Доверительные интервалы на графике
Да нет, совсем не пурга, идешь в верном направлении. В торговле
- конечно, можно, для реалистичной оценки рисков. Риски, оцененные
по нормальной гипотезе, существенно меньше реальных. Самый
лучший источник о фактическом распределении - книга Питерса
"Фрактальный анализ рынков". Она есть на Пауке, см. http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Number=22560#Post22560 , посты Uliss'a.
Mathemat, спасибо за подсказку про Паука. Почитаю там...
Оценка рисков -- вероятно, Вы имеете в виду VAR? Просто я хотел сказать, как бы это всё подключить к торговле. Ведь VAR, CFAR, стресс-тесты -- это больше для банков, хеджеров и управляющих фондов. И у Петерса тоже нет разъяснений, как это применять к торговым решениям.
Вот поэтому терзаю себе мозг... Первое, что приходит в голову: построить эти линии на графике в МТ и ставить лимитные ордера на границе 'параболы'. Но есть две проблемы: (1) как выбрать точку отчёта, (2) как считать стоп-лоссы.
Вторая идея: -- открывать позицию (используя той или иной вид анализа), отрисовывать диапазоны от точки открытия, пока цена внутри 'параболы' -- всё спокойно, если вырвалась -- закрывать (значит случилось экстремальное событие)...
Вторая идея нравится меньше -- слишком неопределённый срок жизни позиции.
Может существуют какие более разумные идеи?
Посмотрел как сделано здесь: http://www.theswingmachine.com/Price_Distrib_Anal/PriceDist_Main.htm -- очень не понравилось, value area стабильно не попадает в рабочие диапазоны.
Оценка рисков -- вероятно, Вы имеете в виду VAR? Просто я хотел сказать, как бы это всё подключить к торговле. Ведь VAR, CFAR, стресс-тесты -- это больше для банков, хеджеров и управляющих фондов. И у Петерса тоже нет разъяснений, как это применять к торговым решениям.
Вот поэтому терзаю себе мозг... Первое, что приходит в голову: построить эти линии на графике в МТ и ставить лимитные ордера на границе 'параболы'. Но есть две проблемы: (1) как выбрать точку отчёта, (2) как считать стоп-лоссы.
Вторая идея: -- открывать позицию (используя той или иной вид анализа), отрисовывать диапазоны от точки открытия, пока цена внутри 'параболы' -- всё спокойно, если вырвалась -- закрывать (значит случилось экстремальное событие)...
Вторая идея нравится меньше -- слишком неопределённый срок жизни позиции.
Может существуют какие более разумные идеи?
Посмотрел как сделано здесь: http://www.theswingmachine.com/Price_Distrib_Anal/PriceDist_Main.htm -- очень не понравилось, value area стабильно не попадает в рабочие диапазоны.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужен совет.
Построил распределение часовых приращений цен закрытия. Оно оказалось (как это и должно было быть) ненормальным, с высоким пиком и утолщениями на хвостах. Повторил для нескольких (30) периодов, посчитал доверительные 95%-ые интервалы для каждого периода. Сравнил скорости их расширения с нормальными (корень квадратный из времени), оказалось, тоже различия (естественно).
Вопрос такой, можно ли всё это каким-либо разумным образом использовать применительно к торговле? Или всё это пурга, не стоит тратить времени?
С уважением,
D/0