Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 5

Новый комментарий
 

Кстати, вот, простой пример, как говорится найди десять отличий в графике, и это еще не самый лучший пример, просто в сравнеии то чем я пользуюсь для тестирования:) Интересно у кого больше тиков выпало:) Четко горизонтальных тиков вообще быть не должно(прямых), это сразу коворит о том что тик выпал, но такая разница, это не тики выпадают, здесь что-то другое:))) Все в реальном времени, несколько секунд обновление тика. Разница в скорости обмена клиентов минимальная. Такое ощущение что здесь играет роль усреднение, объемы то разные и прохождение одного отрезка времени по разному проходит:) Не даром говорят, что у одного ДЦ, советник может сливать, а у другого ДЦ делать чистый профит, ну при такой-то разнице как пить дать:) Мало того объемы в разное время могут быть разными, ровно наоборот как говорится, все равно что я окна поменяю местами:) Конечно здесь нет временного интервала, но думаю сделаю со временем, по серверному времени и локальному.



Продолжение не лучше:) Такое ощущение что это не реальные котировки, а близко приближенные, скажем на минуту разница, и ДЦ знает где надо скосить, на всякий случай:) Вообще бред:))))



Например по локальному времени можно четко сказать от чего зависит разница, если проблеммы в скорости, особенно если до милисекунды замерять, а вот по серверному времени можно другое:) А так как серверное время до секунды, не сложными вычислениями привинчиваем локальные милисекунды, без расхождения:) Со скоростью света конечно не получится, не везеде магистрали между роутерами волоконные:)

З.Ы.: Мысли в слух:)

 
Дурят нашего брата! Я имею ввиду разные ДЦ. Это конечно держится под семью замками, как какой-либо ДЦ обрабатывает приходящие ему котировки, и как их иногда притормаживает, чтобы выбить наиболее активных клиентов из колеи.
Отсюда, я все больше склоняюсь к тому, чтобы вести анализ, в основном, из первоисточников - информационных агенств, а данные ДЦ использовать тлько для принятия торговых решений с учетом уже сформировавшегося решения экспертной системы. При этом, если на каких-то интевалах ДЦ и будут манипулировать данными, все равно, эти интервалы очень короткие, и рано или поздно ДЦ все равно будут вынуждены следовать складывающейся тенденции рынка. А то, что они тормозят и искажают, при умелом анализе можно использовать притив них самих, т.к. это вносит только задержку только в их данные, а если решение формируется по другим данным, то эта задержка дает дополнительное время для выставления и снятия ордеров.
 
Не ищите правды в тиках, лучше почитайте тему: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4").

Аналогичные темы многократно обсуждались - достаточно воспользоваться поиском или функцией "похожих" тем:
 

Так это тики у вас от различных брокеров за равный промежуток времени или что?

 
xnsnet:

Не даром говорят, что у одного ДЦ, советник может сливать, а у другого ДЦ делать чистый профит, ну при такой-то разнице как пить дать:)

Тут надо учитывать еще один момент, если нас интересует реальная торговля ... А именно, - брать котировки с реала. Потому что между демо и реалом,  у некоторых ДЦ , бывает ну просто пропасть. А то что для анализа и принятия решений лучше использовать менее фильтрованные,  а следовательно более информативные котировки это не для кого вообщем-то и не секрет, вот только они денег стоят, и автоматическую торговлю с их помощью организовать сложнее. ... Обсуждалось тут как-то, когда ХЦ появился...
 
Renat:
Не ищите правды в тиках, лучше почитайте тему: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4").

Аналогичные темы многократно обсуждались - достаточно воспользоваться поиском или функцией "похожих" тем:
Я читал указанную Вами тему, но то, что там написано, не противоречит сказанному мной. Не все ДЦ манипулируют котировками, но большинство, и проявляется это далеко не только в тиках, но и сформированные бары разных ДЦ существенно отличаются друг от друга. И в данном случае к МТ4 нет претензий, он только инструмент, но использовать этот инстумент каждый ДЦ может в своих интересах, а что они есть - ни у кого сомнений не возникает, на рынке каждый за себя и ДЦ не занимается благотворительностью, предоставляя свои услуги. К тому же структура взаимодействия разных ДЦ с источниками данных - иерархична, кто-то, ближе к источнику, кто-то проходит многих посредников, и у всех свои интересы.
 
