Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При превышении ограничения по риску, дисквалификация.
Естественно за организаторами остается возможность приемки экспертов. И такие как грабинги, т.е. выставляющие/модифицирующие каждую минуту свои ордера не попадут на чемпионат.
30% или 50% разница небольшая.
Так, как на счет ограничения по Риску вместо 5 лотов и 3 сделок?
И реально ли отследить ограничение по Риску со стороны организаторов?
При вложении в сделки одинаковой суммы разными экспертами будут выигрывать только умные эксперты. Добавится гибкость в распределении сделок и средств как на одной валютной паре так и при портфельной торговле.
Equiti - Это реальные деньги на счету, и в зависимости о них мы можем рисковать той или иной суммой (% от Equiti ).
Наверное под риском нужно понимать возможность потерять определенную сумму от текущего баланса(не от эквити). И здесь возникает трудность в подсчете этой суммы.
По мне, так высокий процентный уровень маржинколла является наиболее эффективным средством для того, чтобы привести стратегии участников чемпионата к цивильной основе. С одной стороны счета не вылетают, но с другой стороны и убогие стратегии, расчитанные на удачу, практически теряют всякие шансы держаться не сливая до победного конца.
А все остальные ограничения только вредят трейдингу. Я, например, предпочитаю разворачиваться по удвоенной встречной с последующим закрытием по OrderCloseBy(), т.к. это очень быстро и оперативно. И если будет ограничение на количество лотов, то такой прием не всегда можно будет применить. Ну скажем, у меня будет открыта поза на 2 лота, а ограничение на 5. Тогда чтобы выполнить реверс, нужно будет открыть еще 4 лота, а значит в общей сумме уже 6 лотов, что не вписывается в правила. Придется закрыть одну позу, потом подождать, пока торговый поток освободиться и открыть противоположную. И код получается намного длиннее и загогулистей и оперативность падает, т.к. цена от момента закрытия одной и до открытия другой позы может уйти совсем не туда, куда рассчитывал.
Короче говоря, все ограничения, кроме высокого процентного уровня margincall следует убрать, чтобы стратегии имели возможности для мобильности различных хитрых приемов, но с урезанным лимитом на риск.
А может, при определении победителя, применить формулу, в которой
будет расчитываться риск по совершенным сделкам.
Такие методики используются некоторыми компаниями при проведении
конкурсов.
И победиетелем необязательно будет тот, у кого больше баланс,
а тот у кого одновременно: и риск минимальный, и баланс среди лидеров конкурса.
Втаком случае, мне кажется, можно будет снять ограничения на количество открываемых
ордеров, и на уровень маржин-колла, и не ограничивать в количестве сделок за конкурс.
Каждый будет понимать, что с "наскока" не победить и выберет для себя приемлемый вариант.
Если расчитывать риск в конце чемпа, то может кому-то повезло и у него не было больших просадок хотя он шел ва-банк. Что после этого он победитель? Поэтому ограничение риска для всех в начале дает равные возможности, а победит наибольший баланс.
Не написал об этом, но подразумевал и плюс к этому весь расчет
(соотношение риск+баланс) в конце чемпионата.
Думаю, расчитывать в конце уже ничего не надо будет. Победит наибольший баланс. При большом капитале и маленьком риске, достойные внимания эксперты будут видны не вооруженным глазом. Так как им придется сделать очень много прибыльных сделок, чтобы достичь желаемого эффекта и наростить солидный капитал. При маленьком риске исчезнет возможность сделать 5-6 очень крупных сделок( ва-банк) и выиграть чемп.
Сливные эксперты при огромном количестве сделок также будут без сомнения видны.