К вопросу о Оптимизаторе...

Новый комментарий
 


Приветствую !


Итак предыстория о Оптимизаторе...

Сделал я тут некий свой автотрейдер с использованием МА и решил оптимизировать.

1. Взял для начала стоп/ма1/ма2...
2. Получил "плоскость" результатов.
3. сократил по ним диапазоны параметров
4. Добавил в отимизатор параметр "размер лота"

В результате получил, что для всех валют лот прибыль для лота 0.3 практически равна прибыли для лота 0.5.
Но если выбирать эти параметры из оптимизатора для просто теста с отчётом, то всё становится на свои места.
0.3 "теряет" прибыль почти пропорционально размеру лота.

1. В чём подвох ?
2. Чем хорош генетический алгоритм... иногда он "промахивается" в плоскости результатов теряя хорошие варианты.
3. Какой срок лучше брать, а то пока что каждую неделю приходится пересчитывать.
4. Жаль что нельзя оптимизировать по параметру "средний профит". А то иногда смотришь что
для этих параметров офигенный плюс, а чуть шаг в сторону в любом параметре и будут одни минусы...
5. Хорошо бы, что бы запоминался хотя бы последний диапазон результатов для галочки "Использовать дату"

p. s. Ещё интересное наблюдение... Йена оказалась самой "стабильной" по результатам валютой...
фунт посерёдке, евра вообще кошмар, это особенность советника или ещё у кого так ?

p. p. s. А конкурс 2007 будет :-) ?

p. p. p. s. ICQ: 149194245

 
VassaV:


4. Жаль что нельзя оптимизировать по параметру "средний профит".

Expected Payoff или математическое ожидание и есть тот самый усредненный профит, т.е. если общий профит разделить на общее же количество сделок. Для торговых систем, которые торгуют непостоянным лотом, например, с манименджментом, данный вариант не годится.
 
VassaV:



2. Чем хорош генетический алгоритм... иногда он "промахивается" в плоскости результатов теряя хорошие варианты.

Скорострельностью. А в остальном, имеет соответствующие недостатки, присущие методам быстрого поиска экстремумов. Единственный метод, который не промахивается - это полный перебор всех вариантов.
 
Reshetov:
VassaV:


4. Жаль что нельзя оптимизировать по параметру "средний профит".

Expected Payoff или математическое ожидание и есть тот самый усредненный профит, т.е. если общий профит разделить на общее же количество сделок. Для торговых систем, которые торгуют непостоянным лотом, например, с манименджментом, данный вариант не годится.

Наверное я не так выразился... не средний профит по сделакам в пределах 1 набора параметров,
а средняя "чистая прибыль" (даже если <0) или даже средний, а не максимальный баланс, как параметр для двумерного графика оптимизации... Так сказать покажет что в среднем ждать для всех вариантов с 2-ми выбранными параметрами оптимизации.
Новый комментарий