О режимах тестирования - страница 3

Новый комментарий
 
Вы говорите, что ваш эксперт работает только лишь по ценам открытия, а затем приводите отчёт по всем тикам, в котором сделки происходят не только в 00:00, а ещё и посреди дня. Вы вот просто откройте оба отчёта и посмотрите собственными глазами на них:

1 2006.02.01 00:00 sell 1 0.10 1.2156 1.2356 1.1785
2 2006.02.07 00:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2106 1.1785
3 2006.02.09 00:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2103 1.1785
4 2006.02.13 00:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2040 1.1785
5 2006.02.14 00:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2034 1.1785
6 2006.02.16 00:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2029 1.1785
7 2006.02.20 00:00 close 1 0.10 1.1927 1.2029 1.1785 237.93 1237.93
8 2006.02.20 00:00 sell 2 0.10 1.1924 1.2124 1.1553
9 2006.02.27 00:00 close 2 0.10 1.1864 1.2124 1.1553 63.29 1301.22


1 2006.02.01 00:00 sell 1 0.10 1.2156 1.2356 1.1785
2 2006.02.03 16:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2147 1.1785
3 2006.02.03 17:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2123 1.1785
4 2006.02.06 14:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2117 1.1785
5 2006.02.06 16:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2109 1.1785
6 2006.02.06 20:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2102 1.1785
7 2006.02.06 21:00 modify 1 0.10 1.2156 1.2094 1.1785

Неужели из простого анализа отчётов не напрашивается автоматически мысль о том, что эксперт работает совершенно не так, как вы думаете?
Причём здесь тестер то?

В своём первом вашем посте есть следующий код
 int start() OpenTime = iTime( Symbol(), 240 , 0); if(OpenTime == prevtime) return(0); prevtime = OpenTime;
У вас используеся период H4 для запоминания времени открытия бара. Вам нужно поступить следующим образом. Либо производить тестирование на периоде H4, либо изменить в вашем коде период на 1440 и продолжать тестирование по D1. Попробуйте одно из этих предложений и все сделки совпадут в обоих отчётах.
PS: Также убедитесь в том, что переменная OpenTime у вас является datetime типа.
 
Сделки не должны быть только в 00:00. У меня предусмотрена работа эксперта по ценам открытия Н1. А вначале было по ценам Н4, но потом я переделал по ценам открытия Н1, результаты немного лучше, т. к. трейлинг подтягивается чаще. А дневной таймфрейм используется лишь в условиях для открытия ордеров. Задействован также ТФ Н4, но только для выработки условий закрытия. Когда в тестере период задаю D1 или Н4 результаты при потиковом режиме абсолютно одинаковые как в отчёте. А вот в режиме по ценам открытия на периодах Н4 и D1 результаты отличаются.
 
Всем спасибо и в первую очередь Андрею! В чём моя ошибка стало ясно. При задании в тестере периода Н1 результаты потикового режима и режима по ценам открытия совпадают. Чтобы результаты совпадали нужно обязательно выбирать период тестирования = периоду определяющему режим работы по ценам открытия в эксперте. А я, чтобы удобно было наблюдать на графике выполнение условий открытия ордеров выбирал период тестирования D1, поэтому и вышла такая заморочка.
123
Новый комментарий