Требуются алгоритмы подгонки под историю, результативность не менее 90% - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В статье рассматривается использование виртуальной торговли, как составной части фильтра открытия сделок.
Возник вопрос:
В указанной статье ">Фильтр на основании истории торговли" приведен пример блока виртуальных сделок.
я хотел повторить описанную конструкцию в своем эксперте.
Но у меня изначальное открытие позиций идет через отдельную функцию, кот. расположена вне ф-и СТАРТ.
И Никак не получается. Что тут можно сделать ?
Вот что говорит Винс на эту тему : если в серии трейдов торговой системы есть закономерность - устраните ее для улучшения системы. Серия убытков и есть та самая закономерность.
Хоть это и было писано давно, больше 2 лет назад, я все же влезу и не соглашусь с тобой, Rosh. Серии убытков - это просто серии убытков и ничего больше. К закономерностям это не имеет отношения, пока мы не начинаем говорить о статистической модели самой системы.
Осмелюсь предположить, что kamal, когда говорил о независимости приращений системы (т.е. последовательных сделок), имел в виду обычное соответствие системы схеме Бернулли в контексте результатов сделок "успех/неудача". Но в схеме Бернулли тоже есть серии, которые в принципе непредсказуемы. Следовательно, ММ тут не поможет (на длительном интервале истории, конечно, а не на отдельно выбранном для цели демонстрации).
С другой стороны, если сделки устойчиво зависимы, то система небернуллиева - и ММ действительно может помочь. Но, согласно тому же Винсу, такая система субоптимальна. Парадокс получается: оптимальными по Винсу могут быть только системы, которым ММ помочь не сможет в принципе.
Хоть это и было писано давно, больше 2 лет назад, я все же влезу и не соглашусь с тобой, Rosh. Серии убытков - это просто серии убытков и ничего больше. К закономерностям это не имеет отношения, пока мы не начинаем говорить о статистической модели самой системы.
Не помню о чем в точности идет речь (сейчас возвращаться назад и перечитывать не хочется),но в данный момент я понимаю написанную мноюфразц так: необходимо избавиться от серий убытков, если есть возможность предугадать развитие этой серии. То есть, либо пропускать входы, результаты котрых предсказываются как убыточные, либо откройтесь в обратном направлении.