Обсуждение высокочастотной торговли на МТ5 - страница 38

 
HideYourRichess:
А чем не устраивает стакан как история приказов? На бирже, если поток данных не фильтрованный, каждый приказ виден.
Речь же шла о реджектах, которых на бирже добиться проблематично, т.к. если цена пробила лимитник - значит он полностью залит.
 
Alex_Bondar:

Подскажите пожалуйста, где можно скачать исторические данные по стакану цен.

Тут, например.

Есть ли примеры экспертов использующих levelII данные? И как они оптимизируются?

Если речь идет о MT4, то в MQL4 есть уже очень давно возможность получать и историю тиков и стакан. Годится это только для реал-тайм использования.

По поводу Level2 писал:

Level2 с одной стороны может содержать фантомные объемы, с другой стороны не отражать существующую скрытую ликвидность.

Quotes API for MetaTrader, C++, .NET, Java
  • FXOpen IT
  • forum.fxopen.com
We have developed new Quotes API to get live quotes and volumes (Level2) from our server. To use this API you should use QuotesTransmiter library. This library can be used in various development environments and languages (MQL, C++, C# and other .NET languages, Java) on the Windows platform.
 

Зарегистрировался, скачал "FDK 1.7.93.msi", установил, при запуске Level2 требует, логин и пароль, тот что при регистрации аккаунта не подходит.

 
hrenfx:

В MT4 после относительно длительной паузы в торговой деятельности первый торговый запрос идет с бОльшим (~ на секунду дольше) лагом, чем последующие. Это происходит из-за "логина" для первого запроса. По этой, в частности, причине любители новостей заранее перед новостью шлют чисто-технический торговый запрос, чтобы "залогиниться" и в ответственный момент не протормозить на эту секунду.

В вашем one click та же проблема? Собираетесь решать вопрос огромного лага из-за "логина"?

Это мы решим через один билд.

 
Alex_Bondar:

Подскажите пожалуйста, где можно скачать исторические данные по стакану цен. В конкретный момент я их могу получить, но архив за год например не знаю как.

Архив levelII, другими словами.  

Есть ли примеры экспертов использующих levelII данные? И как они оптимизируются?

Простите, если вызываю у кого то раздражение, из за наивности вопросов.

Скачать? я такого не видел. А вот купить - да, продается такое. Стоит иногда очень дорого. Это если мы о акциях американских говорим. Если фьючи интересны, то можно поискать суточные снопы zenfire, есть люди которые собирают их и выкладывают. Но опять же, гарантированно качественное продается, а не просто выкладывается.


примеры экспертов levelII есть, но не для всех. очень это все специфическое.

 
hrenfx:
Речь же шла о реджектах, которых на бирже добиться проблематично, т.к. если цена пробила лимитник - значит он полностью залит.

мне кажется здесь опять идет путанница, смешаны в кучу два различных потока данных. данные о спросе/предложении, и данные о сделках.

что вообще под реджект понимается? отказ исполнения приказа?

 
HideYourRichess:

что вообще под реджект понимается? отказ исполнения приказа?

Да, когда лимитник не исполняется.
 
Alex_Bondar:

Зарегистрировался, скачал "FDK 1.7.93.msi", установил, при запуске Level2 требует, логин и пароль, тот что при регистрации аккаунта не подходит.

Судя по скрину, вы совсем не FDK скачали. Когда его установите, лезьте в Start Menu и запускайте выкачивалку Level2-истории и других данных. Вопрос лишь в том, а нужно ли реально вам это? Сам реал-тайм стакан в обновленном виде должен появиться в ближайшее время.
 
Alex_Bondar:

Зарегистрировался, скачал "FDK 1.7.93.msi", установил, при запуске Level2 требует, логин и пароль, тот что при регистрации аккаунта не подходит.

 

этот инструмент не работает уже, т.к. сейчас делают One Click, который сожержит стакан. Его должны разместить в пятницу.
что касается загрузки истории, то все работает - это Quote Down Loader
 
HideYourRichess:

Скачать? я такого не видел. А вот купить - да, продается такое. Стоит иногда очень дорого. Это если мы о акциях американских говорим. Если фьючи интересны, то можно поискать суточные снопы zenfire, есть люди которые собирают их и выкладывают. Но опять же, гарантированно качественное продается, а не просто выкладывается.


примеры экспертов levelII есть, но не для всех. очень это все специфическое.

Вы имеете в виду архивы стаканов фондовых или фьючерсных, правильно ли я понял? Или Вы про FOREX стаканы?

Перед тем как покупать такие данные, нужно хотя бы понять, есть ли в них дополнительная независимая информация, или эти данные подобно тиковым объёмам, не несут ничего дополнительного.

DenisFXO:
этот инструмент не работает уже, т.к. сейчас делают One Click, который сожержит стакан. Его должны разместить в пятницу.
что касается загрузки истории, то все работает - это Quote Down Loader

Завтра будет возможность скачать архив данных по стакану за допустим год? Правильно ли я понял?

Quote Down Loader это что? У вас в терминале такого не нашел. 

Мне это нужно что бы эти данные можно было обработать и посмотреть насколько они имеют дополнительный смысл для прогнозирования.