Статья: Нестандартная автоматическая торговля - страница 5

Новый комментарий
 

IMHO причина положительного результата в том, что на самом деле вы обучили своего "перцептона" разпознавать хорошо только одного типа ордеров (либо лонги, либо шорты - в зависимости от ситуации). Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. ), поэтому "обратный" эксперт будет дополнять основной советник.

Таким образом нужно обязательно отметить, что ваше утверждение валидно только советников типа "нейро-сети", использующие оптимизатор для обучения. Обычные советники нормально изпользуют свои правила для входа/выхода симетрично - поэтому исползование "нестандартного подхода" для них - катастрофа.

 
Figar0:
Figar0:

З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.

Тестирование пока не остановил, подожду пока начнет сливать, что рано или поздно должно случиться, ведь реально работает на стартовых параметрах от оптимизации всего за недельный период. Или этот "нестандартный" подход и правда творит чудеса?)


FigarO.

Вы ещё используете для тестирования счёт кот. вы выше называли? 454216

Не могу подключится. В углу печатает - "неверный счёт"

 
Itso:

Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )

Спорное и бездоказательное утверждение
 
rid:


FigarO.

Вы ещё используете для тестирования счёт кот. вы выше называли? 454216

Не могу подключится. В углу печатает - "неверный счёт"

Да, demo.metaquotes.net l:454216 p:ggmn1ow. Должно работать. Посмотрю начало следующей недели, надеюсь начнет лить)
 
usdjpy:
Itso:

Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )

Спорное и бездоказательное утверждение

Тоест вы утверждаете, что в Форекс сигналы для тренда вверх отличаются от сигналов для тренда вниз?
 
Itso:
usdjpy:
Itso:

Но в общем случае Форекс симетричен (в отличии рынка акции напр. )

Спорное и бездоказательное утверждение

Тоест вы утверждаете, что в Форекс сигналы для тренда вверх отличаются от сигналов для тренда вниз?
В отличие от некоторых я бездоказательных утверждений по данному вопросу не высказываю.
 
Figar0:
Figar0:
Figar0:

З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.

Тестирование пока не остановил, подожду пока начнет сливать, что рано или поздно должно случиться, ведь реально работает на стартовых параметрах от оптимизации всего за недельный период. Или этот "нестандартный" подход и правда творит чудеса?)


"Курица несет золотые яйца", преодолен рубеж в 60% от старта за 10 дней, с весьма умеренным риском, разумной просадкой, минимальным лотом и без всякого моего участия... Осталось понять откуда привалило. ... То ли эксперт "молодец" (заметил странную особенность, демо серьезно не не совпадает с тестером, демо лучше!!!, буду посмотреть почему), то ли идея Леонида стоит больше, чем я пока думал.

Тестирование вынужденно остановил, при очередном запуске при подключении к демо счету был затребован пароль. Почему мне пока не понятно, может это происки билда 210... Сохранить на бумажке не догадался, раньше такого не случалось..... Остался только инвесторский пароль который был озвучен в этой ветке. Эксперт накосил более 100% постоянным лотом примерно за 3 недели. Жаль хотел продолжить тестирование, но видно не судьба...
 
Так это был ваш собственный советник или что-то из того, что публиковалось на форуме ?
 
Yurixx:
Так это был ваш собственный советник или что-то из того, что публиковалось на форуме ?

Да советник мой,  а вот метода использования как раз описанная Леониодом в этой ветке. Без нее советник так себе,  просадки глубоки...
 

Здесь Leonid553 :

Figar0, а вы не пробовали по своему советнику сделать следующий шаг? Запустить не две, а три и более версии, оптимизированные по разным резонам?

Я по своей любимой паре EURJPY проделал следующий эксперимент. Взял свой "аналоговый" (не АИ) эксперт, построенный на трех индикаторах и исполнил его в трех версиях.

Используя простейшие приемы, я - Первую версию ориентировал на прибыльность только длинных сделок. Вторую версию ориентировал, напротив, - на прибыльность только коротких сделок. А третью версию ориентировал просто на максимальную прибыль! Для большей достоверности использовал небольшой тф м30 и предусмотрел работу по ценам открытия.

После чего сваял "обьединенную" версию эксперта (три в одном). Просадка каждой версии по отдельности составила от 400 до 600 пипсов по истории с янв. 2006г. по сей день. И графики баланса были не очень ровные. Просадка же обьединенной версии при почти тысяче сделок за полтора года составила 750 пипсов и график заметно спрямился!

LADA_TTT, лот=0.1

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Период 30 Минут (M30) (2006.01.01 - 2007.09.01)

Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах) Параметры EURJPY_1=true; EURJPY_2=true; EURJPY_3=true;

Чистая прибыль 15296.73

Общая прибыль 33623.05 Общий убыток -18326.33

Прибыльность 1.83 Матожидание выигрыша 15.56

Максимальная просадка 746.58 (3.44%) Относительная просадка 3.44% (746. 58)

Всего сделок 983

Короткие позиции (% выигравших) 373 (53.08%)

Длинные позиции (% выигравших) 610 (57.70%)

Прибыльные сделки (% от всех) 550 (55.95%)

Убыточные сделки (% от всех) 433 (44.05%)

Самая большая прибыльная сделка 143.93

убыточная сделка -59.57

Средняя прибыльная сделка 61.13 убыточная сделка -42.32

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (720. 07)

непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-362.68)

*************************************************************

С уважением, leonid553

123456
Новый комментарий