Ошибка тестера в свопах для CLOSE BY ордеров - страница 4

Новый комментарий
 
Strategy Tester Report
NeuroFilter

Символ USDCHF (Swiss Franc vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) 2006.02.08 00:30 - 2007.03.15 00:29 (2006.03.09 - 2007.03.15)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры x1=218; x2=202; x3=95; x4=46; p=10; MagicNumber=888; lots=1;
Баров в истории 13596 Смоделировано тиков 26156 Качество моделирования n/a
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 209933.45 Общая прибыль 246014.31 Общий убыток -36080.86
Прибыльность 6.82 Матожидание выигрыша 121.84
Абсолютная просадка 2028.36 Максимальная просадка 2877.75 (26.52%) Относительная просадка 26.52% (2877.75)
Всего сделок 1723 Короткие позиции (% выигравших) 862 (92.34%) Длинные позиции (% выигравших) 861 (92.22%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1590 (92.28%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (7.72%)
Самая большая прибыльная сделка 1222.98 убыточная сделка -1337.68
Средняя прибыльная сделка 154.73 убыточная сделка -271.28
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 83 (15640.16) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-1337.68)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 16395.57 (81) непрерывный убыток (число проигрышей) -1337.68 (1)
Средний непрерывный выигрыш 12 непрерывный проигрыш 1




Ситуация становится еще более интересной :-)
У меня результаты более схожи с

 
Да, для швейцарского франка картинка граальная.




Сейчас буду разбираться, в чем тут собака порыласью
 
Reshetov

Возможно в вашем эксперте используется информация с других инструментов? а так как тестер неподдерживает мультивалютное тестирование и соответственно не моделирует тики для других инструментов, то получается как бы заглядывание в будущее (цена Close бара извесна вместе с ценой Open) .
Предположение.
 

А если по USD-CHF франку с 1999 года взять по текущее время, что получится??
выложите тест пожалуйста.
а то вы говорите получается только в определенном (стабильном падении с постоянным -стабильным ростом)

с 1999 года пожалуйста. Очень интересно. а то, извините - подгонка. ...

 
Все гораздо проще, т.е. никакого заглядывания вперед, а только тестер и оптимизатор умудряется убыточные сделки перекрывать и закрывать по встречной, как "прибыльные". О чем писалось в самом начале. Заголовок топика Renat сменил, а посему многие думают, что тема посвящена граалям, а на самом деле она посвящена тому, как это можно так взять и закрыть убыточную сделку по встречной позе, чтобы баланс вырос не только в тестах, но еще и в реале. В реале и на демосчетах такие фокусы однозначно сказываются на балансе только убытками.
 

Потестил, имею совершенно аналогичные результаты. Дело за малым, - перенести глюк тестера в торговые сервера ДЦ, и мы в шоколаде. Только вот как убедить в этом разработчиков?)

То Reshetov : Эксперт торгует весьма активно, внутри бара не работает. Совпадение демо сделок с тестером должно быть почти полным, для пущей наглядности можно сделать свежий стейт с демо, и тестера за один период. Хотя мне кажется наличие проблемы уже очевидно.

 
Предварительный диагноз - прибыль вытекает из свопов.

 
kvatoo:

А если по USD-CHF франку с 1999 года взять по текущее время, что получится??
выложите тест пожалуйста.
а то вы говорите получается только в определенном (стабильном падении с постоянным -стабильным ростом)

с 1999 года пожалуйста. Очень интересно. а то, извините - подгонка. ...



Граальность на тестере "подхватывается" с начала апреля 2006 года. Пропадает при тестах начинающихся до 01.02.2006 (эксперт успевает к апрелю всё слить) или после 20.04.2006 (не успевает ухватить жар-птицу за хвост). Как по-вашему?
 
Без участия свопов NeuroFilter сливает.




Будем смотреть дальше (искать ошибку).
 

Rosh, киньте пожалуйста ссылочку, где можно взять скрипт для анализа сделок, которым пользуетесь Вы выше? Полезная вещь особенно для ловли всех нюансов.
Что же получается на основе этого теста? Брокер слишком добрый что ли, что можно зарабатывать только на одних свопах или мы имеем дело просто с абсолютной подгонкой?

123456
Новый комментарий