Есть инструмент. Например, топор. Мастер сможет с его помощью и карандаш очинить и изразцы вырезать. Обыватель-же - только покалечиться. :(
Тут головой думать надо...
Тык, я и думаю головой....
Если эксперт не открывает позицию на истории при тесте, котрую
открыл в реальном времени, значит или тестер или итория полная
лажа. Значит этого эксперта на такой истории и на на таком тестере
оптимизировать и тестировать нельзя.... Я прав?
Если только, как сказал Mathemat нужно поработать над настройками эксперта, который по разному
может себя вести в реале и на итории... Кто-то занет, что это за
настройки могут быть?
Тык, я и думаю головой....
Если эксперт не открывает позицию на истории при тесте, котрую
открыл в реальном времени, значит или тестер или итория полная
лажа. Значит этого эксперта на такой истории и на на таком тестере
оптимизировать и тестировать нельзя.... Я прав?
Если только, как сказал Mathemat нужно поработать над настройками эксперта, который по разному
может себя вести в реале и на итории... Кто-то занет, что это за
настройки могут быть?
Mathemat в принципе все уже объяснил, ошибка в коде эксперта, например используемый индикатор в эксперте может "заглядывать в будующее истории" , а в текущем времени "будущего еще нет", ну и такдалее, в общем нужно разбиратся с экспертом, а что-бы лучьше понимать процессы происходящие в момент тестирования, стоит почитать здесь 'Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри' и здесь 'Мой первый "грааль"' , 'Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4'. В общем на эту тему уже очень много написано....
Mathemat в принципе все уже объяснил, ошибка в коде эксперта, например используемый индикатор в эксперте может "заглядывать в будующее истории" , а в текущем времени "будущего еще нет", ну и такдалее, в общем нужно разбиратся с экспертом, а что-бы лучьше понимать процессы происходящие в момент тестирования, стоит почитать здесь 'Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри' и здесь 'Мой первый "грааль"' , 'Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4'. В общем на эту тему уже очень много написано....
у меня есть такой эксперт, могу выслать на емайл
Mathemat в принципе все уже объяснил, ошибка в коде эксперта, например используемый индикатор в эксперте может "заглядывать в будующее истории" , а в текущем времени "будущего еще нет", ну и такдалее, в общем нужно разбиратся с экспертом, а что-бы лучьше понимать процессы происходящие в момент тестирования, стоит почитать здесь 'Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри' и здесь 'Мой первый "грааль"' , 'Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4'. В общем на эту тему уже очень много написано....
Если есть такая возможность то это хорошо :-)
Ренат а будет ли работать вот такой способ
допустим текущий бар 0-й D1 на 02.02.2006
в переменные datetime ltDatCurBeg, datetime ltDatCurEnd положит 03.02.2006 - 10.02.2006
// Получим по указанному диапазону HIG double PeriodBarsHIG( string sSYMBOL, datetime ltDatCurBeg, datetime ltDatCurEnd ) { int iBarsDayBeg = iBarShift(sSYMBOL, 0 , ltDatCurBeg,false ); // индекс первого бара int iBarsDayEnd = iBarShift(sSYMBOL, 0 , ltDatCurEnd,false ); // индекс последнего бара int indxHIGDay = iHighest( sSYMBOL, 0 , MODE_HIGH, (iBarsDayBeg - iBarsDayEnd) , iBarsDayEnd) ; // получаем индекс HIG бара double HIGDay = iHigh(sSYMBOL,0, indxHIGDay ); // Получим HIG максимального бара return(HIGDay ); } // Получим по указанному диапазону LOW double PeriodBarsLOW( string sSYMBOL,datetime ltDatCurBeg, datetime ltDatCurEnd ) { int iBarsDayBeg = iBarShift(sSYMBOL, 0 , ltDatCurBeg,false ); // индекс первого бара int iBarsDayEnd = iBarShift(sSYMBOL, 0 , ltDatCurEnd,false ); // индекс последнего бара int indxLowDay = iLowest( sSYMBOL, 0 , MODE_LOW, (iBarsDayBeg - iBarsDayEnd) , iBarsDayEnd) ; // получаем индекс HIG бара double LOWDay = iLow(sSYMBOL,0, indxLowDay ); // Получим LOW максимального бара return(LOWDay ); }
если это не работает граальщикам и подгонщикам это отбивает охоту дурить народ
мне это надо было для одного эксперта которому фактически все равно - т е не подгонка а ускорение теста
одно дело 300 отложек другое 20 - 50 - 100
он просто лепит отложки - просто хотелось бы использовать этот вариант для ускорения тестирования
в настоящий момент приходится постоянно считать и выставлять слишком много отложек - потом удалять -
в общем время тестирования увеличивается
Ренат а будет ли работать вот такой способ
допустим текущий бар 0-й D1 на 02.02.2006
в переменные datetime ltDatCurBeg, datetime ltDatCurEnd положит 03.02.2006 - 10.02.2006
Вы не можете запросить данные будущих периодов таким образом, так как тестер не позволит этого сделать. Вы можете обратиться к любому таймфрейму используемого символа и тестер абсолютно точно на 100% моделирует цены Open/High/Low/Close этих таймфреймов. Объем только примерно моделируется.
