Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, вот, простой пример, как говорится найди десять отличий в графике, и это еще не самый лучший пример, просто в сравнеии то чем я пользуюсь для тестирования:) Интересно у кого больше тиков выпало:) Четко горизонтальных тиков вообще быть не должно(прямых), это сразу коворит о том что тик выпал, но такая разница, это не тики выпадают, здесь что-то другое:))) Все в реальном времени, несколько секунд обновление тика. Разница в скорости обмена клиентов минимальная. Такое ощущение что здесь играет роль усреднение, объемы то разные и прохождение одного отрезка времени по разному проходит:) Не даром говорят, что у одного ДЦ, советник может сливать, а у другого ДЦ делать чистый профит, ну при такой-то разнице как пить дать:) Мало того объемы в разное время могут быть разными, ровно наоборот как говорится, все равно что я окна поменяю местами:) Конечно здесь нет временного интервала, но думаю сделаю со временем, по серверному времени и локальному.
Продолжение не лучше:) Такое ощущение что это не реальные котировки, а близко приближенные, скажем на минуту разница, и ДЦ знает где надо скосить, на всякий случай:) Вообще бред:))))
Например по локальному времени можно четко сказать от чего зависит разница, если проблеммы в скорости, особенно если до милисекунды замерять, а вот по серверному времени можно другое:) А так как серверное время до секунды, не сложными вычислениями привинчиваем локальные милисекунды, без расхождения:) Со скоростью света конечно не получится, не везеде магистрали между роутерами волоконные:)
З.Ы.: Мысли в слух:)
Отсюда, я все больше склоняюсь к тому, чтобы вести анализ, в основном, из первоисточников - информационных агенств, а данные ДЦ использовать тлько для принятия торговых решений с учетом уже сформировавшегося решения экспертной системы. При этом, если на каких-то интевалах ДЦ и будут манипулировать данными, все равно, эти интервалы очень короткие, и рано или поздно ДЦ все равно будут вынуждены следовать складывающейся тенденции рынка. А то, что они тормозят и искажают, при умелом анализе можно использовать притив них самих, т.к. это вносит только задержку только в их данные, а если решение формируется по другим данным, то эта задержка дает дополнительное время для выставления и снятия ордеров.
Аналогичные темы многократно обсуждались - достаточно воспользоваться поиском или функцией "похожих" тем:
Так это тики у вас от различных брокеров за равный промежуток времени или что?
Не даром говорят, что у одного ДЦ, советник может сливать, а у другого ДЦ делать чистый профит, ну при такой-то разнице как пить дать:)
Не ищите правды в тиках, лучше почитайте тему: Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4").
Аналогичные темы многократно обсуждались - достаточно воспользоваться поиском или функцией "похожих" тем:
Не ищите правды в тиках.
З.Ы.: Каждый извлечет из этого что-то свое, но не стоит заталкивать идею назад, так как в любом вопросе, надо дойти до конца, хотя бы логического прежде чем отойти, лучше всего оставить то от чего отошел для других, тогда кто-то другой пройдет тот же самый путь еще лучше и совершеннее.
В этой области искали многие, но результаты плачевны - все скатывается в банальный скальпинг. Человек пишет изумительно скальпирующую систему, видит профиты, а в жизни малейшие расхождения в пипс убивают всю торговлю. После чего человек делает громогласный вывод "тестер врет!".
Чтобы уберечь от таких выводов и приходится постоянно повторять - "не лезьте в тики, пишите толстокожих советников, сразу закладывайтесь на постоянный шум хотя бы на полспреда". Но зарывание в тики - это обязательные грабли, на которые каждый механизатор должен наступить самостоятельно, наплевав на одно из главных условий построения стратегий (робастость).
Именно так и надо воспринимать увлечение тиками: "я, Ф.И.О, находясь в здравом уме и памяти, заявляю, что плюю на правило робастости и ищу свой путь!" :)
Я добился того, что я хотел для себя, но для них торговля все еще остается рулеткой. Чужой опыт не показатель, то что видит один, не увидит другой. Болтать на форуме можно сколько угодно, от этого ничего не изменится без вложения некоторых усилий в освоение поля деятельности, каждый это все равно сделает по свойму.