Показатель Херста - страница 3

Новый комментарий
 
Yurixx:

Ну вы - философы даете! Такую бодягу на пустом месте развели. Возьмите индюшка под названием Standart Deviation (входит в стандартный боекомплект МТ), который этот самый СКО не только считает, но и в отдельном окне выводит.

Приятно видеть, что знание того, как считается СКО, так вас окрыляет. Однако, так как это делается в Standart Deviation, здесь не подходит. В Standart Deviation СКО считается относительно мувинга. А для Херста нужно считать самое что ни на есть обычное СКО относительно среднего значения по интервалу N баров. Но вы не смущайтесь, продолжайте давать советы. Это отличный способ самому в чем-то разобраться.
Ты бы хоть математику выучил или почитал Help MT по расчету Standart Deviaton (там кстати и формула расчета есть) или заглянул в словарь на предмет того, как переводится на русский язык название этого индюка, прежде чем позориться. СКО считается относительно среднеарифметического (его еще называют математическим ожиданием), а последнее значение мувинга с MODE_SMA и есть это самое мат.ожидание за период заданный в мувинге.

Еще раз повторю для особо одаренных, что относительно среднеарифметического, а не какого нибудь среднего (есть еще и среднегеометрическое и средневзвешенных немерянно).

Я же говорю, что здесь философы собрались, которые умных словов где-то наслышались и теперь, как попугаи талдычут в форумах и пытаются изобретать давно изобретенные велосипеды.
 
Gorillych,
Как ни странно что то получилось…. Выкладываю то что есть )))
Хотя признаюсь содержание я пока подробно не смотрел, только мигом глянул )))

Файлы:
herst3.mq4  10 kb
 
Oasis:
Gorillych,
Как ни странно что то получилось…. Выкладываю то что есть )))
Хотя признаюсь содержание я пока подробно не смотрел, только мигом глянул )))

Спасибо!
Как говорится, "шахматы - игра коллективная" :)))

Первые впечатления:
1) Нельзя не упомянуть авторство основной части кода grasn;
2) В скрипте и у Вас N=100 . Скрипт и Ваш индикатор показывают одинаковые значения H, значит здесь всё правильно, но в своих исследованиях grasn затем использует N=500, N=600 и т.п., поэтому я советовал N вынести во внешние переменные (со значением по умолчанию =600).
3) Доделать эту часть:

int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;


чтобы индикатор показывал значения на всём графике или на выбранной в настройках его части (если не позволит память)
 
Gorillych писал (а):

Спасибо!
Как говорится, "шахматы - игра коллективная" :)))

Первые впечатления:
1) Нельзя не упомянуть авторство основной части кода grasn;
-- Ну это конечно )))
2) В скрипте N=100 и Ваш индикатор показывает такое же значение, но в своих исследованиях grasn затем использует N=500, N=600 и т. п., поэтому я советовал N вынести во внешние переменные (со значением по умолчанию =600).
-- 600, спасибо не знал
3) Доделать эту часть:

int i,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;

-- ну это был демо вариант конечно, для того чтобы посмотреть хотя бы как работает )))... а вообще он медленно считается на 1000 уже долго думает

чтобы индикатор показывал значения на всём графике или на выбранной в настройках его части (если не позволит память)
 
Oasis:

OK!
Может быть сделать i=N+1 ?

P.S.  по-английски Hurst, то бишь Хёрст
 
Gorillych писал (а):
Oasis писал (а):

OK!
Может быть сделать i=N+1 ?

P.S. по-английски Hurst, то бишь Хёрст


Ну вот, вроде! это он и есть – показатель Херста ))
Немного изменил индикатор.. появились N, TotalBars, AllBars = false
Должен сказать что индикатор потребляет очень много ресурсов
На компьютере с которым я обычно работаю так его и не посчитал с N-600 TatalBars-700
Пришлось воспользоваться еще одним компом… Надеюсь оно того стоит))

Поэтому i=200 вполне нормально, как мне кажется

Файлы:
hurst.mq4  9 kb
 
Oasis:

Ну вот, вроде! это он и есть – показатель Херста ))


Теперь осталось проверить...:)))
Если причиной написать индикатор Херста были исследования grasn https://www.mql5.com/ru/forum/50458
то тогда нужно получить значения H как в сообщении grasn 30.11.06 18:47


на тех же данных: EURUSD, 1 H, с 23.10 по 26.11.2002 г.
 
Reshetov писал (а):

Ты бы хоть математику выучил ...

Расслабьтесь, вас снимает скрытая камера. :-)))
Просто мне интересно смотреть как твое хамство пузырится.
Интересно, оно врожденное или приобретенное вместо воспитания ?
 

Если причиной написать индикатор Херста были исследования grasn
то тогда нужно получить значения H как в сообщении grasn 30.11.06 18:47


Насколько я помню, на этой картинке уже отфильтрованный ФНЧ Херст.
А первоначальный приведен вообще не был, так что эту картинку воспроизвести не удастся.
Но там есть другие, предшествующие этой. Может с ними получится, если найдете соответствующий кусок истории.
 

Не смог скачать H1 поэтому только H4, если у кого есть Н1 за этот период, то было бы классно!! проверить на них.. )))

Ниже результат проверки на H4

Условие отрисовки 

//условие отрисовки Time[i]
if(TimeYear(Time[i]) == 2002 && (  (TimeMonth(Time[i]) >= 10) 
                               &&  (TimeMonth(Time[i]) <= 11)) ){


12345678910...46
Новый комментарий