То есть, сидя на М5 можно запросить данные Daily и получить абсолютно верные значения бара OHLC на дейли. Вы не получите финальный High/Low/Close дня, пока не дойдете в моделировании до конца дня.
Есть конечно возможность заглянуть путем прямого чтения *.HST файлов, но это уже другая тема. Мы специально позаботились, чтобы штатным образом нельзя было заглянуть в будущее.
Поэтому в тестере сигналы системы, делающей входы/выходы на изломах ZigZag'a, будут на истории великолепны, а он-лайн все будет не так. Правильное тестирование такой стратегии должно быть основано на полном пересчете этого "индикатора" с нуля для каждого заданного момента времени в прошлом, а не на статичных его значениях, полученных из функции iCustom(..., "ZigZag",...) . Ну, может, и не на полном, но все же существенном.
Renat писал (а):
Мы специально позаботились, чтобы штатным образом нельзя было
заглянуть в будущее.
Вообще говоря, понятно, почему ZigZag включен в стандартную поставку только и именно как пользовательский "индикатор".
Об "индикаторах", заглядывающих в будущее. ZigZag ("стандартный" от MQ) на истории выглядит так, как он выглядел бы, если бы в момент формирования собственного излома наперед знал бы несколько баров в недалеком будущем. По-моему, об этом известно всем, кто хотя бы некоторое время наблюдал за его поведением он-лайн. Это и есть то же самое, что "перерисовываемость" этого "индикатора".
Поэтому в тестере сигналы системы, делающей входы/выходы на изломах ZigZag'a, будут на истории великолепны, а он-лайн все будет не так. Правильное тестирование такой стратегии должно быть основано на полном пересчете этого "индикатора" с нуля для каждого заданного момента времени в прошлом, а не на статичных его значениях, полученных из функции iCustom(..., "ZigZag",...) . Ну, может, и не на полном, но все же существенном.
Renat писал (а):
Мы специально позаботились, чтобы штатным образом нельзя было
заглянуть в будущее.
Вообще говоря, понятно, почему ZigZag включен в стандартную поставку только и именно как пользовательский "индикатор".
Вот тут я промолчать не могу . Все вопросы снимутся после прочтения этих тем:
Снова про индикаторы в Экспертах - вопрос к разработчикам
Когда на самом деле срабатывает эксперт?
Обратите внимание на дату топиков -больше года прошло, а мифы все еще живы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Забавно :)
У меня эксперт на демо-счете открыл позицию, к примеру 22.02.07… я решил запустить тестер и проверить, а будет ли эта самая позиция открыта экспертом на истории.. Оказалось, что нет. Эксперт на истории эту сделку не произвел. Никакие настройки не менялись.
Как так может быть? Реальные данные, которая на следующий день стали историей вовсе не вошли в эту историю. Получается разные данные? Если так, то что толку, что мы на истории тестируем и оптимизируем советники, в итого результаты оптимизации и выводы, которые мы делаем при тестирование будут не правдоподобны..
В чем тут дело?