Cтатья: Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А где остальные посты, которые были в конце 2008 и начале 2009?
Скорее всего ветка ушла в историю и ею не интересовались долгое время.
Гугл подсказывает, что нейронов в мозгу 100 млрд.
Не хочу читать Питерса, я и сам с усам :)
Времени нет, да и голова уже забита по макушку ...
Машины научились обыгрывать людей в шахматы?
Действительно сами научились?
Или их так запрограммировали?
То, что машина может быстрее человека решать тупые комбинаторные задачи никого не удивляет.
Эти машины для таких задач и создавались.
Все равно как ни крути, НС - это просто функция определенного вида от огромного множества параметров.
Обучение НС - это оптимизация некоторой функции по этому множеству параметров.
Кто нибудь будет возражать?
зацепила тема, и заинтересовался Вашей интерпретацией. Вообще говоря, в жизни человек, как правило, тоже не слишком сложные задачи решает. Если не забыли, ИИ - это МОДЕЛИРОВАНИЕ мышления, и, кстати, зависит в первую очередь, от ЛПР, то бишь...Правильно, специалиста в предметной области.Задача точного поражения цели(например) давно и успешно решалась человеком, а вот с матмоделью...Праа-блемка.
От лица скептиков хочу заметить:
Рынок не является динамической системой.
Рынок - это ОТКРЫТАЯ стохастическая система.
ОТКРЫТАЯ означает, что на ее работу влияет множество внешних факторов.
Причем эти внешние факторы не только неконтролируемы (неизмеряемы),
но даже их множество неопределено.
Кроме того, сама эта система непостоянна во времени.
Ее элементы (детали) могут произвольно менять свое поведение,
могут иногда поддаваться коллективному эффекту, а могут не поддаваться.
На их поведение в системе влияют смена сезонов, погода, солнечная активность,
и даже фазы луны ...
Основные детали этой системы - люди.
Отсюда можно сделать вывод, что прогнозирование ЗНАЧЕНИЯ цены,
не только не является ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ данных, но так же не является и ЭКСТРАПОЛЯЦИЕЙ данных
(экстраполяция предполагает наличие динамической системы).
Для стохастических систем можно говорить о прогнозировании их
статистических свойств - вероятностей, функций распределения, матожиданий и т.д.
Но опять же при условии их (ФР, матожиданий, ...) существования и постоянства во времени.
любая система, развивающаяся во времени (t), есть динамическая система. :)
а котировки пар валют которые мы все пытаемся анализировать называется ВРЕМЕННЫМ РЯДОМ,
который порожден, сгенерирован некоей динамической,нелинейной, открытой системой то есть
ее состояние влияют как внутренние, так и внешние факторы и она (система,FOREX) в свою очередь влияет
на эти самые внешние факторы.
От лица скептиков хочу заметить:
Рынок не является динамической системой.
.............................................................................
Отсюда можно сделать вывод, что прогнозирование ЗНАЧЕНИЯ цены,
не только не является ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ данных, но так же не является и ЭКСТРАПОЛЯЦИЕЙ данных
(экстраполяция предполагает наличие динамической системы).
................................................................................................
"
Экстраполяция, экстраполирование (от экстра… и лат. polio — приглаживаю, выправляю, изменяю) — в математике — особый тип аппроксимации (приближения), при котором функция аппроксимируется не между заданными значениями, а вне заданного интервала.
"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
а интерполяция это значения функции между заданными значениями функции и внутри заданного интервала.
"
Экстраполяция, экстраполирование (от экстра… и лат. polio — приглаживаю, выправляю, изменяю) — в математике — особый тип аппроксимации (приближения), при котором функция аппроксимируется не между заданными значениями, а вне заданного интервала.
"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
а интерполяция это значения функции между заданными значениями функции и внутри заданного интервала.
Прогнозирование значений пар валют и можно назвать экстраполяцией
От лица практиков хочу заметить:
Прогнозирование направления курса валюты на 70-75% - это из области фантастики.
Я долгое время занимался таким прогнозированием, работал через букмекера, который принимал ставки на повышение/понижение курса валюты за фиксированный период времени (интрадей). Совпадение курса в начале и конце периода считалось проигрышем. Сначала комиссии букмекера были столь незначительные, что стратегии всего с 52% правильных прогнозов давали прибыль. Сначала я использовал простую систему, основанную на теханализе, которая давала мне порядка 54-55% выигрышей.
Потом комиссии букмекера возросли, и пришлось заняться усовершенствованием торговой системы. Я взял все используемые индикаторы и загнал их в нейросеть. Процент выигрышей увеличился до 59-60%. Так что есть задачи, в которых нейросети рулят, невзирая на мнения скептиков!
извините, я не играю на рынке и ничего не знаю про форекс. Я программист и пишу диплом по нейронным сетям. Тема диплома "Пригнозирование курсов валют (евро и доллара) с помощью нейронных сетей", так что посетила этот сайт. Так вот, вы говорите что Прогнозирование курса валюты на 70-75% - это из области фантастики, а я хочу сказать, что если изучить НС, задать параметры, отфильтровать входы НС, подкорректировать синаптические веса и т д, то можно получить точность прогноза 90-97%. Такое можно проделать в Еxcel установив приложение Neural Package. У меня получилось :) Методичка для работы с этим приложением даже выложена в и-нете, Федотов В. Х. "Нейронные сети в MS Excel". там разобран пример на прогнозирование. Может Вам тоже поможет. Желаю удачиanna123, почему всего 90-97%? Легко может быть и 100% (in-sample). Вы попробуйте свой Neural Package проверить на out-of-sample.
anna123, почему всего 90-97%? Легко может быть и 100% (in-sample)...
Ну ясно же написано, человек "Анна123 - программист (1мсж)" пишет диплом, а значит про сетки знает - усё ))
если что, даже методичка есть на заданную тему ... а посему у человека уже что-то получалось, вопрос что именно )))
Эх, нравится мне студеНЬческие фразочки типа "изучать НС", задать параметры (куда втыкать ?!)) и главное -
отфильтровать входы с весами или без ... все, дело в шляпе, можно закладывать квартиру в банке )))
Я пользуюсь нейросетевым экспертом. Мой результат в прикреплённом файле.
Думаю, что результат говорит сам за себя, стоит ли применять нейросетевые технологии при трейдинге. Занимаюсь углубленным изучением нейронных сетей и могу сказать, что это ещё далеко не предел для этих интеллектуальных машинок будущего :)