AUTOMATED TRADING CHAMPIONSHIP 2007! - страница 5

Новый комментарий
 
xeon писал (а):
Смею предположить что наверняка это окупилось с лихвой, например всплеском популярности МТ4.
К примеру я был немало удивлен услышав положительные отзывы о чемпионате от людей категорически непризнававших автотрейдинг. Плюс к тому некоторые мои знакомые под влиянием чемпионата поменяли свои ДЦ на тех кто работает с МТ4.
Во всяком случае для меня это показатель :-)


Точно подмечено, я тоже знаю несколько людей, которые поменяли свое отрицательное отношение к автотрейдингу после чемпионата.

Что касается ограничений, то я уверен, что предложение с margin call решит все проблемы, т.к. я уверен, что следующий чемпионат будет более конкурентным, и случайных счастливчиков в первых рядах не будет, их просто обломит margin call!

 
Да, я думаю, что идея с маржин колом в 50% будет хорошим компромиссом.

Это сразу убавит количество откровенно безбашенных экспертов и приведет к тому, что больше людей будут контролировать убытки.
 

А я думаю, что маржин-колл 50% не остановит разработчиков безбашенных экспертов.
Кто им помешает открыться со старта 5-10 лотами?
Вот типичный образец:
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
Этот эксперт закончил чемпионат за 16 часов. А если бы маржин-колл был бы 50%, то он просто закончил бы его еще раньше.
Аналогичный эксперт у sashkena, только он открылся в другую сторону :) (А побороть "двойные" регистрации на 100% всё равно не удастся)

Уменьшение плеча до 1:20 или даже до 1:10 решило бы проблему совсем уж безбашенных экспертов.

Хотя я понимаю, для спонсоров и организаторов желательно было бы, чтобы победитель показал как можно больший результат, а маленькое плечо этому не способствует.

 
А я вообще не понимаю, почему все цепляются за искусственные ограничения (кол-во ордеров, размер лота, кол-во счетов). IMHO если делать чемпионат более близким к реальным условиям, то в первую очередь победитель должен определяться не по профиту, а сразу по нескольким статистическим параметрам, включая матожидание, probability of ruin, волатильность, и т.д. Это все можно объединить в суммарную оценку наподобие среднего геометрического, или взвешенного среднего. То есть, если стоит задача отсечь "несерьезных" экспертов, то какие бы искусственные органичения на код не накладывались, нету гарантии что эксперт будет стоящим "в реале", пока критерием успешности является только профит.
вообще, идеальный вариант -- это если эксперт проходит такую проверку:

а) хорошие результаты на исторических тестах, критерий - "суммарная" оценка по нескольким показателям
б) хорошие результаты на реале, т.е. статистика показателей на реале не критично отличается от исторических тестов. Или отличается в лучшую сторону :)
 
Renat писал (а):
Да, я думаю, что идея с маржин колом в 50% будет хорошим компромиссом.
Это сразу убавит количество откровенно безбашенных экспертов и приведет к тому, что больше людей будут контролировать убытки.
Я думаю, что если к этому добавить требование, чтобы эксперт выживал на тестировании в тестере на предыдущих скажем 9-и месяцах, то это точно отсечет безбашенных экспертов и избавит от необходимости придумывать искусственные ограничения.

А тестирование на выживание можно сделать более объективным, если тестить не все 9 месяцев за раз, а три теста поквартально.
Эксперт sashken'а показывал отличные результаты на тесте с 1 июля, но на тесте с 1 апреля все сливал.
 
SkullZZ:
А я вообще не понимаю, почему все цепляются за искусственные ограничения (кол-во ордеров, размер лота, кол-во счетов). IMHO если делать чемпионат более близким к реальным условиям, то в первую очередь победитель должен определяться не по профиту, а сразу по нескольким статистическим параметрам, включая матожидание, probability of ruin, волатильность, и т.д. Это все можно объединить в суммарную оценку наподобие среднего геометрического, или взвешенного среднего. То есть, если стоит задача отсечь "несерьезных" экспертов, то какие бы искусственные органичения на код не накладывались, нету гарантии что эксперт будет стоящим "в реале", пока критерием успешности является только профит.
вообще, идеальный вариант -- это если эксперт проходит такую проверку:

а) хорошие результаты на исторических тестах, критерий - "суммарная" оценка по нескольким показателям
б) хорошие результаты на реале, т.е. статистика показателей на реале не критично отличается от исторических тестов. Или отличается в лучшую сторону :)
Как будто подстроиться под эти условия нельзя?

