Мартингейл - ЗЛО?! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прикрепляю...
в программе открытых/отложенных ордеров 10. Впрочем, ясно, что это неинтересно.
С уважением - С.Д.
...Более того, не имеет значения и то, что цена может создать так называемую "Стрелку", т. е. рвануть в одну сторону, а потом сразу в другую. В этом случае я выигрываю благодаря использованию метода Мартингейла. И даже если цена создаст две "Стрелки" я все равно выигрываю не зависимо от направления последнего рывка цены.
А если "стрелок" будет шэсть или восэмь?
Мартингейл наверное можно использовать, если вероятность прибыльных сделок > 90%. Или другими словами, вероятность серии
из 3-4 убыточных сделок ничтожно мала. Но если есть ТС с 90% профитных сделок - зачем использовать мартингейл?
Из книги: Р. Пелетье "Управление капиталом методом Мартингейла"
"Чем может быть полезен метод мартингейла? Приводя пример, заметим, что серия сделок по мартингейлу будет удачна, если со временем выигрывается отдельная единица торговли – один контракт или один стандартный лот акции. Допустим, что результат каждой сделки составляет 50-50, выигрыш или убыток. Нами показано, что с помощью серии сделок по мартингейлу вероятность удачного результата по сделкам может увеличиться с 50% до 87% при минимальном бюджете в четырёхкратную маржу плюс 6 средних убыточных сделок. Вложение пятикратной маржи улучшит конечный результат по серии сделок где-то до 90%."
Поначалу, когда я знакомился с ТС-ами (в т.ч. основанными на принципе Мартингейла), достаточно долго поднимающими депозит и увеличивающие его в разы, а потом сливающие до МК, решение возникало сразу и однозначно - в корзину! И только недавно стал задумываться над возможностью практического применения такогог рода ТС. Вот примерный план:
1. Пусть имеем ТС, которая, условно говоря, при начальном депозите 2К имеет среднемесячный профит $500. При этом она допускает (по результатам бэк-тестов на 6-летней истории) в среднем не более одной просадки в год глубиной более 1.5К-2К, т.е. за год торговли мы вполне можем поймать МК, но если его не будет, то годовой профит составит $500 x 12 = $6000 или +300%.
2. Берём начальный депозит 2К (его величина определяется как количеством/глубиной просадок, так и торговым лотом) и начинаем торговлю и пытаемся из потенциально проигрышной ТС извлечь профит. Если нам повезёт (что, к сожалению бывает чаще на демо;), то мы отторгуем несколько месяцев без глубоких просадок (кстати для того чтобы избежать их на реале можно запустить ТС на демо, дождаться просадки и после её завершения запуститься на реале - маловероятно следование просадок друг за другом).
3. Допустим, что нам немного везло (мы не получили просадку и МК) в первые месяцы торговли. Весь профит от торговли еженедельно мы сбрасываем на другой (резервный или задействованный для других целей) счёт. Т.о. через четыре месяца мы удвоили первоначальный депозит и даже получив просадку и МК мы остаёмся как минимум с начальным депозитом и начинаем все с начала.
4. Таким образом мы продолжаем работу до получения МК, причём размер убытков всегда у нас ограничен 2К. На момент получения МК с большой долей вероятности на резервном счете будет сумма бОльшая, чем исходные 2К. Пусть там оказалось 4К из которых 2К мы оставляем в резерве и 2К выставляем в торги. Если на момент получения МК сумма значительно превысила начальные 2К (например, 8К), то в торги можно вывести половину (4К).
5. Циклим этот процесс до победного. МК выступает здесь в роли глобального стоп-лосса, а размер депозита ограничивает размер возможных убытков.
Не пробовал пока применять данную методику на практике, полагаю что она имеет право на жизнь, хотя не исключено что каких-то нюансов не учёл. Интересно мнение специалистов.
Поначалу, когда я знакомился с ТС-ами (в т.ч. основанными на принципе Мартингейла), достаточно долго поднимающими депозит и увеличивающие его в разы, а потом сливающие до МК, решение возникало сразу и однозначно - в корзину! И только недавно стал задумываться над возможностью практического применения такогог рода ТС. Вот примерный план:
1. Пусть имеем ТС, которая, условно говоря, при начальном депозите 2К имеет среднемесячный профит $500. При этом она допускает (по результатам бэк-тестов на
С уважением - С.Д.
