Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликуйте в отдельной ветке всю детальную и повторяемую информацию вместе с кодом эксперта - мы всем миром проверим и обсудим. Если это пипсовщик, то и логи его реальной торговли.
Это правильный и честный подход. Такой же, как в вышеприведенной статье.
:о) пусть я буду не прав и не честен но код этого советника вы уж извините но я оставлю в секрете,
и даже больше того даже не намекну по какому принципу он работает( имею полное право ).
И нискем обсуждать свои советники не собираюсь.
Я вам подал идею с импортом тиков а вы себе думайте.
На этом думаю тема исчерпана тк я всё что хотел от вас услышал, а вы от меня, и ничего нового думаю сказать друг другу не сможем.
:о) пусть я буду не прав и не честен но код этого советника вы уж извините но я оставлю в секрете,
Я именно это и хотел публично показать.
Вместо публичного практического исследования качества генерации тиков, вы оба отказались и ограничились теоретическими и неподкрепленными измышлениями.
"Durations are often modeled using Poisson processes."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems" (http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Спасибо, примем к сведению и проведем эксперименты с применением этой модели.
Правда нам гораздо легче - за счет детальной истории у нас моделирование идет в микро периодах (минутках), что кардинально снижает (практически до нуля?) потенциальную ошибку в частоте и распределении тиков.
Я именно это и хотел публично показать.
Вместо публичного практического исследования качества генерации тиков, вы оба отказались и ограничились теоретическими и неподкрепленными измышлениями.
Не надо говорить за всех. Уже на первой странице я задал вам вопросы, абсолютно понятные и Вы на них сами ответили, какие исследования Вам еще нужны ? если Вы сразу признаете, что игнорируете эти вопросы при моделировании тиков.
1. У вас тики при моделировании приходят как от кварцевого генератора (”интенсивность равномерна по бару”). Такого в РЕАЛЕ не бывает !!!!
2. У Вас жестко задан порядок наступления Low и High. И определяется только цветом бара. Вопрос как часто это является истинной на реальных данных - ответ Вы не знаете.
3. Один вопрос вы вообще проигнорировали, нарисовать мультивалютную расстановку тиков по бару.
4. Помня Ваше «умение» моделировать и отношение к этому в МТ4. Могу задать еще один вопрос. Количество тиков в баре у Вас совпадает ? В МТ4 вы 20% тиков выбрасывали. Сейчас как ? Если в реальном баре 100 тиков, при моделировании у Вас сколько будет ?
Мы (я в частности) пытаюсь до Вас донести одну простую мысль понятную любому школьнику. Модель она всегда хуже реальных данных !. Вы же упираетесь и говорите нет, не так. И приводите философские рассуждения, мы 10 лет, моделируем, создавайте робастные алгоритмы… Это то тут причем ? Мы говорим о качестве моделирования, об адекватности…
Вы создатели модели, Вы должны доказать её адекватность (а не делать голые заявления посмотрите на картинке). Будьте любезны ответить на поставленные вопросы, касающиеся адекватности. Разговоры в стиле «мы все знаем, все умеем, а Вы тут все дураки, не пройдут». Я такие процессы моделировал, которые Вам в страшном сне не приснятся, и доказывал адекватность модели, не дилетантам в этой области.
Renat :
Вместо публичного практического исследования качества генерации тиков, вы оба отказались и ограничились теоретическими и неподкрепленными измышлениями.
Меня тики и их история не интересуют, поскольку торговые стратегии проектирую в квантовом пространстве - где нет ни времени ни цены. Но в статье я увидел нечто другое - это алгоритм моделирования возможного движения цены. Тем более, что авторы доказали его адекватность. Имея его на руках, можно задавая входные параметры (OHLCV) получать возможные траектории движения. Для исследования Вашего алгоритма, хорошо бы получить публичный код моделирования тиков в виде библиотеки.
Какой публичный код вам ещё нужен в статье всё детально описано (можно даже сказать алгоритмически),
и построив советник по данному алгоритму можно будет получить тут же прибыль в тестере
(жаль только что в тестере тк в реалтайме стратегия построенная по данному алгоритму тут же сольёт).
А сольёт она потому что как раз НЕ АДЕКВАТНА.
