AUTOMATED TRADING CHAMPIONSHIP 2007! - страница 8

Новый комментарий
 
Чего бы ОЧЕНЬ хотелось мне, так это увеличения максимального количества открытых позиций, хотя бы до 8-10.
 
Вот тож... Я об этом с прошлого года ворчу :) Если дают возможность работать на 12 парах, то три ордера для них тесновато...
 
Вот поэтому я и предлагаю, ограничить риск для всех участников до разумных пределов 5-10%, но снять ограничения по количеству сделок и лотов. Под риском понимаю процентное соотношение текущей просадки к текущему балансу. Этим уберется угадайка по риску , а также агрессия. Конкурс приблизится к реальной торговле, т.е. обеспечится культура трейдинга. К победе придут эксперты, с помощью которых можно будет торговать в реале.
При превышении ограничения по риску, дисквалификация.
Естественно за организаторами остается возможность приемки экспертов. И такие как грабинги, т.е. выставляющие/модифицирующие каждую минуту свои ордера не попадут на чемпионат. 
 
Arkadiy:
Valmars:
Arkadiy:

30% или 50% разница небольшая.

Так, как на счет ограничения по Риску вместо 5 лотов и 3 сделок?
И реально ли отследить ограничение по Риску со стороны организаторов?
При вложении в сделки одинаковой суммы разными экспертами будут выигрывать только умные эксперты. Добавится гибкость в распределении сделок и средств как на одной валютной паре так и при портфельной торговле.

А очень просто ! Мы имеем Equiti, а также объём залоговой маржи на каждый конкретный момент. И он не должен превышать определённого зараннее, максимально допустимого процента. И если превысил, то одна из позиций (напримкр, самая убыточная), закрывается автоматом. Если и дальше имеем (или вновь наступил аналогичный случай), закрывается следующая позиция.
Equiti - Это реальные деньги на счету, и в зависимости о них мы можем рисковать той или иной суммой (% от Equiti ).

Наверное под риском нужно понимать возможность потерять определенную сумму от текущего баланса(не от эквити). И здесь возникает трудность в подсчете этой суммы.
Никаких трудностей, если маржинколл на уровне 70%-75%. Все убыточные позы будут принудительно закрыты, если marginlevel опустится ниже установленного уровня. Само депо остается на плаву. Но зато для тех, кто не приучен стоплоссы выставлять сработает такой принудительный стоп.

По мне, так высокий процентный уровень маржинколла является наиболее эффективным средством для того, чтобы привести стратегии участников чемпионата к цивильной основе. С одной стороны счета не вылетают, но с другой стороны и убогие стратегии, расчитанные на удачу, практически теряют всякие шансы держаться не сливая до победного конца.

А все остальные ограничения только вредят трейдингу. Я, например, предпочитаю разворачиваться по удвоенной встречной с последующим закрытием по OrderCloseBy(), т.к. это очень быстро и оперативно. И если будет ограничение на количество лотов, то такой прием не всегда можно будет применить. Ну скажем, у меня будет открыта поза на 2 лота, а ограничение на 5. Тогда чтобы выполнить реверс, нужно будет открыть еще 4 лота, а значит в общей сумме уже 6 лотов, что не вписывается в правила. Придется закрыть одну позу, потом подождать, пока торговый поток освободиться и открыть противоположную. И код получается намного длиннее и загогулистей и оперативность падает, т.к. цена от момента закрытия одной и до открытия другой позы может уйти совсем не туда, куда рассчитывал.

Короче говоря, все ограничения, кроме высокого процентного уровня margincall следует убрать, чтобы стратегии имели возможности для мобильности различных хитрых приемов, но с урезанным лимитом на риск.
 
Даже при 100% маржин-колла останутся агрессоры. Уже при старте будут идти во-банк на половину депозита. Тем самым остается возможность повезет-не повезет, т.е. орел-решка.
 

А может, при определении победителя, применить формулу, в которой
будет расчитываться риск по совершенным сделкам.
Такие методики используются некоторыми компаниями при проведении
конкурсов.
И победиетелем необязательно будет тот, у кого больше баланс,
а тот у кого одновременно: и риск минимальный, и баланс среди лидеров конкурса.
Втаком случае, мне кажется, можно будет снять ограничения на количество открываемых
ордеров, и на уровень маржин-колла, и не ограничивать в количестве сделок за конкурс.
Каждый будет понимать, что с "наскока" не победить и выберет для себя приемлемый вариант.

 
Если расчитывать риск в конце чемпа, то может кому-то повезло и у него не было больших просадок хотя он шел ва-банк. Что после этого он победитель? Поэтому ограничение риска для всех в начале дает равные возможности, а победит наибольший баланс.
 
Думаю достаточно плечо поменьше (где-то 1:10) и уровень маржин колл повыше (70-80%) и этого будет достаточно. ИМХО.
 
Arkadiy писал (а):
Если расчитывать риск в конце чемпа, то может кому-то повезло и у него не было больших просадок хотя он шел ва-банк. Что после этого он победитель? Поэтому ограничение риска для всех в начале дает равные возможности, а победит наибольший баланс.
С ограничением риска согласен.
Не написал об этом, но подразумевал и плюс к этому весь расчет
(соотношение риск+баланс) в конце чемпионата.
 

Думаю, расчитывать в конце уже ничего не надо будет. Победит наибольший баланс. При большом капитале и маленьком риске, достойные внимания эксперты будут видны не вооруженным глазом. Так как им придется сделать очень много прибыльных сделок, чтобы достичь желаемого эффекта и наростить солидный капитал. При маленьком риске исчезнет возможность сделать 5-6 очень крупных сделок( ва-банк) и выиграть чемп.
Сливные эксперты при огромном количестве сделок также будут без сомнения видны.

12345678910
Новый комментарий