Cтатья: Прогнозирование цен с помощью нейронных сетей - страница 3

Новый комментарий
 
solandr писал (а):

А можно рассказать немножко поподробнее про путь миллионера?
:)))
Ну, я на Сороса не тяну :)
А Вы - на Швагера :)

Просто хотел здесь сказать пару слов в защиту нейросетей. А то среди трейдеров рунета распространено мнение, что НС - это просто бесполезная игрушка. На самом деле это мощный инструмент прогнозорования финансовых рынков.  Но и очень сложный. Поэтому, попытавшись освоить какой-нибудь нейропакет,  повозившись с ним 2-3 месяца и не получив никаких результатов,  у трейдеров складывается об НС ошибочное мнение. Это как в том анекдоте:

 Вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить!
 
Better:

Вы не любите кошек? Просто вы не умеете их готовить!


Нет, кошками я ещё не занимался (не готовил и не употреблял;o))

А вот вы вообще в своей торговли нейросети использовали для достижения столь впечатляющего результата? Или просто хорошо их знаете и применяли их в какой-либо другой области?

 
Mak:
Better:
VBAG:

- использование сеток для прогнозирования курса и даже направления курса оказывается менее эффективным, чем применение простых классических методов технического анализа. Прогнозы относительно простых сеток не превосходят 70-75%.

От лица практиков хочу заметить:

Прогнозирование направления курса валюты на 70-75% - это из области фантастики.

Я долгое время занимался таким прогнозированием, работал через букмекера, который принимал ставки на повышение/понижение курса валюты за фиксированный период времени (интрадей). Совпадение курса в начале и конце периода считалось проигрышем. Сначала комиссии букмекера были столь незначительные, что стратегии всего с 52% правильных прогнозов давали прибыль. Сначала я использовал простую систему, основанную на теханализе, которая давала мне порядка 54-55% выигрышей.
Потом комиссии букмекера возросли, и пришлось заняться усовершенствованием торговой системы. Я взял все используемые индикаторы и загнал их в .
Процент выигрышей увеличился до 59-60%. Так что есть задачи, в которых нейросети рулят, невзирая на мнения скептиков!
При таких успехах вы наверное уже озолотились? ;)
Имея "процент выигрыша" 60% при спреде ~5пп можно жить даже не в Сочи, а где нибудь на Гаваях ... :)

Единственная задача в которой рулят сети - это запоминание шаблона и поиск его в будущем.
И кстати, просто взять и загнать кучу индикаторов в НС совершенно недостаточно.
НС требуют от пользователя исключительной квалификации, получить от НС что-то осмысленное
можно только правильно поставив вопрос, и правильно проинтерпретировав результат.


Нейронные сети могут многое, вся проблема в подготовке исходныхданных, в качестве примера - рисунок EURUSD M5, правда, сеть до конца еще не оптимизировал, сейчас этим занимаюсь. Все линии на графике - результат работы нейросети без использования каких-либо индикаторов.

 
solandr:

А вот вы вообще в своей торговли нейросети использовали для достижения столь впечатляющего результата? Или просто хорошо их знаете и применяли их в какой-либо другой области?


Нет, в других областях не использовал. Использовал в финансовом беттинге с 2005г. Потом перешел на форекс и пытался применить нейросети на 1-минутных данных. Но прибыльность этих систем зависела от котировок конкретных ДЦ, и поэтому они работали очень короткое время - от недели до двух месяцев. Всё зависело от ДЦ. В честных ДЦ прибыль удавалось забрать, а кое-где она еще висит на заблокированном счете :)

Потом пришел к выводу, что для стабильной долгосрочной работы надо строить систему на бОльших тайм-фреймах, чтобы она работала в любом ДЦ и не зависела от котировок. Чем сейчас и занимаюсь.
 
Piligrimm:
Нейронные сети могут многое, вся проблема в подготовке исходныхданных, в качестве примера - рисунок EURUSD M5, правда, сеть до конца еще не оптимизировал, сейчас этим занимаюсь. Все линии на графике - результат работы нейросети без использования каких-либо индикаторов.
Можно ещё немного комментариев к картинке? Эти линии не являются прогнозными? Если являются, то можно ли посмотреть как это выглядит?
 
