Bars in test 998. На таком количестве баров можно и покруче граалая заделать.
maveric:
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12
Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12
Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00)
Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%)
Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%)
Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00
Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12
Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12
Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00)
Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%)
Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%)
Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00
Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2
Раз уж вы выложили исходник то опубликуйте алгоритм его работы, тогда вам точно скажут будет работать он или же это подгонка
"Нет, не ice" (реклама отморозков) :)
Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...
А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...
А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)
Подгонка, maveric. Я не тестировал, но у меня свои критерии подгонки. Там комбинированное
условие по сравнению уровней трех RSI на барах 3, 4, 5 с фиксированными,
усиленное еще и пересечением по средним. Не будет он устойчивым.
maveric:
Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...
А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)
Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть...
А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :)
Период с 01.06.2005 - 04.04.2007 качество 90%.
Выведи параметры для оптимизации.
Алгоритм считать не могу так как в MQL4 не бум-бум. Так что изложи
если не трудно.
natlam:
График бъется на куски между двух смен знака машкиВыведи параметры для оптимизации.
Алгоритм считать не могу так как в MQL4 не бум-бум. Так что изложи
если не трудно.
Каждый такой кусок относится к одному из типов АПтренд ДАУНтренд или Флэт (в зависимости от значения изменения курса на этом куске или же в зависимости от "скорости" тоесть изменения/длинну в барах)
Для первых двух типов (Ап и Даун) накапливается статистика по индюкам в момент смены знака машки в начале куска + 3 предшествующий бара
Собственно все вышеописанное у меня делал другой эксперт, на этих нарезках я планировал нейросети обучать, но посмотрев статистику решил так же попробовать просто тупо от статистики поиграть. Отсюда и возникли те значения RSI что сейчас светяться в исходах этого эксперта.
Сбор статистики не шибко сложен, так что думаю вкручу его в этот эксперт Что бы он сам себя подкручивал в процессе :)
Спасибо за тест эксперта :)
PS А нейросети я пока отложил в сторону. Уж очень сильно возрасла сложность эксперта с ними :( А без дебагера так вообще вешаться можно :(
Strategy Tester Report
WMA_RSI
Символ | EURUSD! (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2006.09.28 16:00 - 2006.12.29 22:00 (2006.01.01 - 2006.12.31) | ||||
Модель | Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика) | ||||
Баров в истории | 1675 | Смоделировано тиков | 268462 | Качество моделирования | 47.05% |
Начальный депозит | 10000.00 | ||||
Чистая прибыль | -7497.73 | Общая прибыль | 4451.63 | Общий убыток | -11949.36 |
Прибыльность | 0.37 | Матожидание выигрыша | -83.31 | ||
Абсолютная просадка | 7729.95 | Максимальная просадка | 7770.14 (77.39%) | Относительная просадка | 77.39% (7770.14) |
Всего сделок | 90 | Короткие позиции (% выигравших) | 46 (19.57%) | Длинные позиции (% выигравших) | 44 (40.91%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 27 (30.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 63 (70.00%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 837.00 | убыточная сделка | -568.33 | |
Средняя | прибыльная сделка | 164.88 | убыточная сделка | -189.67 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 3 (598.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 9 (-2380.16) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 837.00 (1) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -2380.16 (9) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 1 | непрерывный проигрыш | 3 |
Здесь брокер позици переносит свопированием (т.е. закрыл и тут же открыл в 00.00).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12
Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12
Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00)
Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%)
Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%)
Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00
Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28
Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2