Вопрос к знатокам. При повторении оптимизации с использованием
генетического алгоритма без изменения параметров эксперта на одном и том же интервале
не включающем последний день результаты по балансу различаются
до > 20%. С чем это связано: 1) с особенностями принципа работы
генетического алгоритма? 2) с ошибками в коде эксперта? Если
верно 1), то использование генетического алгоритма для сравнительной
оценки возможных вариантов эксперта и их шлифовка. проблематично,
а использование обычного алгоритма приводит к большим затратам
времени. Где же выход? Может и не надо искать параметры с большей
точностью, ведь переоптимизация говорят вредна?
- Как использовать - MQL5 Cloud Network
- Тестер стратегий в торговой платформе MetaTrader 5
- Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы
Так как генетический алгоритм полностью построен на генерации случайных генов с последующей
их селекцией, то практически каждый перезапуск тестов будет
давать различные результаты. Такова особенность алгоритма.
Генетика позволяет быстро перебрать большое пространство вариантов в поисках областей с хорошими результатами. Далее можно сужать область поиска и искать дальше.
Генетика позволяет быстро перебрать большое пространство вариантов в поисках областей с хорошими результатами. Далее можно сужать область поиска и искать дальше.
Спасибо. Всё стало предельно ясно.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь