Статья "Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли"
А увеличится ли профит-фактор в результате использования предложенных в данной статье программ?
Хотел сразу, не читая статью, ответить, что "Вряд ли ?!", но, всё же решил сначала просмотреть статью, надеясь, что там есть данные, подтверждающие правомерность этого подхода. Увы!
Попробуйте оптимизировать предсказания выпадения "орла-решки" по результатам предыдущих опытов. Оптимизировать, конечно, можно, но любой математик Вам скажет, предыдущая история никак не может помочь в предсказании последующих исходов (при независимости опытов). Насколько Forex независим от истории, спорить, конечно можно, есть и технические факторы, но я думаю, что основную лепту тут вносят "Классические факторы", как то учётные ставки, индикаторы экономики, ожидания рынка, короче, политика и экономика. Потому и не работают примитивные нейросети, кластерные индикаторы и экспертные системы, ищущие в истории комбинации идикаторов, дающих возможность предсказания будующего развития цены, поскольку её развитие зависит от факторов, внешних по отношению к данной системе, учесть которые она не может.
А увеличится ли профит-фактор в результате использования предложенных в данной статье программ?
Хотел сразу, не читая статью, ответить, что "Вряд ли ?!", но, всё же решил сначала просмотреть статью, надеясь, что там есть данные, подтверждающие правомерность этого подхода. Увы!
Попробуйте оптимизировать предсказания выпадения "орла-решки" по результатам предыдущих опытов. Оптимизировать, конечно, можно, но любой математик Вам скажет, предыдущая история никак не может помочь в предсказании последующих исходов (при независимости опытов). Насколько Forex независим от истории, спорить, конечно можно, есть и технические факторы, но я думаю, что основную лепту тут вносят "Классические факторы", как то учётные ставки, индикаторы экономики, ожидания рынка, короче, политика и экономика. Потому и не работают примитивные нейросети, кластерные индикаторы и экспертные системы, ищущие в истории комбинации идикаторов, дающих возможность предсказания будующего развития цены, поскольку её развитие зависит от факторов, внешних по отношению к данной системе, учесть которые она не может.
Данная статья преследует всего лишь одну единственную цель - предоставление технологии реализации автооптимизации в МТ4 (и с этим она прекрасно справляется!). Она не преследует своею целью каких-то доказательств или споров насчёт необходимости или бесполезности автооптимизации с определённым промежутком времени. Совсем напротив она даёт в руки размышляющих над этой проблемой трейдеров ОБЪЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ с помощью которого они могут самостоятельно убедиться в необходимости/или вредности проведения автооптимизации для его стратегии собственными глазами. Ведь каждый трейдер считает себя самым "незаурядным" и именно он и никто другой знает "истину" о Форексе! Вот как раз описанная в статье технология и позволяет очередному "трейдеру" самостоятельно оценить целесообразность автооптимизации, возможно основательно разрушив для себя один из мифов, постоянно витающий в трейдерских кругах. В этом то как раз и состоит ценность данной статьи и именно за это автору большая благодарность!
PS: Хотя если есть желание как-то пообсуждать необходимость/вредность автооптимизации то в принципе можно открыть отдельную ветку и помусолить ещё раз эту тему, в результате чего все участники споров всё равно останутся при своём мнении, поскольку это понятие "автооптимизация" и не только оно одно находится чуть ли не на уровне религии на Форексе (веришь/не веришь - почитайте например некоторые ветки с этой страницы и вам всё станет понятно насчёт крепкости "веры" некоторых трейдеров по другим проблемам Форекса). Если интересно моё мнение, то я лично не вижу никакого смысла в автооптимизации и вряд ли стану обсуждать эту тему на форуме.
У меня вопрос более общий, но касающийся данной статьи.
Насколько полезна оптимизация МТ4 и я уверен что аналогично для любых иных последующих версий МТ, если у нас Советник работает на тиковых стратегиях или любых, но оринтирующийся на котировки потииково я думаю понятно всем и мы этот вопрос поднимать здесь не будем.
