенном под HFT API. А на его основе вы можете любую GUI создать, хоть визуальный интерфейс MT4/MT5.
 

Вот еще один ресурс, правда на английском языке

http://www.meetup.com/quant-finance/messages/boards/

они проводят онлайн презентации и обсуждения. Недавние темы:

FIX 8 presentation

Ernie Chan's Pitfall to Backtesting

Got questions on building this C++ HFT platform or my model or strategy development R scripts?

How to parallelize with R and Hadoop tonite! Complete ARIMA source code strategy walkthrough online

Public webinar to a high quality R scripting framework to develop algorithms, strategies, and models! For HFT, quant, and trading

 TICK Data provider IQFeeds

Еще один веб сайт

http://quantlabs.net/blog/category/hft-high-frequency-trading/


Удач всем

This group's content is available only to members - Quant Finance (Toronto, ON) - Meetup
  • www.meetup.com
Quant Finance group talking hedge fund, investment, quant analytics, and quant tech development. This includes MatLab, C++, C#/.NET, Java, Excel, VBA, Python, R, etc. I would like to make this group m