Доверительные интервалы на графике

 
Привет всем.

Нужен совет.

Построил распределение часовых приращений цен закрытия. Оно оказалось (как это и должно было быть) ненормальным, с высоким пиком и утолщениями на хвостах. Повторил для нескольких (30) периодов, посчитал доверительные 95%-ые интервалы для каждого периода. Сравнил скорости их расширения с нормальными (корень квадратный из времени), оказалось, тоже различия (естественно).

Вопрос такой, можно ли всё это каким-либо разумным образом использовать применительно к торговле? Или всё это пурга, не стоит тратить времени?

С уважением,
D/0
 
Да нет, совсем не пурга, идешь в верном направлении. В торговле - конечно, можно, для реалистичной оценки рисков. Риски, оцененные по нормальной гипотезе, существенно меньше реальных. Самый лучший источник о фактическом распределении - книга Питерса "Фрактальный анализ рынков". Она есть на Пауке, см. http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=22560#Post22560 , посты Uliss'a.
 
Mathemat, спасибо за подсказку про Паука. Почитаю там...

Оценка рисков -- вероятно, Вы имеете в виду VAR? Просто я хотел сказать, как бы это всё подключить к торговле. Ведь VAR, CFAR, стресс-тесты -- это больше для банков, хеджеров и управляющих фондов. И у Петерса тоже нет разъяснений,  как это применять к торговым решениям.

Вот поэтому терзаю себе мозг... Первое, что приходит в голову: построить эти линии на графике в МТ и ставить лимитные ордера на границе 'параболы'. Но есть две проблемы: (1) как выбрать точку отчёта,  (2) как считать стоп-лоссы.

Вторая идея: -- открывать позицию (используя той или иной вид анализа), отрисовывать диапазоны от точки открытия, пока цена внутри 'параболы' -- всё спокойно, если вырвалась -- закрывать (значит случилось экстремальное событие)...

Вторая идея нравится меньше -- слишком неопределённый срок жизни позиции.

Может существуют какие более разумные идеи?

Посмотрел как сделано здесь: http://www.theswingmachine.com/Price_Distrib_Anal/PriceDist_Main.htm -- очень не понравилось, value area стабильно не попадает в рабочие диапазоны.