SK. писал (а):
Piligrimm:
Нейронные сети могут многое, вся проблема в подготовке исходныхданных, в качестве примера - рисунок EURUSD M5, правда, сеть до конца еще не оптимизировал, сейчас этим занимаюсь. Все линии на графике - результат работы нейросети без использования каких-либо индикаторов.
Можно ещё немного комментариев к картинке? Эти линии не являются прогнозными? Если являются, то можно ли посмотреть как это выглядит?

На данном этапе я пока проверяю работу самой нейросети в автоматическом динамическом режиме на демо счете, пересчет производится по каждому новому бару. Эти линии являются прогнозами, и на картинке, если внимательно посмотреть, можно видеть, что они показывают динамику на опережение, но оптимизацией формирования этих прогнозов, а также блоком котрый бедет интерпретировать их и формировать управляющие торговые сигналы, я пока не занимался, пока отлаживаю общий алгоритм работы системы.

Этим примером я хотел показать, что нейросети вполне успешно могут применяться для трейдинга,я года три безуспешно пытался их применить, после этого на несколько лет забросил, после того, как лучше начал понимать рынок и смог создать адекватные стратегии торговли, пару месяцев назад вернулся к нейросетям и получил обнадеживающие результаты.

 

Piligrimm, не хотите ли совсместно поработать над НС, в части написания:

- блока обучения

- блока интерпритации

- блока принятия решения

- блока контроля позиции, в аспекте НС

Если да, напишите, пожалуйста, kirillovi@gmail.com.

Не являюсь особым специалистом в этой области, но кое что могу, знаком с BrainMaker, MathLab (Neural Network), есть опыт написания НН в MQL4. Есть опыт совмещения НН и DataMining - на последнем производится обработка и формирование выборки для обучения.

С уважением, kirillov.

 
Piligrimm писал (а): ...я года три безуспешно пытался их применить, после этого на несколько лет забросил, после того, как лучше начал понимать рынок и смог создать адекватные стратегии торговли, пару месяцев назад вернулся к нейросетям и получил обнадеживающие результаты.
Очень любопытно. У меня похожая история, только я с ними возился где-то с полгода, пытаясь тупо прогнозировать LWMA от хаев и лоу на дневках. Результаты были крайне посредственными. Адекватную стратегию торговли я еще не создал, но надеюсь, что смогу. Если не получится - снова вернусь к НС, но теперь буду экспериментировать с классифицирующими НС.
 
kirillov:

Piligrimm, не хотите ли совсместно поработать над НС, в части написания:

- блока обучения

- блока интерпритации

- блока принятия решения

- блока контроля позиции, в аспекте НС

Если да, напишите, пожалуйста, kirillovi@gmail.com.

Не являюсь особым специалистом в этой области, но кое что могу, знаком с BrainMaker, MathLab (Neural Network), есть опыт написания НН в MQL4. Есть опыт совмещения НН и DataMining - на последнем производится обработка и формирование выборки для обучения.

С уважением, kirillov.

Спасибо за Ваше предложение, но у меня нет проблем с созданием моделей на основе нейросетей, как и на других пакетах.

Если и есть проблемы, так с увязкой моделей с терминалом, я не программист и не знаю MQL4, но худо - бедно, решаю и эту задачу.

 
Piligrimm:

На данном этапе я пока проверяю работу самой нейросети в автоматическом динамическом режиме на демо счете, пересчет производится по каждому новому бару. Эти линии являются прогнозами, и на картинке, если внимательно посмотреть, можно видеть, что они показывают динамику на опережение, но оптимизацией формирования этих прогнозов, а также блоком котрый бедет интерпретировать их и формировать управляющие торговые сигналы, я пока не занимался, пока отлаживаю общий алгоритм работы системы.

Этим примером я хотел показать, что нейросети вполне успешно могут применяться для трейдинга,я года три безуспешно пытался их применить, после этого на несколько лет забросил, после того, как лучше начал понимать рынок и смог создать адекватные стратегии торговли, пару месяцев назад вернулся к нейросетям и получил обнадеживающие результаты.


Замечательно.

Хотелось бы глянуть как это выглядит справа от нулевого бара. У меня получилось прибл. так ('А такой рисунок видели?' , стр 1 сообщ. от 28.03.2007 22:34 ). Но это тоже сырой вариант, на малой выборке. И не на сетях, а на корр. анализе.

12345678910...17
Новый комментарий