Представим что у нас имеется советник, который работает по ценам открытия бара и оптимизатор МТ4 для него действительно полезный, так как цены открытия бара фильтруются минимум. И вот у нас есть 40 параметров, которые в принципе было бы желательно оптимизировать. Скажем это парметры Мувинг Эверидж, по которым входим в ринок, парматры ЭрЭсАй, по которым фильтрует и еще джина всяких там фильтров. Кто бы мог мне подсказать как это все можно оптимизировать, если фактически МТ4 оптимизирует 4 параметра (я где-то читал). Где есть технология оптимизации подобных советников ? Кто бы мне мог подсказать что я мог бы почитать на эту тему, так как мои поиски пока ни к чему не привели.
Если же такой технологии не существует, то полезность отимизатора МТ4 явно ограничивается. И еще вопрос. А на киких параметрах компьютера вообще реально проводить оптимизацию подобных советников. Если иногда 4 параметра оптимизируются 3-5 дней, а некоторые Советники нуждаются в птимизации и каждые 4 часа, то где и чем их можно оптимизировать в этом случае ? Да любые советники или почти любые нуждаются в оптимизации хотя бы раз в 2 недели если не чаще, тогда возникаев вопрос на каких машинных ресурсах сегодня это практически реализуемо. Спасибо.
У меня вопрос более общий, но касающийся данной статьи.
Насколько полезна оптимизация МТ4 и я уверен что аналогично для любых иных последующих версий МТ, если у нас Советник работает на тиковых стратегиях или любых, но оринтирующийся на котировки потииково я думаю понятно всем и мы этот вопрос поднимать здесь не будем.
Представим что у нас имеется советник, который работает по ценам открытия бара и оптимизатор МТ4 для него действительно полезный, так как цены открытия бара фильтруются минимум. И вот у нас есть 40 параметров, которые в принципе было бы желательно оптимизировать. Скажем это парметры Мувинг Эверидж, по которым входим в ринок, парматры ЭрЭсАй, по которым фильтрует и еще джина всяких там фильтров. Кто бы мог мне подсказать как это все можно оптимизировать, если фактически МТ4 оптимизирует 4 параметра (я где-то читал). Где есть технология оптимизации подобных советников ? Кто бы мне мог подсказать что я мог бы почитать на эту тему, так как мои поиски пока ни к чему не привели.
Если же такой технологии не существует, то полезность отимизатора МТ4 явно ограничивается. И еще вопрос. А на киких параметрах компьютера вообще реально проводить оптимизацию подобных советников. Если иногда 4 параметра оптимизируются 3-5 дней, а некоторые Советники нуждаются в птимизации и каждые 4 часа, то где и чем их можно оптимизировать в этом случае ? Да любые советники или почти любые нуждаются в оптимизации хотя бы раз в 2 недели если не чаще, тогда возникаев вопрос на каких машинных ресурсах сегодня это практически реализуемо. Спасибо
Посмотрите еще это https://www.mql5.com/ru/code/9152
Если внести изменения в библиотеке, то можно оптимизировать в любое время, но оптимизировать 40 параметров - это слишком много.
для Ваших задач, можно воспользоватся этой программой: https://www.mql5.com/ru/forum/122872, только вседаки лучше урежте свой апетит :-) 40 параметров это слишком... :-)
Посмотрите еще это https://www.mql5.com/ru/code/9152
Если внести изменения в библиотеке, то можно оптимизировать в любое время, но оптимизировать 40 параметров - это слишком много.
для Ваших задач, можно воспользоватся этой программой: https://www.mql5.com/ru/forum/122872, только вседаки лучше урежте свой апетит :-) 40 параметров это слишком... :-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья "Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли". Автор Игорь Мальцев.
Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника.
...при помощи этого автооптимизатора лучше подстраивать параметры именно тех переменных, изменение которые сильнее других влияют на работу советника в зависимости от изменчивости рынка.
А увеличится ли профит-фактор в результате использования предложенных в данной статье программ?