Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь все может оказаться не так просто. А если эти отличия вызваны в рсновном тем, что ДЦ получают информацию из разных источников? В таком случае Вы будете вносить только дополнительные искажения. Но в любом случае пробуйте, только с оглядкой на то, чтобы не внести дополнительные помехи.
Конечно, ведь именно для этого и есть визуализация графиков, чтобы эти помехи как раз видеть:) В любом случае надо написать такой сервер, который будет различать так же и помехи, все в принципе уже ясно, надо только сделать:) Я всегда говорил, человеческий мозг это вирус:) Против лома нет приема, окромя другого лома:) У меня была основная проблемма, как отследить отключение сервера в метатрейдере, ведь никаких событий не поступает, теперь я нашел самый надежный способ этого не делать:) Ведь если один ДЦ прервется, то есть другой ДЦ. При всем при этом, взломом здесь не пахнет так как для пипсовки можно использовать только просадки, которые как раз поглащают фильтры, а когда все это составляет лишь картину для анализа, то и использовать эти данные можно только для анализа, а не для пипсовки на уязвимостях.
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
Посмотрите эту ссылку, я думаю Вам кое-что может пригодиться. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
В остальном я предпочитаю делать все почти с нуля, иначе бы не думая использовал SQL сервер, когда делаешь с нуля не требуется разбираться как и что работает, тем более искать методы увеличения производительности, потому как в тонкостях понимаешь как это работает:) Что лишнее, что нужное, не составляет труда определить:) Правда я знаю как работают SQL сервера, поэтому не горю желанием их использовать. Языки запросов мне совершенно никчему, если только для совместимости:)
Правда красиво? Я уже пол дня наблюдаю эту ляпоту, причем на всем без исключения, такие живые картины получаются:) Периодически и сточностью до ситуации:) Причем один другого краше:) Левый не сдается до последнего, даже если в ущерб себе:) А правый лишь иногда хандрит больше левого по мелочам:)
Например вот так, хандра подкралась незаметно:)
Очевидно, что оба использую фильтры, левый крупнокалиберный, правый мелкокалиберный:)
Маштабно, мельче http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx и еще мельче http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx полторы тысячи тиков:)
Матрица там где нео: http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx пять тысяч тиков:) Сравнение http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx
Piligrimm, расскажи а как с помощью мт вывести график close какой либо пары на чарт другой валютной пары?
С помощью функции iClose формируете файл содержащий все необходимые Вам инструменты, далее по каждому инструменту получаете коэффициент усреднения, например, суммируете последние 100 баров по каждому инструменту и делите на 100. После этого все данные, по каждому инструменту, делите на свой коэффициент, в результате Вы получите значения всех инструментов колеблющиеся около единицы ( кстати, это удобно для дальнейшей обработки например с помощью нейронных сетей, все данные - нормированы), после этого значения того инструмента, который хотите вывести на другой график умножаете на коэффициент, который был получен на инструменте на график которого собираетесь выводить.
Хорошо, я понимаю как вы берёте клоуз выбранных пар через iClose. Затем вы записываете эти значения в файл (интеренсо что за файл и какого формата?)
Затем, я так понимаю, каким-то образом открываете этот файл в МТ4 и он рисует все значения ввиде линий соединяющие Close различных инструметов. Так у вас по крайней мере на скриншоте, где нарисованы линии соединяющие клоуз GBPUSD, AUDUSD и EURUSD не считая ваших линий трендов построенных по какому то алгоритму. Мне просто интеренсо для начала как вы, не рисуя в советнике или индикаторе эти линии, смогли отобразить все три пары ввиде линий различного цвета соединяющих close?
Нету, но если суть вопроса заключается в данных, то думаю скоро это перестанет быть большой проблеммой, а конвертить их в любой вид вывода не составит труда:) В этом деле меня больше всего пугают дисконнекты, которые не так уж и редки, поэтому и встал вопрос о сборе данных сразу с нескольких ДЦ, а так как я уже даже вижу как эти данные можно комбинировать, то в этом есть польза, несомненно. Думаю, что если это дело глобализовать, то есть, например дисконнект по вине провайдера, то найдутся люди, которые обладают недостающим участком итории. Весь вопрос в реальной необходимости, если необходимость встает значит это востребовано, а ресурс такого маштаба организовать не сложно:) Мне интересно другое, ведь есть наверняка такие ресурсы, весь вопрос заключается в качестве данных, не будут ли они прираготивой лишь одного ДЦ, который фильтрует их подобно тому, что я показывал на скриншотах. Представьте, ресурс типа википедии, в который каждый может добавить что-то свое без боязненно, что это испортит общую картину. Возможно мы к этому придем рано или поздно:) Например каждый клиент сможет сравнить данные сервера, с данными своего ДЦ или других ДЦ. Ведь тогда ДЦ будут так сказать в неловком положении, когда у каждого появится возможность оценить то что он предлогает:) А если это оправдает себя, то наверняка появятся люди которые помогут развитию этого дела:)
Такой терминал как МетаТрейдер по моему опыту для этого приспособить не сложно, я же это делаю:) Кроме того многие терминал постоянно используют, как говорится круглосуточно, так в полне все это можно сделать в реальном времени. Как вам идейка, не нова наверное? Если даже каждый сотый пользователь будет в реальном времени помогать своими данными хотя бы для сравнени, то легко выявить вредителей, которым закрыть доступ для введения данных и отключить их исторические данные от восполнения картины. Например для введения данных допускать лишь десять пользователей одновременно по конкретному ДЦ:) Кроме того это действо увеличит популярность среди пользователей самого терминала, но возможно сыграет плохую славу среди ДЦ, я не знаю, так как могу судить лишь со стороны пользователя. В любом случае, мне кажется, что если нет таких ресурсов, то они появятся и один из них будет на пике популярноси. Например состовляя диапазон серверов в разных странах. Я хорошо помню и знаю историю википедии, так почему бы и нет:) Наверное я не первый выдвигаю эту идею, уже привык быть по крайней мере вторым:)
Вообще я одобряю идею сбора данных хоть тиковых хоть минуток с различных ДЦ чтобы было за большой промежуток времени - правда ждать придётся долго но это будут реальные данные и ДЦ их потом не отфильтрует у себя в истории ну и вообще будет одно место в инете где можно найти данные от различных ДЦ на МТ за длительный промежуток времени. Есть конечно ХЦ, пероставляемая MQ, но а как проверять робастость системы надо прогнать на ХЦ а затем на данных различных ДЦ за длительный период времени ну хотябы за год. Если бы появился сервер котировок - вот кто бы такую услугу организовал? :)
xnsnet может быть вы бы этим занялись? Люди(пользователи МТ) запускали бы копию МТ4 с вашим расширением, которое собирает тики и будет серверная часть которая ищет у всех подсоединённых клиентов (ваше расширенеие для мт) не достающие данные для конкретного ДЦ и заполняет на сервере пробелы в котировках. Также из тиков делать минутки или параллельно с тиками собирать и минутные бары так ак они есть в терминале.
Интересный проект кстати ;)
я бы смог написать версию клиента расширения на С++ это для тех кто не хочет устанавливать дот нет к примеру.
Кстати, вот нашел ссылку на использование вейвлет-преобразования совместно с нейронными сетями: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm там есть пример:
"Анализ финансовых временных рядов и значимость факторов при нейросетевом моделировании".
И еще ссылка: http://www.tradeways.org/wave_4.php
Спасибо за линки. Обязательно посмотрю.