Показатель Херста - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Нас интересует коэффициент корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности исходного ВР. Именно он показывает зависимость ожидаемого приращения от предыдущих. Именно этот оказатель идентичен Херсту сдвинутому на 1/2.
А вот теперь я не понимаю. Нафиг нам нужна первая разность ? Делая это преобразование над исходным рядом, мы убиваем тред – то на чем можем заработать.
Опять рисуем
Для красной КК равен 1, и по общеизвестной формуле и по твоей. АКФ красивая, тоже показывает что ряд коррелирован сам с собой, все гуд можем работать.
А теперь синий, тренда нет, КК нет, по твоей формуле KK вообще отрицателен (не растет а падает). АКФ не разбери поймешь какая, вывод лучше не торговать.
З.Ы. Вот если бы херст так красиво показывал, что тренд, когда ему на вход пихают первую разность, то было бы не плохо. Если не трудно сделай херста на маткаде, ты же писал, что у тебя получалось.
Прежде чем пользоваться, каким то мат аппаратом. Я всегда стараюсь проверить его на известных функциях (на моделях) тогда становиться понятно, как там и что. Как нужно интерпретировать результаты, где подводные камни и т.д.
Тут похоже на правду.
Пробовал реализовать, но у меня получилось очень близко к 1 для курсов.
______________
Перечитал статью -- вроде наступил на грабли.
Для валютных пар показатель Херста вроде как надо считать для производной, я считал для курса.
Ок спасибо. Это лучшее что есть вродебы. Я все воскресенье потратил, лазил по нэту и не нашол.
Кстати в статье сказано что для валютных курсов близко к 1, т.е. у Вас правильный результат. Но вот делаеться вывод (там в статье) что надо использовать разность временного ряда (огрызок). Мне непонятно почему ?. Там в статье были тестовые сигналы и все гуд, все понятно, вроде так и должно быть, покрайней мере логично. А как взялись за котировки давай делать перед анализом над ВР различные преобразования.
Херст когда воду свою в Ниле мерял, тоже так поступал ? Вроде бы нет. Почемуже мы должны убивать тренд, а потом проводить анализ (. Непойму никак
Ок спасибо. Это лучшее что есть вродебы. Я все воскресенье потратил, лазил по нэту и не нашол.
Кстати в статье сказано что для валютных курсов близко к 1, т.е. у Вас правильный результат. Но вот делаеться вывод (там в статье) что надо использовать разность временного ряда (огрызок). Мне непонятно почему ?. Там в статье были тестовые сигналы и все гуд, все понятно, вроде так и должно быть, покрайней мере логично. А как взялись за котировки давай делать перед анализом над ВР различные преобразования.
Херст когда воду свою в Ниле мерял, тоже так поступал ? Вроде бы нет. Почемуже мы должны убивать тренд, а потом проводить анализ (. Непойму никак
Вот скрин из книги Петерса
Rosh спасибо. Тут слово может. Некрасивое оно. Обоснования нет, я физики не вижу зачем брать разность, ведь тренд убиваем. Т.е. получается можем брать разницу если захотим, а можем и не брать. Произвол. Что правильнее ? Вот Тут все красиво, хороший анализ. На моделях все проверено. А потом бац берем разность потому что близко к 1.
Даже эту подчеркнутую фразу можно понимать по разному. Тот график что мы видим это ежедневное изменение цены (каждый день меняется), тут же не сказано, что это изменение относительно предыдущего дня.
Почемуже мы должны убивать тренд, а потом проводить анализ (. Непойму никак
Сергей, тренд не убивается первой разностью!
Возьми первую производную от линейной функции и получишь константу - это же по сути и есть первая разность и она не равна нулю. Ну как тебе ещё сказать? Я не понимаю, что тебя беспокоит с этой первой разностью.
Сергей, тренд не убивается первой разностью!
Возьми первую производную от линейной функции и получишь константу - это же по сути и есть первая разность и она не равна нулю. Ну как тебе ещё сказать? Я не понимаю, что тебя беспокоит с этой первой разностью.
Так я и показал, что константа. На рисунке синяя горизонтальная линия.
А тебя не беспокоит, что до преобразования КК был = 1, а стал = 0. Что поменялся вид АКФ. Что по твоей формуле KK был = 1, а стал -0.5 ?
С моей точки зрения ошибочно считать, что после преобразования характеристики ВР не поменялись. Поменялись и еще как поменялись.
Можеш объяснить, почему обязательно нужно разность брать ?
З.Ы. А тренд убивается, какой бы он не был. Убивается. Был вверх. И его не стало. Был бы вниз и его тоже бы не стало. Два разных тренда, один вверх, другой в низ. А после преобразования константа. Нарисуй зигзаг 500 баров верх, а потом также 500 в низ. И что ? вся инфа потеряна.
З.Ы. А тренд убивается, какой бы он не был. Убивается.
Ок, убивается, но его наличие остается -- выражается оно через H > 0.5 .
_________________________________
Вобщем я до конца не вник в алгоритм, выложенная версия работала неправильно.
Два разных тренда, один вверх, другой в низ. А после преобразования константа. Нарисуй зигзаг 500 баров верх, а потом также 500 в низ. И что ? вся инфа потеряна.
Коэффициент автокорреляции в ряде первой разности, это инструмент, который имеет окно определённой ширины - через него инструмент смотрит на котир и видит тоько "градации серго" - теплее-холоднее. Понятно, что если в пределах окна произошла смена направления тренда, то прибор заинтегрирует это и не заметит(типа, средней температуры по больнице). Но, это не значит, что метод не работоспособен, нужно, просто, выбрать соответвующее задаче окно.
Что касается преобразования ряда, которое неизбежно при нахождении его первой разности, так в этом ничего крамольного с точки зрения ТС нет. Действительно, открывая и закрывая позицию, мы, по сути, пытаемся поймать приращения ряда. Именно они сотавляют наш профит или потери на рынке. Так, что приращения, а совсем не абсолютные значения котира имеют для нас трейдеров первостепенное значение и переходя к ним, мы концентрируемся на главном и отметаем второстипенное.
Это я очень художественно попытался найти с тобой, Prival, понимание.
скрипт для тех кто не дружит с маткадом
формирует CSV (n, R/S), далее в екселе легко посчитать коэф. Херста и V-статистику
скрипт для тех кто не дружит с маткадом
формирует CSV (n, R/S), далее в екселе легко посчитать коэф. Херста и V-статистику
В екселе есть встроенна функия расчета херста ? Ели да, то пожалуйста её название. Спасибо.