МТС хеджирования EURUSD - GBPUSD дает прибыль!
Понравилась фраза в примере: 1 hour of your work / 1 USD = 100.00
На кой бы мне сдался форекс, если бы я получал по 100 баксов за час работы :))
Но это так.. отступление. А по сути - читаю, но если выясню, что суть метода сведется к пипсовке, то прошу меня извинить. В противном случае попробуем разобраться.
Yasnobor, это сверхценная идея автора статьи, раздутая из самого обычного
арбитража, основанного на том, что a/b*b/c*c/a близко к 1, но не абсолютно
точно. Прибыли ограничены несколькими пипсами. Позиции открываются
по рынку и, скорее всего, не могут быть хеджированы со стороны
ДЦ.
Mathemat:
Yasnobor, это сверхценная идея автора статьи, раздутая из самого обычного арбитража, основанного на том, что a/b*b/c*c/a близко к 1, но не абсолютно точно. Прибыли ограничены несколькими пипсами. Позиции открываются по рынку и, скорее всего, не могут быть хеджированы со стороны ДЦ.
Yasnobor, это сверхценная идея автора статьи, раздутая из самого обычного арбитража, основанного на том, что a/b*b/c*c/a близко к 1, но не абсолютно точно. Прибыли ограничены несколькими пипсами. Позиции открываются по рынку и, скорее всего, не могут быть хеджированы со стороны ДЦ.
Согласен. Думаю такая тема не прокатит даже на Оанде. Возможно на CME Currency Futures что-нибудь и будет выгорать, но это уже другая тема.
Дальше первой страници читать не стал. Это даже не пипсовка -
это микропипсовка, охота за десятыми долями пипса. Требует самых
низких в мире спрэдов и самого быстрого в мире исполнения трех-четырех
ордеров одновременно. Покупка всего по 100К, как в примере самого
автора, противоречит изначальной идее балансирования, а необходимые
для такого подхода дробные ордера невозможны. Ну и кроме того,
почему никому не приходит в голову, что разница в одну-две десятитысячных
- это всего навсего погрешности округления, а ни как не неэффективность
рынка.
Ещё одна идея как кинуть ДЦ, используя несовершенство котировального процесса. Результат работы вполне предсказуем. Сперва ДЦ наводит статистику а потом перекрывает кислород пипсовику.
timbo:
Это даже не пипсовка - это микропипсовка, охота за десятыми долями пипса.
Это даже не пипсовка - это микропипсовка, охота за десятыми долями пипса.
- SellShort EUR/JPY
- open: SellShort 100,000 EUR/JPY @ 145.61; we pay 100,000 EUR, we get 14,561,000 JPY
- close: BuyToCover 100,000 EUR/JPY @ 145.90; we get 100,000 EUR, we pay 14,590,000 JPY
- profit/loss = -29,000 JPY
- Buy EUR/USD
- open: Buy 100,000 EUR/USD @ 1.26485; we get 100,000 EUR, we pay 126,485 USD
- close: Sell 100,000 EUR/USD @ 1.2753; we pay 100,000 EUR, we get 127,530 USD
- profit/loss = +1,045 USD
- Buy USD/JPY
- open: Buy 100,000 USD/JPY @ 115.17; we get 100,000 USD, we pay 11,517,000 JPY
- close: Sell 100,000 USD/JPY @ 114.34; we pay 100,000 USD, we get 11,434,000 JPY
- profit/loss = -83,000 JPY
- Overall profit/loss at the time of trade close in USD:
- EUR/JPY trade: -29,000 JPY / 114.36 (USD/JPY) = -254 USD
- EUR/USD trade: + 1,045 USD
- USD/JPY trade: -83,000 JPY / 114.36 (USD/JPY) = -726 USD
- Sum: 1,045 USD - 254 USD - 726 USD = 65 USD netto
DrawDown:
Согласно тому что по каждой паре получены не микропипсы, то да
действительно это не классическая пипсовка когда на паре срывается
несколько пипсов. Здесь ДЦ будет проблематично придраться к
трейдеру. Но однако пипсование заложено в самой технологии!
То есть что именно делает товарищ по указанным ордерам? Он просто
по какому-то там расчётному индикатору, находящему разбаланс
в котировках валютных пар, открывает хедж на 3 валютных пары.
То есть смысл 3х поз - это хедж на 3 валюты. И когда баланс выравнивается
в соответствии с его расчётами то он производит закрытие всех
3х поз сразу, срывая несколько пипсов итогового профита. - Sum: 1,045 USD - 254 USD - 726 USD = 65 USD netto
Но только как правило такие разбалансы случаются во время выхода новостей, когда ДЦ расширяют спреды и делают постоянные реквоты. И никакой гарантии того что он откроет 3 позы по расчётной цене ему никто разумеется не даст. И будут ли у него эти несколько пипсов профита на быстром рынке - факт слабо предсказуемый и переменчивый. Возможно действительно какое-то время всё будут и по его плану. Но несколько неудачных входов снесут накопленную предыдущую прибыль.
Гляньте сходное обсуждение в этих постах:
'Aрбитраж'
SK. 20.04.2007 14:22
solandr 20.04.2007 14:44
Последний пост на первой странице в том триде - свопы съедают
остатки от жалких нетто 65...
"If your broker often plays games with your market orders, forget about FPI." - ключевая фраза. Не знаю, как для буржуев, но для нас точно.
Интересно, какими брокерами они пользуются (или какие брокеры
пользуются ими), чтобы иметь возможность не забывать о FPI..
2 solandr спасибо за ссылку. Согласен, эти темы схожы в некотором плане.
2 solandr спасибо за ссылку. Согласен, эти темы схожы в некотором плане.
timbo:
Последний пост на первой странице в том триде - свопы съедают остатки от жалких нетто 65...
Последний пост на первой странице в том триде - свопы съедают остатки от жалких нетто 65...
Я дочитал до 3-й страницы, где выяснилось, что apfx ошибся в расчетах, хотя вобщем все-равно.
Если кому интересно то формула для расчета FPI (была указана там же): FPI = 1/EURJPY * EURUSD* USDJPY (bid quotes).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто может перевести : http://kreslik.com/forums/viewtopic.php?t=307&highlight=fpi ?
По изложенной там идеи хеджирования двух пар, у меня есть какой никакой експерт, хоть он иногда глюченый на вычисление значения лотов, всеже работает на реале и приносит какой никакой профит.
прилогаю файл (теструйте на демо а не на тестере)
По нему при хорошей валатильности снимается профит + накапливается по положительным свопам.
Снимаются ордера в ТП не часто, поэтому есть мысль сделать так советник, чтоб он октрывал не 2 а 4 ордера, тоесть EURUSD (селл и бай по 3лота ) - GBPUSD (селл и бай по 2лота)
совтеник не открывает позиций если уже открыто чтото по одной из этих пар.
плюс - предположительно больше сделок и профита.
минус - свопы получаются в сумме минусовые
кто возьмется перевести топик и посмотреть експерт?
можно просто поделится опытом по этим парам или другим подходящим для извлечения прибыли от хеджирования.
спасибо.