Показатель Херста - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти формулы нужно переписать в дискретном виде и не ошибиться не где.
1. Поэтому лучше иметь пример в котором точно расчитан этот Херст. Что бы была возможность себя проверить.
2. Меня слущает t и tштрих и откуда появилось b вроде бы Hu=log(R/S)/log(tau/2).
3. Роюсь в нэте пока не нашол примера.
4. херст расчитывается по одному массиву. А вот для расчета коэффициента кореляции нужно два. Поэтому нужно решить что использовать в качестве второго массива.
только после этого можно сравнить
Для расчёта коэффициента корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности не нужны два массива! Если котир обозначить как Х, а длину выборки через n, то
Prival, можно использовать полную формулу для нахождения коэффициента корреляции между двумя ВР, так, как она дана в Энциклопедии - результат тотже.
Ерунда какая то с этим херстом. Добиться 0.5 не получилось (хотя давал на вход rnd()). Единицы тоже не получилось добиться, хотя подавал x(i)=i (ряд все время растет)
Файл прилагаю, версия маткада 14
Я ковырялся ранее с ПХ, так у меня строго для интегрированной СВ получалось 1/2. Я, правда, сам получил выражение для ПХ, но оно вроде не отличиется от приведённого тобой. Позже проверю формулы.
Не, глючные формулы приведены в статье. У меня по ним совершенно левые результаты получились (считал не по твоим формулам):
Фигня всё это!
Нужно самому получить выражения для ПХ. За основу возьмём определение ПХ, суть которого сводится к тому, что стандартное отклонение ВР на участке длиной n растёт пропорционально n^h, где h=1/2 для инегрированной СВ и не равно 1/2 если суммируются НЕ случайные приращения. Другими словами, если построить зависимость стандартного отклонения для ВР как функцию от ТФ, то мы получим прямую линию с тангенсом угла наклона 1/2 для случайного процесса, <1/2, для антиперсистентного и >1/2, для персистентного.
Согласен с таким определением ПХ? Только не спрашивай откуда я его взял - воспроизвёл по памяти.
Как-то так:
Ерунда какая то с этим херстом. Добиться 0.5 не получилось (хотя давал на вход rnd()). Единицы тоже не получилось добиться, хотя подавал x(i)=i (ряд все время растет)
Файл прилагаю, версия маткада 14
У Вас R = 0 и Стандартное отклонение равно нулю. Соответственно, отношение R/S=1.
У Вас R = 0 и Стандартное отклонение равно нулю. Соответственно, отношение R/S=1.
немного не понят откуда это. У меня R=13.5, а СКО S=2.872 никаких нулей там нет.
Для расчёта коэффициента корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности не нужны два массива! Если котир обозначить как Х, а длину выборки через n, то
Prival, можно использовать полную формулу для нахождения коэффициента корреляции между двумя ВР, так, как она дана в Энциклопедии - результат тотже.
Да нет не то получается. По этой формуле выходит что БГШ корелирован. Все время r лежит в районе минус 0.5
Вот проверочный код
Прикольно!
Щас проверю.