Индикатор ZUP - приемы работы - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тема интересная. Если кому удасться написать советника на основе ЗУП, поместите здесь результаты бактеста пожалуйста. Мне кажется что стратегия не очень будет профитной по той простой причине что точки разворота зигзага определяются с большой задержкой, когда движение уже почти закончено.
Спасибо. А нельзя ли прикрепить отчёт показывающий время тестирования, профит фактор, % профитных сделок и т.п. 50 сделок это мало чтобы судить о прибыльности. Не плохо бы увидеть несколько сотен сделок или по крайней мере 2-3 года теста.
Спасибо. А нельзя ли прикрепить отчёт показывающий время тестирования, профит фактор, % профитных сделок и т.п. 50 сделок это мало чтобы судить о прибыльности. Не плохо бы увидеть несколько сотен сделок или по крайней мере 2-3 года теста.
Это всего лишь пробы
форвард тест с различными параметрами тейка и стопа
Тема интересная. Если кому удасться написать советника на основе ЗУП, поместите здесь результаты бактеста пожалуйста. Мне кажется что стратегия не очень будет профитной по той простой причине что точки разворота зигзага определяются с большой задержкой, когда движение уже почти закончено.
Севетника нужно делать не на основе ZUP, а на основе графических инструментов, реализованных в ZUP. Совсем не обязательно эти инструменты применять совместно с ZUP.
Профитность будет зависеть от понимания механизма работы графических инструментов. Зигзагом просто находят экстремумы в прошлом. А графические инструменты, привязанные к экстремумам в прошлом продолжают "работать" какое-то время и в будущем. Например, трендовые линии "работают" длительное время. И когда отработка трендовой закончится?
Ошибка допускаемая многими - попытка торговать от кажущегося найденным экстремума. Экстремумы - это опорные точки рынка. Они помогают сориентироваться в поведении рынка в будущем.
В ZUP не реализован фрактальный зигзаг. У этого зигзага очень интересные свойства... Если использовать все фракталы, а не выборочнчно, то наблюдается "статистическая" связь с волновой теорией Эллиотта... А вообще загзаг - это фильтр, помогающий отфильтровать микротренды. На вход зигзага подаются найденные по какому-то алгоритму экстремумы. На выходе получаем отфильтрованные тренды. Алгоритм зигзагового фильтра - второй большой цикл (это определение взято из статьи Николая Косицына) зигзага из стандартной поставки метатрейдера.
============
На основе ZUP было бы интересно сделать... встроить в ZUP командный язык для создания торговых алгоритмов, как это сделал Korey.
На ОНИКСе все обсуждалось, когда это вводилось в ZUP.
Линии в пределах красного прямоугольника показывают фибо уровни относительно точек А и С паттерна. Если навести курсор на линию, то будет видно, относительно какой точки рассчитан фибо уровень и каково значение (1.382-1.618- и т.д.).
Линии красная и желтые - линия равновесия - красная и линии реакции - желтые. Посмотрите сообщения Fortuna на ОНИКСе. Fortuna предложил этот инструмент, но в ZUP он сделан в "расширенном" варианте по сравнению с тем, что предложил Fortuna.
Если навести курсор на одну из рассматриваемых линий (верхнюю цвета Aqua для паттерна из нашего примера),
то высветится название линии _0PDLA1618_0=122,38, - это номер патерна, а что дальше не пойму
_0PDL - на это не обращаем внимание - это внутреннее обозначение линии
A1618 - Расшифровывается так.
Растояние от точки A паттерна до точки B паттерна по вертикали берется за базу.
От этой базы линия цвета аква находится на расстоянии AB*1.618. Золотое сечение.
Паттерн Песавенто 1.732, соединяющий точки B и D паттерна Gartley, имеет базу, равную расстоянию по вертикали между точками B и C паттерна.
В данном случае точка D паттерна находится точно на золотом сечении, имеющем базу AB. И коррекция от точки D примерно была на 80-90 пунктов. Паттерн отработал.