AUTOMATED TRADING CHAMPIONSHIP 2007! - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю, расчитывать в конце уже ничего не надо будет. Победит наибольший баланс. При большом капитале и маленьком риске, достойные внимания эксперты будут видны не вооруженным глазом. Так как им придется сделать очень много прибыльных сделок, чтобы достичь желаемого эффекта и наростить солидный капитал. При маленьком риске исчезнет возможность сделать 5-6 очень крупных сделок( ва-банк) и выиграть чемп.
Сливные эксперты при огромном количестве сделок также будут без сомнения видны.
Такой эксперт заработает меньше, чем тот который может работать не только на тренде, но и на флете, а также на нескольких валютных парах.
Такой эксперт заработает меньше, чем тот который может работать не только на тренде, но и на флете, а также на нескольких валютных парах.
Идея состоит в том, чтобы определить максимально умелого эксперта в ходе конкурса.
Если ограничить малым депозитом, скажем в $500, то это не даст открыть сразу несколько сделок одновременно, что не есть хорошо. Ограничение маржин-коллом даже в 100% дает возможность играть на пол депозита сразу, поэтому полезут вверх агрессивные эксперты работающме на удачу.
Ограничиние по риску в 5-10% дает возможность проявить логику эксперта, при этом остается возможность капитализации и нет ограничения по количеству сделок. Вдобавок максимально приблИженно к реальной торговле. А что еще нужно ?
Надеюсь, что организаторы обратят внимание на это предложение.
Мы тут спорим об условиях, приближенных к реальным. А реальность такова, что 90% трейдеров сливают реальные счета. И еще: о каком приближении к реальности можно говорить, если мы искусственно завышаем процент маржин-колла, которого в реальных ДЦ не бывает?
Получается, что мы хотим не приближения к реальности, а как можно большего процента удачных экспертов, т.е. реального подтверждения высоких возможностей MQL4 для написания автосоветников. От этого и пляшем. Увы, без раскрытия кода сделать это по-настоящему качественно невозможно. Статистика говорит: только 43 эксперта из 258 показали хоть какую-то прибыль, т.е. порядка 17%. Процент выше среднестатистических 5-10%, но не настолько высок, как хотелось бы, чтобы в Чемпионате участвовали действительно стоящие эксперты.
Пройдемся по некоторым из предложений.
1. Ограничение маржин-колла 50 (или даже 70) %. Согласен. Я сам даже еще увеличил бы эту цифру: представьте трейдера, рискующего 30% баланса. Это соответствует ММ, который понравится потенциальному инвестору?!
И еще: что мы будем делать с экспертом, подвергнувшимся маржин-коллу? Дисквалифицировать - или давать возможность продолжения? Лично я выбрал бы первый вариант.
2. Минимальное количество сделок, скажем 10. Не согласен. Увы, это ограничение очень легко снимается - и опять же в угоду чемпионату, а не работе на реале: если эксперт за день до окончания чемпионата сделал, скажем, только 2 сделки, но очень удачных, то, скажем, в последний день чемпионата он 4 раза подряд открывает и тут же закрывает локированные позы на минимальном лоте. Убытки от этих сделок минимальны. Формально - 10 сделок, но очевидно, что так на реале не работают!
3. Методика подсчета от Alpari IDC: очевидно, сводит к нулю весь ММ. Не годится.
4. Продолжительность Чемпионата: 3 месяцев вполне достаточно. Уже на прошедшем мероприятии мы видели, сколько раз менялись лидеры - и все же слишком рисковые парни не прошли. Другое дело, что победил эксперт, которому я лично не доверил бы деньги в управление. Каким из предложенных в ветке критериев он не удовлетворял?
5. Отсечение грабберов: Согласен, вполне логично. Но это требование уже входило в условия самих метаквотов: советники с избыточным трафиком отсекаются.
6. Ограничение соотношения TP/SL величиной больше 1: не согласен. Вполне возможны разумные системы, в которых эта величина меньше 1, хотя, не скрою, мне такие системы не нравятся.
7. Начальный депозит: 10000 - это все же многовато. 1000 вполне достаточно, а еще лучше - крошечные 500. И инвесторы это тоже поймут, так как сразу доверять 10000 в управление новому трейдеру нелогично. А вот на трейдера, поднявшего депо с 500 до, скажем, 2000, инвестор будет смотреть с уважением...
8. Входной взнос $100: очень разумно, но сильно ограничивает поток желающих. Не проходит. Хотя можно было бы и снизить входную пошлину, скажем, до $30. И возвращать ее - только целиком! - всем тем, кто закончил Чемпионат с заранее оговоренным положительным результатом (скажем, начальный депозит + $30).
9. Предварительное тестирование на значительном промежутке времени (скажем, год): логично, но отсечет большинство экспертов по максимальной просадке. Останутся, правда, действительно стоящие эксперты, и из них будет легче выбирать - инвесторам.
10. Ограничение по числу лотов и количеству позиций: я бы от него отказался. Пусть разработчик эксперта, исходя из заданного организаторами уровня маржин-колла, сам решает, сколько позиций ему открывать.
11. Ограничение залога некоторым процентом от баланса (эквити): довольно искусственное ограничение, так как можно легко открыться и на полдепо, но с минимальным риском (т.е. маленькими стоп-лоссами).
8. Входной взнос $100: очень разумно, но сильно ограничивает поток желающих. Не проходит. Хотя можно было бы и снизить входную пошлину, скажем, до $30. И возвращать ее - только целиком! - всем тем, кто закончил Чемпионат с заранее оговоренным положительным результатом (скажем, начальный депозит + $30).
По сути ведь не чемпионат был, а нечто схожее со спартакиадой районного масштаба, где основное условие - лишь бы кто-то и не важно как, но пришел к финишу.
Вот и результаты.