Показатель Херста - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
здравствуйте!!
люди а вот подскажите возможно ли реализовать этот алгоритм на С++???
дело в том что у меня курсовой на эту тему....
Да, это справедливо.
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Показатель Херста - штука хорошая, но с ним нужно быть крайне аккуратным. По своей сути он показывает динамику поведения приращений анализируемого ряда. В одном случае "общий вектор" приращений однонаправленный и ряд скорее всего уйдет от своего текущего среднего, в другом наоборот, приращения таковы, что ряд будет стремиться к своему среднему, в третьем случае - приращения носят совершенно случайный характер и ряд не предсказуем. Но этот показатель ничего не говорит о том, куда пойдет ряд, с какой вероятностью он куда то пойдет, как долго он будет "куда то ходить" и где у него среднее.
to Neutron
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
Херст меньше нуля? И какая у него любопытно связь с коэффициентом автокорреляции?????
Сам ты больше нуля!
Я говорил о коэффициенте автокорреляции r в ряде первой разности исходного ВР, именно для него, а не для Херста верно: r<0 - тактика откатная, r>0 - трендовая. А интересующую тебя связь, можешь получить самостоятельно, рассмотрев коэффициент диффузии для одномерного броуновского движения и связав его сначала с показателем Херста, а затем с коэффициентом автокорреляции. Твоей квалификации для этой задачи с головой хватит!
Справедливо ли утверждение, что если ряд котировок характеризуется значением Херста значительно меньшим 0,5 то будет эффективна тактика открытия позиций против выбросов, в расчете на высокую вероятность возврата к среднему? И наоборот если H значительно больше 0,5 то следует применять трендовую тактику?
Вполне справедливо.
Сам ты больше нуля!
Я говорил о коэффициенте автокорреляции r в ряде первой разности исходного ВР, именно для него, а не для Херста верно: r<0 - тактика откатная, r>0 - трендовая. А интересующую тебя связь, можешь получить самостоятельно, рассмотрев коэффициент диффузии для одномерного броуновского движения и связав его сначала с показателем Херста, а затем с коэффициентом автокорреляции. Твоей квалификации для этой задачи с головой хватит!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
коэффициент кореляции знаю - это число
авторореляция - это функция зависит от сдвига во времени https://www.mql5.com/ru/code/8295
Что такое коэффициент автокореляции ? как он расчитывается ?
З.Ы. Мы начнем понимать друг друга, только тогда когда четко определимся с терминами, дадим их точное и однозначное определение словесное и в виде формулы. Без этого - ничего не выйдет. Так из месяца в месяц происходит с поисками мифического "тренда" и "флета". У каждого он свой, т.к. не датся четкого и однозначного определения.
Сам ты больше нуля!!
Да ты мне просто льстишь! :о)))
Я говорил о коэффициенте автокорреляции r в ряде первой разности исходного ВР, именно для него, а не для Херста верно: r<0 - тактика откатная, r>0 - трендовая. А интересующую тебя связь, можешь получить самостоятельно, рассмотрев коэффициент диффузии для одномерного броуновского движения и связав его сначала с показателем Херста, а затем с коэффициентом автокорреляции. Твоей квалификации для этой задачи с головой хватит
И с какого пере.. в смысле лага у тебя наинается связь с Херстом, математический ты наш?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
коэффициент кореляции знаю - это число
авторореляция - это функция зависит от сдвига во времени https://www.mql5.com/ru/code/8295
Что такое коэффициент автокореляции ? как он расчитывается ?
З.Ы. Мы начнем понимать друг друга, только тогда когда четко определимся с терминами, дадим их точное и однозначное определение словесное и в виде формулы. Без этого - ничего не выйдет. Так из месяца в месяц происходит с поисками мифического "тренда" и "флета". У каждого он свой, т.к. не датся четкого и однозначного определения.
Cергей, глянь сюда (самый верхний пост).
Cергей, глянь сюда (самый верхний пост).
посмотрел. Опять 25. там корелограмма, это функция. Функция превращается в число, только при определенном значении аргумента.
"В анализе временных рядов коррелограмма, также известная как график автокорреляции, является графиком автокорреляций выборки, от h (временная задержка). "
вот так она выглядит 'Автокорреляционная функция' это график !!!
Теперь что получается график (функцию) сравнивают с числом ? так что ли ?
А может просто сравнивать нужно не функцию, а число с числом.
Показатель херста это число и его нужно сравнивать с числом!!
З.Ы. корелограмма и АКФ это по своей сути набор коэффициентов автокорреляций. Тут же употребляется единственное число "коэффициент (один) автокорреляции". Вот я и хотел выяснить, что это, как его считаете, при каком значении аргумента, автокорреляционная функция становиться коэффициентом автокорреляции. Некоторые фиксируют АКФ на уровне 0.707, некоторые через интеграл – это важно для другой задачи. Определения интервала времени, в течении которого процесс коррелирован сам с собой. (Для трейдеров это время в течении которого наблюдаемый процесс сохраняет свои характеристики движения).