Предложение для тестера в МТ4

Новый комментарий
 

Хотел бы предложить ввести в настройки оптимизации дополнительные условия, а именно максимальное и минимальное количество сделок в сутки.



особенно это актуально дла ГА (Генетического Алгоритма), так как ГА не учитывает количество сделок за период, то
часто использует неверные и ненужные параметры, например параметры при которых прибыль, прибыльность, матожидание высокие,
а сделок мало



- это чистейшая подгонка. Отсюда неверный подбор параметров. ИМХО.

 
Вообще-то в генетическом оптимизаторе стратегий эти параметры из вкладки 'Ограничения' могут сыграть злую шутку. Дело в том, что при срабатывании одного из ограничений, весь результат прогона признается безусловно ущербным, хотя результаты трейдов не катастрофические. Это может привести к тому, что текущая "выведенная" генетикой порода будет искуственно признана неудачной, что испортит будущую селекцию. Особенно опасно, если параметры ограничения очень жесткие, так как в этом случае очень много результатов будут принудительно отброшены с прямым ухудшением породы.

Ограничения оптимизации нужно использовать только при прямом переборе параметров торговой стратегии для уменьшения общего времени. Для генетики эти параметры нужно оставлять пустыми, чтобы не сбивать алгоритм выведения лучших пород.
 
Renat 22.05.2007 10:09
Вообще-то в генетическом оптимизаторе стратегий эти параметры из вкладки 'Ограничения' могут сыграть злую шутку. Дело в том, что при
срабатывании одного из ограничений, весь результат прогона признается безусловно ущербным, хотя результаты трейдов не катастрофические.
Это может привести к тому, что текущая "выведенная" генетикой порода будет искуственно признана неудачной, что испортит будущую селекцию.
Особенно опасно, если параметры ограничения очень жесткие, так как в этом случае очень много результатов будут принудительно отброшены с
прямым ухудшением породы.

Безусловно это так, но если я не ошибаюсь в ГА одними из основных критериев селекции являются максимальная прибыль, прибыльность, мат ожидение.
Предположим при работе ГА за период 6 месяцев отобрано множество вариантов (например 1000) при которых
совершалось 1 - 5 сделок таймфрейм H1.
Естественно у этих вариантов все основные показатели выше, так как меньше сделок - меньше ошибок,
больше матожидание и соответственно больше прибыльность, но мне кажется что в большинстве случаев это результат простого совпадения
(подгонки под историю).
А так как ГА не учитывает (если я не ошибаюсь) количество сделок то и не может определить ущербность выведенной породы, это не критично когда подобных вариантов немного, а когда наоборот, то более живучие но менее прибыльные породы просто вытесняются.

Естественно ограничения на количество сделок подходят не для всех стратегий, но если по умолчанию будут стоять параметры практически не оказывающие влияния на оптимизацию то и небудет проблемы искуственного ухудшения породы.
 

Естественно ограничения на количество сделок подходят не для всех стратегий, но если по умолчанию будут стоять параметры практически не оказывающие влияния на оптимизацию то и небудет проблемы искуственного ухудшения породы.

Работа генетического оптимизатора будет ухудшена (как минимум - не улучшена). Ограничения действуют как безусловная отбраковка.

Корень вот в этом - "при срабатывании одного из ограничений, весь результат прогона признается безусловно ущербным". То есть, из-за искуственных ограничений гены выведенной особи просто отправляются в полный утиль, тем самым ломая процесс выведения наилучших пород в генетическом оптимизаторе. Выставленные ограничения не улучшают работу генетического оптимизатора, а буквально ломают его об колено.

Краткий вывод - в генетическом оптимизаторе нельзя использовать заданные вручную ограничения. Это утверждение основано на детальном и практическом знании механизма генетического оптимизатора и схемы отбраковки по ограничениям.
 

Понятно, тогда можете дать рекомендации по обходу этой проблемы?
Со своей стороны нашел один способ - использовать не постоянный лот, а процент от значения свободных средств, тогда селекция происходит немного качественнее (в моем случае), но показатели матожидания становятся бесполезными..

 
xeon:

Хотел бы предложить ввести в настройки оптимизации дополнительные условия, а именно максимальное и минимальное количество сделок в сутки.


Тоже над этим думал. При оптимизации выдается очень много результатов с минимальным количеством сделок (3-10), и Прибыльностью от 100 до 1000, НО увы таким результатам доверять не хочется.

to Renat: а если не использовать ГА, то такое ограничение будет работать нормально?
 
sashken:

to Renat: а если не использовать ГА, то такое ограничение будет работать нормально?
Да, конечно. Ограничения придумали как раз для ситуации с полным перебором.
 
sashken:

to Renat: а если не использовать ГА, то такое ограничение будет работать нормально?

Позвольте полюбопытствовать, как вы собираетесь использовать ограничение на количесво сделок если его там нет?



эти строки в меню всеголиш нарисованы :-)
 
Renat:
sashken:

to Renat: а если не использовать ГА, то такое ограничение будет работать нормально?
Да, конечно. Ограничения придумали как раз для ситуации с полным перебором.

Renat, тогда можно надеяться что органичения на макс. и мин. кол-во сделок там появятся?
 
xeon:
sashken:

to Renat: а если не использовать ГА, то такое ограничение будет работать нормально?

Позвольте полюбопытствовать, как вы собираетесь использовать ограничение на количесво сделок если его там нет?



эти строки в меню всеголиш нарисованы :-)

xeon, я хотел сказать, что если их туда добавят, то ими можно будет пользоваться отключив ГА. То что эти строки нарисованы итак понятно:)
 
sashken:

Renat, тогда можно надеяться что органичения на макс. и мин. кол-во сделок там появятся?
Сомневаюсь в этом. Все - мы добились очень хорошей работы и функциональности терминала МетаТрейдер 4. Максимум, что будем делать - только исправлять ошибки.
12
Новый комментарий