Статья: Нестандартная автоматическая торговля - страница 4

Новый комментарий
 

Пришло сообщение:

На англоязычном форуме появились вопросы к Вашей статье - 'Non-standard Automated Trading' Содержание примерно такое: ====================================================

1. Если как следует посчитать оба эксперта - прямой и обратный, баланс изменился с 10.000 до 276.384 за 2,5 года (30 месяцев). Т.е. ежемесячный рост 11.7% => 337% в год. Впечатляет... 2. Оба эксперта должны быть выполнены как отдельные программы? Или использование одних и тех же магиков должно работать одновременнр на 2х терминалах MT4? Который из подходов более эффективный/подходящий/уместный? 3. Оба советника должны использовать один индикатор. В примеер использовался индикатор AC indicator. Но фактически можно использовать любой другой или его состав управляется персептроном, так? 4. Кол-во входных параметров было произвольным - 4. Можно ли использовать другое кол-во (скорее больше, чем меньше)? 5. Выбрано4 значения индикатора AC от 0 с шагом 7. Важно ли использование именно шага 7, или его также можно выбирать произвольно?Извините за назойливость, но я новичок в экспертах...Best regards, LesioS ***

*********************************************************************

отвечаю:

Оба эксперта выполнены отдельно. С разными магиками . В онлайне работают На одном терминале. Каждый на своем графике. По шагу - увы, не могу ответить. Возможно, ответ найдется в выложенным ниже коде. Количество весовых коэффициентов увеличено до 6. ( добавлены А1 и А2). Впрочем , думаю - что это лишнее!

Для всех, кому интересно выкладываю аналоги советников, на которых делались тесты. Результаты которых приводились в статье.

GBPUSD, H1

Использовался перцептрон на замонтированном индикаторе WPR. В папку include следует положить библиотеку расчета лотов b-lots И. Кима. (ссылка имеется в статье)

Параметры р_1 - р_4 и А_1 - А_2 - это координаты (номера баров в обр. порядке) контрольных точек.

***********************************************************************

В Прямой версии добавлены так. наз. Локирующие позиции. Принцип открытия - такой:

Если СОВЕТНИК открыл позицию, и вскоре после этого Лок-перцептрон сменил знак, и еще и цена уходит против нас на расстояние m1 (если открыта длинная) или m2 (если открыта короткая позиция) пунктов, то дополнительно открывается встречная позиция со своими стопами. Для этих позиций предусмотрены свои перцептроны.

Это только в Прямой версии. В реверсной этого нет.

Параметры обоих версий по умолчанию заложены для котировок МТ4 MQ-ДЕМО. Из своего опыта работы с версиями - добавлю, что параметры нуждаются в еженедельной оптимизации (плюс/минус 5 единиц). На хотя - бы годовой истории.

Файлы:
n0_iwpr_lock_mmvsum.mq4  11 kb
 

Здесь в закачке - Реверсная версия

Замечу, что профитные параметры по ней в тестере "держатся" с момента выхода статьи!:

тест с мая 2005 г по сей день:

Файлы:
n0_iwpr_lock_mm_revers.mq4  8 kb
 
Figar0:

З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.

Тестирование пока не остановил, подожду пока начнет сливать, что рано или поздно должно случиться, ведь реально работает на стартовых параметрах от оптимизации  всего за недельный период. Или этот "нестандартный" подход и правда творит чудеса?)
 
Figar0 писал (а):

Тестирование пока не остановил, подожду пока начнет сливать, что рано или поздно должно случиться, ведь реально работает на стартовых параметрах от оптимизации всего за недельный период. Или этот "нестандартный" подход и правда творит чудеса?)
Это не чудеса а эффект отрицательной корреляции. Цитата из книги : Э. Торп "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже"

"Это упрощенная версия классического арбитража на рынке ЦБ: найти пару ценных бумаг, которые идентичны или “эквивалентны” и торговать по расходящимся ценам. Покупая относительно недооцененый инструмент, и вставая в позицию шорт по относительно переоцененному инструменту, и достигая значения корреляции –1, фиксируем безрисковую прибыль. "

Примечательно что Леонид превзошел Э. Торпа потому что его система работает не на двух а на одном инструменте.
 
Figar0:
Figar0:

З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.

Тестирование пока не остановил, подожду пока начнет сливать, что рано или поздно должно случиться, ведь реально работает на стартовых параметрах от оптимизации всего за недельный период. Или этот "нестандартный" подход и правда творит чудеса?)


"Курица несет золотые яйца", преодолен рубеж в 60% от старта за 10 дней, с весьма умеренным риском, разумной просадкой, минимальным лотом и без всякого моего участия... Осталось понять откуда привалило. ... То ли эксперт "молодец" (заметил странную особенность, демо серьезно не не совпадает с тестером, демо лучше!!!, буду посмотреть почему), то ли идея Леонида стоит больше, чем я пока думал.

И... В истории сделок после closeby подменяются камменты сделок на "partial close", "close hedge by#(номер такой-то)". Как мне рассортировать сделки по прямой, реверсной версии? Есть идеи? Буду благодарен за любой совет.... Маджиков в хистори вроде не видать... Очень неудобно сделано, стоило бы дополнять комментарий, а не полностью менять его, может разработчики услышат?

 
Figar0:

И... В истории сделок после closeby подменяются камменты сделок на "partial close", "close hedge by#(номер такой-то)". Как мне рассортировать сделки по прямой, реверсной версии? Есть идеи? Буду благодарен за любой совет.... Маджиков в хистори вроде не видать...

Отчет можно нарисовать самому, используя именно MagicNumber-а ордеров.
Скрипт, занимающийся именно этим, кто-то выкладывал (то ли здесь, то ли на Альпари, то ли на Виаке).
 
komposter: Отчет можно нарисовать самому, используя именно MagicNumber-а ордеров.
Скрипт, занимающийся именно этим, кто-то выкладывал (то ли здесь, то ли на Альпари, то ли на Виаке).

А ведь и правда... Видно - не видно, но они-то есть. Спасибо буду искать.
 
Figar0:
А ведь и правда... Видно - не видно, но они-то есть. Спасибо буду искать.
Насколько я помню, автор - RickD, называется Report_v3.
 

По сортировке сделок. В обьединенной версии эксперта по статье (прямая + реверс) была такая же идея. Видеть в тестере , какая сделка имела место. Автор обьединенной версии (NoName) ввел в код вызов библиотеки, - есть на форуме. И снял проблему. Конечно, магики - разные ...

extern string direct= "Параметры прямой версии";
extern int  MagicNumber=884;
... ... ...
extern string revers= "Параметры реверсной версии";
extern int  MagicRevers=484;
 
//-- Подключаемые модули ---------------
#include  <stdlib.mqh>
#include  <b-Lots.mqh>  //Переменный лот
#include  <VisualTestingTools.mq4> //визуализация
... .... .... .... ....
int init()
  {
//vTerminalInit();

Вот ссылка - чтобы не лазить, не искать.

http://www.tradersforum.net.ru/forum/vizualnij-tester-ili-kak-sekonomit-vremya-t631. html
 
Figar0:

И... В истории сделок после closeby подменяются камменты сделок на "partial close", "close hedge by#(номер такой-то)". Как мне рассортировать сделки по прямой, реверсной версии? Есть идеи? Буду благодарен за любой совет.... Маджиков в хистори вроде не видать... Очень неудобно сделано, стоило бы дополнять комментарий, а не полностью менять его, может разработчики услышат?

Идея получила продолжение. Скоро может быть появится один советник с двумя стратегиями и магиками.

См. Вопрос по прямой и обратной версии AI
123456
Новый комментарий