2k=2000, 1.5к=1500, MK=маржин колл :-)
goldtrader
где б найти такую систему чтоб 25% вмесяц. Если у тебя такая есть, то подсчитай сколько раз она сливала с 1999 года :-)
где б найти такую систему чтоб 25% вмесяц. Если у тебя такая есть, то подсчитай сколько раз она сливала с 1999 года :-)
есть такие и немало, в основном основаны на принципе усреднения с увеличением лота (Мартингейл в разных вариациях). В зависимости от выбранных инструментов и настроек сливают в среднем не чаше одного раза в год. ИМХО, эксперт Sarta'a работает примерно так же. Вот, например, в аттаче один из таких, не мной писан поэтому в .ех4, не думаю что он лучше чем у Sart'a, более гибкий (параметров много) тоже рабочий.
Кстати, как писал Sart, о своём советнике, "Несмотря на сложившееся отрицательное отношение к мартингейлу, для небогатого трейдера с депозитом хотя бы 400-500 долларов, данная программа может АБСОЛЮТНО без риска приносить 10 долларов в сутки". Если умножим $10 на 20 торговых дней в месяце, то получим $200, что составляет не 25%, а 40-50%% от исходных 400-500 долларов. Советник Sarta ни на истории ни на демо я не гонял, но оснований не доверять автору нет. Другое дело, что слова "АБСОЛЮТНО без риска" звучат по меньшей мере наивно. Чувствуется, что автор не был ещё бит рынком.
где б найти такую систему чтоб 25% вмесяц. Если у тебя такая есть, то подсчитай сколько раз она сливала с 1999 года :-)
есть такие и немало, в основном основаны на принципе усреднения с увеличением лота (Мартингейл в разных вариациях). В зависимости от выбранных инструментов и настроек сливают в среднем не чаше одного раза в год. ИМХО, эксперт Sarta'a работает примерно так же. Вот, например, в аттаче один из таких, не мной писан поэтому в .ех4, не думаю что он лучше чем у Sart'a, более гибкий (параметров много) тоже рабочий.
Кстати, как писал Sart, о своём советнике, "Несмотря на сложившееся отрицательное отношение к мартингейлу, для небогатого трейдера с депозитом хотя бы 400-500 долларов, данная программа может АБСОЛЮТНО без риска приносить 10 долларов в сутки". Если умножим $10 на 20 торговых дней в месяце, то получим $200, что составляет не 25%, а 40-50%% от исходных 400-500 долларов. Советник Sarta ни на истории ни на демо я не гонял, но оснований не доверять автору нет. Другое дело, что слова "АБСОЛЮТНО без риска" звучат по меньшей мере наивно. Чувствуется, что автор не был ещё бит рынком.
Эта тема была рассмотренна выше и я считаю еплохо написанным советник файл которого прилагается
Разве кто-то пытался возражать? Другое дело что большие сомнения вызывает возможность заработка 40-50%%/мес "Абсолютно без риска". ИМХО, абсолютно без риска заработать даже 1% невозможно, а 40-50%%/мес - это уже сумасшедшая норма прибыли.
"В примере выше с 50% игрой, при которой на 1$ проигрыша приходилось 2$ выигрыша математическое ожидание будет равно:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Таким образом, математическое ожидание этой игры равно 50 центам на ход.
Оценим математическое ожидание к игре в рулетку:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Таким образом, при игре в рулетку математическое ожидание составляет минус 5.26 центов на ход при ставке 1$. Если ставка составляет 5$, то, в среднем, за ход будет теряться 26.3 цента.
При различных по величине ставках математическое ожидание будет различаться по величине при выражении в пунктах, но будет одинаковым при выражении в процентах. Математическое ожидание серии ставок является суммой ожиданий отдельных ставок. Если вы ставите на число в рулетке сначала 1$, потом 10$, а потом 5$, то математическое ожидание будет равно:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Этот принцип объясняет, почему системы, основанные на изменении размера ставок в зависимости от размера проигрыша или выигрыша обречены на поражение. Сумма негативных ожиданий всегда останется негативной. Мартингайл может быть выигрышным только при неограниченном размере капитала.
Наиболее важный вывод в плане управления капиталом состоит в том, что при отрицательном математическом ожидании торговой системы никакая система управления капиталом не может сделать чуда и принести прибыль."
Хочу сразу сказать, что не приравниваю ни в коем случае Форекс к рулетке (благо как сам торгую и не позволю себя "оскорблять" ))).
Мартингейл - система управления капиталом. Это всем понятно. Может сначала выстроить всё же торговую систему с положительным матожиданием. Пусть даже с пресловутым равным количеством прибыльных и убыточных сделок и их отношением друг к другу как 2:1 (разумеется в пользу прибыльных). А потом и прикрутить к ней. И даже тот же мартигейл? Намеренно подчеркнул важные с моей точки зрения строки.
Ну это так.. не сочтите за досужие размышления.... и не судите.