Я уже писал (на форуме mql4) о советнике который использует свойство ряда двигаться вначале против основного движения(причём я не задавал это свойство советника машина сама его выделила через оптимизацию среди множества свойств),
таким образом получаем улучшенный вход и сразу определяемся с напралением,
вот только незадача такое свойство у ряда котировок существует только в тестере, в реале его нет.
Опять же другая стратегия (вернее индикатор) который обрабатывает 5000 тиков и экстраполирует на 1200, а это около часа и никак уже презрительно пипсарём не назовёшь, всё робасто, но вот настройка фильтров такой стратегии возможна только месяцами отлаживая в реалтайме тк в тестере полный мрак.
А вот для доказательства этого Renat мне предлагает посидеть месяцок другой набрать доказухи и потом публично перемывать косточки моей стратегии,
я буду садомазодоказывать а Renat будет как от мухи отнекиваться.
:о) пусть я буду не прав и не честен но код этого советника вы уж извините но я оставлю в секрете,
Я именно это и хотел публично показать.
Вместо публичного практического исследования качества генерации тиков, вы оба отказались и ограничились теоретическими и неподкрепленными измышлениями.Те вы свою защиту выстраиваете на публичном высмеивании оппонента, очень мудрая позиция.
Тики ваши проверялись на адекватность и не раз, поэтому и тема возникла. А уже увидев обсуждение автор подсуетился и написал статью, за что ему кстати большое спасибо тк статья действительно познавательная, и всё в ней правильно, не согласен я только с выводом об адекватности, вот если было сказано что На графике хорошо видно, что качество моделирования тиков в тестере клиентского терминала MetaTrader 5 позволяет проводить тестирование экспертов на исторических данных в хорошем приближении я бы был полностью согласен с автором.
Но это всё равно не меняет сути того что импорт пользоваельской истории тиков нужет тчк
ps при втором прочтении обнаружил что автор оказываеться MQ, так что за статью видимо благодарить нужно как раз Renat'a.
Не надо говорить за всех. Уже на первой странице я задал вам вопросы, абсолютно понятные и Вы на них сами ответили, какие исследования Вам еще нужны ? если Вы сразу признаете, что игнорируете эти вопросы при моделировании тиков.
1. У вас тики при моделировании приходят как от кварцевого генератора (”интенсивность равномерна по бару”). Такого в РЕАЛЕ не бывает !!!!
Время между тиками не важно, если ты не пипсовщик. Смотрите на график сравнения - все четко сходится. Это практический пример.
2. У Вас жестко задан порядок наступления Low и High. И определяется только цветом бара. Вопрос как часто это является истинной на реальных данных - ответ Вы не знаете.
Я не зря предложил - "сами проверьте на практике", записав 1-2-3 дня и сравнив. Мы привели свои доказательства с картинками.
3. Один вопрос вы вообще проигнорировали, нарисовать мультивалютную расстановку тиков по бару.
Каждый инструмент моделируется независимо.
4. Помня Ваше «умение» моделировать и отношение к этому в МТ4. Могу задать еще один вопрос. Количество тиков в баре у Вас совпадает ? В МТ4 вы 20% тиков выбрасывали. Сейчас как ? Если в реальном баре 100 тиков, при моделировании у Вас сколько будет ?
Мы (я в частности) пытаюсь до Вас донести одну простую мысль понятную любому школьнику. Модель она всегда хуже реальных данных !. Вы же упираетесь и говорите нет, не так. И приводите философские рассуждения, мы 10 лет, моделируем, создавайте робастные алгоритмы… Это то тут причем ? Мы говорим о качестве моделирования, об адекватности…
А я говорю, что вижу стандартные заблуждения пипсовщиков вот уже лет 5 точно. Они готовы самообманываться раз за разом, пытаясь заменить торговую стратегию тактической пипсовкой (что приводит к провалам на реале).
Вы создатели модели, Вы должны доказать её адекватность (а не делать голые заявления посмотрите на картинке). Будьте любезны ответить на поставленные вопросы, касающиеся адекватности. Разговоры в стиле «мы все знаем, все умеем, а Вы тут все дураки, не пройдут». Я такие процессы моделировал, которые Вам в страшном сне не приснятся, и доказывал адекватность модели, не дилетантам в этой области.
