Ошибка тестера в свопах для CLOSE BY ордеров

 
Началось все с того, что мои советники начали сливать в реале, причем на всех инструментах без исключения. Сначала я думал, что причиной является неправильная оптимизация (подгонка под историю). Вместо еженедельных оптимизаций перешел на ежедневные. Слив не прекратился.

Позже, уже начал гонять визуализацию тестирования и следить за графиком результатов. И заметил, что в некоторых местах, по визуализации четко видно убыток, а по графику кривая "доходности" тем не менее ползет вверх.

Короче говоря, тестер и оптимизатор подтасовывают результаты в лучшую сторону, но делают это не по всем сделкам, а только по некоторым убыточным, так, что заметить мухлеж очень проблематично.



На скриншоте видно, что 452 (453) короткая позиция должна закрыться в минус, но тестер ей засчитывает плюс. Следующая 454 (455) длинная позиция также должна закрыться в минусе, но и ей тестер засчитывает плюс.



Полный BackTest находится в прикрепленном файле.

Исходный код советника высылаю в MQSupport по e-mail

Build 203 скачал сегодня, до этого стоял 201. Был ли глюк в более ранних версиях, сказать не могу.

 

Тут даже видно, что непрерывный проигрыш "якобы" всего 1.
 

Кстати как насчёт синхронизации всей истории по всем таймфреймам? Может быть какой-то глюк в котировках? О таком часто пишут, что при рассинхронизации котировок по таймфреймам тестер может нарисовать всё что угодно.
И что даст тестирование при прогоне по "Всем тикам"?
А ещё лучше для чистоты эксперимента подтереть всю историю вручную и качнуть её с сервера брокера повторно.

 
Какая еще рассинхронизация, где Вы ее видите на скриншоте? Покажите мне или может быть я слепой? Сравните результаты тестирования и сделки на графике. Уже по результатам видно, что 452 (453) короткая открыта по цене 1.2211, а перекрыта встречной по цене 1.2232. И тестер начисляет за это +$57.48.
 

Не совсем понятно ваше последнее заявление. Исходя из того, что написано в отчёте по сделкам мы видим следующее:
1. строка 902: продали (452) 2 лота по цене 1.2211
2. строка 903: закрыли половину этой сделки (452) по цене 1.2175. Срубили профит в размере 545.49
3. строка 904: у нас осталась половина сделки, которая теперь именуется как сделка (453) размер 1 лот продажа 1.2211
4. строка 909: полностью закрыли сделку (453) по цене открытия 1.2211. Получили профит 0.

В чём проблема то? Откуда здесь вылазит цена 1.2232 из вашего предыдущего поста?

 
451 длинная позиция была открыта по 1.2175
строка 902: 451 перекрываем удвоенной встречной 452 по цене 1.2211
строка 903: закрываем 452 по встречной и начисляется $545.49 за длинную позицию 451
строка 904: открывается одиночная короткая 453 по цене 1. 2211 вместо удвоенной 452, поскольку 452 закрыта по встречной
строка 905: 451 сделка закрывается по встречной и начисляется $0, поскольку профит был начислен в 903 строке
строка 906: 453 перекрываем удвоенной длинной 454 по цене 1.2232
строка 907: закрываем 454 по встречной и опаньки, тестер начисляет нам за убыточную 453 короткую +$57.48
...
и т.д. и т.п.

Т.е. всякую длинную перекрываем удвоенной короткой и закрываем по встречной, а всякую короткую перекрываем удвоенной длинной и закрываем по встречной. Сделки так и чередуются длинная, короткая, длинная, короткая ...

2Solandr Вы арифметику где изучали, если не секрет?

Элементарные вопросы на засыпку:

1. Посмотрите на чарт и скажите, наблюдаются ли там убыточные сделки?
2. После чего посмотрите в результаты тестирования и также ответьте, наблюдаются ли там убытки?
 
>>>>>2Solandr Вы арифметику где изучали, если не секрет?
В церковно-приходской школе разумеется (в коридоре стоял).

Ну пусть тогда разработчики посмотрят на этот лог.
 
Я извиняюсь. Только сейчас заметил, что полный бэктест не прикрепился к начальному сообщению. Оказывается, что там в списке нет файлов html формата и предупреждений тоже не выдается. Поэтому я его зазиповал и прикрепляю сейчас. Чтобы разработчикам проще было разбираться.

Также хотелось бы узнать, нормально ли дошел код советника, высланный мною по e-mail? А то может быть тоже не прикрепился?
Файлы:
backtest.zip  23 kb
 

Спасибо. Предупрежден - значит "вооружен").

А подметил другой глюк (может ноги растут из этой ветки). После оптимизации, применяю к советнику параметры лучшего прохода и запускаю тест на том же интервале что и оптимизация, конечный результат не сильно, но отличается. Доберусь до результатов, приаттачу.

 

Посмотрел свою систему она на отложенных ордерах построена. все нормально.

 
Эх, жаль, опять не получился "Грааль" !! Не понятно, какая связь с "реалом" (эксперт работает только по открытию баров?), но, похоже, тестер действительно врёт, по-крайней мере, в части частичного закрытия позиций. Отсюда вывод, даже при отличных результатах в тестере, эксперт нельзя пускать на реал.
  Ждём комментарий разработчиков....