Renat:
Не ищите правды в тиках.
Ренат, я не ищу и никто не ищет, хотел добавить, я уже нашел, но нет, я эксперементирую, и анализ, это еще не торговля, помнится Вы как-то сказали:
Соответственно, если открыть одну позицию, продержать ее долгое время, а потом закрыть, то эквити будет показано в двух точках "открытие и закрытие" и будет равняться балансу. Мало кому будет достаточно такого "графика". Реальный график эквити - это потиковый (в идеале) или периодический замер эквити с построением графика.
Я подумал, а что если, (в идеале), можно добится чего-то большего, как говорится почему бы не попробовать. Все средства хороши, если пробовать и искать что-то большее. Так почему бы и нет, авось что-то, да и получится. В конце концов это мое время, пользу для себя я нашел, как я уже говорил, мне в тиках проще видить что-то, насколько это просто будет видеть эксперту еще вопрос, но я пробую, мне пока интересно этим заниматься:) За 80 лет, я конечно не буду отрисовывать что-то, даже эквити, усреднеение аналогично 5 минутным барам, но скажем за неделю, более чем реально. Что если, пойти дальше мысли, что если доказать, то что посчитали абсурдным, доказательством, ведь подойти можно по разному и даже сделать одно и то же, можно по разному, а вдруг скажем кто-то это сделает, а может уже кто-то сделал и оставил для себя. Рынок это думающий бизнес, как игра с реальными игроками в любую онлайн игру, и быть может нельзя дойти до грааля, но можно приспособится и научится.

З.Ы.: Каждый извлечет из этого что-то свое, но не стоит заталкивать идею назад, так как в любом вопросе, надо дойти до конца, хотя бы логического прежде чем отойти, лучше всего оставить то от чего отошел для других, тогда кто-то другой пройдет тот же самый путь еще лучше и совершеннее.
 
xnsnet:
Соответственно, если открыть одну позицию, продержать ее долгое время, а потом закрыть, то эквити будет показано в двух точках "открытие и закрытие" и будет равняться балансу. Мало кому будет достаточно такого "графика". Реальный график эквити - это потиковый (в идеале) или периодический замер эквити с построением графика.
Я подумал, а что если, (в идеале), можно добится чего-то большего, как говорится почему бы не попробовать. Все средства хороши, если пробовать и искать что-то большее. Так почему бы и нет, авось что-то, да и получится.
Ради сохранения времени трейдеров я и пишу "не стоит в тиках искать правду".

В этой области искали многие, но результаты плачевны - все скатывается в банальный скальпинг. Человек пишет изумительно скальпирующую систему, видит профиты, а в жизни малейшие расхождения в пипс убивают всю торговлю. После чего человек делает громогласный вывод "тестер врет!".

Чтобы уберечь от таких выводов и приходится постоянно повторять - "не лезьте в тики, пишите толстокожих советников, сразу закладывайтесь на постоянный шум хотя бы на полспреда". Но зарывание в тики - это обязательные грабли, на которые каждый механизатор должен наступить самостоятельно, наплевав на одно из главных условий построения стратегий (робастость).

Именно так и надо воспринимать увлечение тиками: "я, Ф.И.О, находясь в здравом уме и памяти, заявляю, что плюю на правило робастости и ищу свой путь!" :)
 
Нет пожалуй не плюю:) Но и не отступаю в поисках своего пути:) Скальпер ничего хорошего не предвещает, как ни крути, это тупик:) Возможно если бы небыло всего этого, то да, появился бы еще один скальпер он же пипсовщик, но ведь они есть и понятно, что это тупик, так что будьте спокойны:) Разбирательства у ДЦ мы изучали и видели, какие бывают последствия благодаря третейским судам, скальперы есть, но нет анализа высокой точности.
 
У меня есть друзья, которые в разное время пробовали свои силы на рынке, но при всех возможностях, которые они имеют, не хотят вкладывать больше чем 200 баксов в это дело, больше минимального запроса ДЦ, по простой причине они не видят в рынке ничего большего чем рулетка, игрушка, поиграл и выбросил, все то что Вы называете индикаторами для них не больше чем слепая уверенность. В итоге после нескольких попыток, каждый видит это по свойму, кто-то слил и не хочет продолжать, кто-то уверен что вложив столько же отобъет то что потерял, но никто из них не вникает в суть торговли. Я же дал себе волю разобраться и искоренить непонимание рынка, объяснить то что для них загадка, да и сам попробовав свои силы, даже после того что слил и не на основе слепой уверенности, но я вижу правила и неявные законы при этом, что ожидает брокер от трейдера, но надо сложить все воедино и проявить значимость, прежде всего для себя самого, научится не сливать вообще или хотябы видеть все что происходит и использовать это в свое благо, все что мы видим хорошо использовать просто даже ради понимания и осознания верности своих действий, а не только для конкретной работы. Человек должен понимать то что он делает, иначе он этого не будет делать, так как это его путь проб и ошибок и его опыт истина. Чужой опыт здесь не показатель.

Я добился того, что я хотел для себя, но для них торговля все еще остается рулеткой. Чужой опыт не показатель, то что видит один, не увидит другой. Болтать на форуме можно сколько угодно, от этого ничего не изменится без вложения некоторых усилий в освоение поля деятельности, каждый это все равно сделает по свойму.
123456789101112...14
Новый комментарий