Мы много лет вели практические исследования, сделали третью версию тестера, провели тесты, показали результаты, представили способ проверки, предложили трейдерам самостоятельно все проверить, а в ответ голая теория.
Я не зря указал на проблему идеализации финансового рынка математиками со всеми вытекающими провалами.
Математики ведь не хотят думать о том, что на сервере стоит ручной или автоматически адаптивный фильтр тиков, который может меняться по сто раз на дню и от версии к версии. Им обычно мат моделей хватает, вне зависимости от слов знающих (да еще и разработчиков всего этого хозяйства) людей "не лезьте в тики - это самообман".
Те вы свою защиту выстраиваете на публичном высмеивании оппонента, очень мудрая позиция.
Тики ваши проверялись на адекватность и не раз, поэтому и тема возникла. А уже увидев обсуждение автор подсуетился и написал статью, за что ему кстати большое спасибо тк статья действительно познавательная, и всё в ней правильно, не согласен я только с выводом об адекватности, вот если было сказано что На графике хорошо видно, что качество моделирования тиков в тестере клиентского терминала MetaTrader 5 позволяет проводить тестирование экспертов на исторических данных в хорошем приближении я бы был полностью согласен с автором.
Но это всё равно не меняет сути того что импорт пользоваельской истории тиков нужет тчк
ps при втором прочтении обнаружил что автор оказываеться MQ, так что за статью видимо благодарить нужно как раз Renat'a.
Я строю защиту на публичном доказательстве заключений.
Вы же ничего не предоставили, да еще прокололись со знанием MetaTrader 5 (даже не знали, что в нем отладчик есть). Не забывайте, что речь идет об МетаТрейдер 5 и MQL5
К сожалению, статью писал не я - хотя с удовольствием бы это сделал.
Я строю защиту на публичном доказательстве заключений.
Вы же ничего не предоставили, да еще прокололись со знанием MetaTrader 5 (даже не знали, что в нем отладчик есть). Не забывайте, на каком ресурсе Вы находитесь.
К сожалению, статью писал не я - хотя с удовольствием бы это сделал.
Прокалываться по поводу знаний MetaTrader 5 имею полное право тк никогда не говорил что я специалист в этой платформе,
и уж точно не собираюсь тягаться в знаниях с разработчиком.
По поводу публичных доказательств,
вот вам характерный пример если нейросеть обопрёться на свойство тестерных тиков делать первый тик в ложную сторону, а это свойство лежит прямо на поверхности тк тестер генерирует тики зная зарание куда отрисуеться бар,
вот вам и грааль открываемся на третьем тике против движения и через пять тиков снимаем профит,
сюда достаточно вставить фильтр что первый тик должен быть не менние спреда,
и всё с пипсовкой покончено ловим только движения больше 30 пп.
Вот только чтоб проверить неработоспособность такой ТС потребуеться как минимум месяц напряженного сидения за монитором.
ps Собственно это от вас и просят сделать последнюю инстанцию перед реалтаймом, пусть эта проверка не будет длинной исторически,
но даст возможность не просиживать у монитора месяцами отлавливая то что можно сделать на истории тиков.
Прокалываться по поводу знаний MetaTrader 5 имею полное право тк никогда не говорил что я специалист в этой платформе,
и уж точно не собираюсь тягаться в знаниях с разработчиком.
По поводу публичных доказательств,
вот вам характерный пример если нейросеть обопрёться на свойство тестерных тиков делать первый тик в ложную сторону, а это свойство лежит прямо на поверхности тк тестер генерирует тики зная зарание куда отрисуеться бар,
вот вам и грааль открываемся на третьем тике против движения и через пять тиков снимаем профит,
сюда достаточно вставить фильтр что первый тик должен быть не менние спреда,
и всё с пипсовкой покончено ловим только движения больше 30 пп.
Так как Вы не знаете терминала MetaTrader 5, то Вы не в курсе режимов торговли в тестере и даже не обратили внимания на мое объяснение этих режимов с картинкой на первой странице этой темы.
Режимы тестирования специально предназначены для отрезвления трейдеров и написания робастых экспертов. Это резко и качественно улучшит экспертов.
Об агрессивных режимах в тестере я неоднократно писал в форумах (MQL4.com и MQL5.com).
Вот только чтоб проверить неработоспособность такой ТС потребуеться как минимум месяц напряженного сидения за монитором.