К сожалению, в реальности будет всего несколько человек, которые проработают оптимизацию под этот интегральный показатель, а потом выйдут победителями с обескураживающим результатом. Например, совершив всего 1 (и потрясающую) сделку. Но скорее всего какой-то новичек случайно в пару сделок покажет изумительную эффективность, расчитанную по формуле. А все будут просто в шоке.

Поэтому решение лежит в плоскости максимальной простоты, но никак не в области усложнения условий и придумыванию сложных формул расчета.
 
Yurixx писал (а):

Я думаю, что если к этому добавить требование, чтобы эксперт выживал на тестировании в тестере на предыдущих скажем 9-и месяцах, то это точно отсечет безбашенных экспертов и избавит от необходимости придумывать искусственные ограничения.

А тестирование на выживание можно сделать более объективным, если тестить не все 9 месяцев за раз, а три теста поквартально.
Эксперт sashken'а показывал отличные результаты на тесте с 1 июля, но на тесте с 1 апреля все сливал.

Во-первых, на известной истории можно легко сделать миллионы.
Во-вторых, не все советники можно на этой истории протестировать. Cначала нужно уговорить Metaquotes сделать мультивалютный тестер :)
 
Better писал (а):
Yurixx писал (а):

Я думаю, что если к этому добавить требование, чтобы эксперт выживал на тестировании в тестере на предыдущих скажем 9-и месяцах, то это точно отсечет безбашенных экспертов и избавит от необходимости придумывать искусственные ограничения.

А тестирование на выживание можно сделать более объективным, если тестить не все 9 месяцев за раз, а три теста поквартально.
Эксперт sashken'а показывал отличные результаты на тесте с 1 июля, но на тесте с 1 апреля все сливал.

Во-первых, на известной истории можно легко сделать миллионы.
Во-вторых, не все советники можно на этой истории протестировать. Cначала нужно уговорить Metaquotes сделать мультивалютный тестер :)

Если Ваш эксперт на каждом из трех последовательных кварталов без перенастройки выживает, то он на 99% не содержит авантюрных идей и прочих глупостей. А значит достоин принять участие в чемпионате. Ведь речь идет только об отборе, а не о вручении призов. :-))

А то, что не все советники могут быть протестированы встроенным тестером - это действительно проблема. Но проблема техническая, а значит можно найти ее приемлемое решение. Разработчикам и карты в руки. Благо время есть.
 
Yurixx писал (а):

Если Ваш эксперт на каждом из трех последовательных кварталов без перенастройки выживает, то он на 99% не содержит авантюрных идей и прочих глупостей. А значит достоин принять участие в чемпионате. Ведь речь идет только об отборе, а не о вручении призов. :-))


А теперь представьте, что Вы - Stringo и проверяете эксперта перед Чемпионатом. MQL-код эксперта я не предоставил, декомпилировать запрещено.

Вот алгоритм моего эксперта:

Если (Сегодня=='03.01.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='24.01.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='14.04.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='15.05.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='10.07.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='19.07.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня==НачалоЧемпионата') СделатьГлупость();


Как Вы определите, что он делает глупость? :)
 
Better писал (а):

Вот алгоритм моего эксперта:

Если (Сегодня=='03.01.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='24.01.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='14.04.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='15.05.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='10.07.2006') ПродатьМногоЕвры();
Если (Сегодня=='19.07.2006') КупитьМногоЕвры();
Если (Сегодня==НачалоЧемпионата') СделатьГлупость();


Как Вы определите, что он делает глупость? :)
Ну такое точно никак не определить без декомпиляции ;o)))! Ну что ж человек просто получит общественный позор по итогам чемпионата, если результаты будут расходиться примерно также как вот здесь : https://www.mql5.com/ru/users/foil#comments
Оно это кому-то нужно, если всегда существует более красивый способ просто подогнать параметры эксперта под известные котировки, которые не будут ни для кого являться секретом? Думаю, что вторым способом в основном и будут все пользоваться. Ну а исключения ни при каких условиях всё равно избежать не удастся как не ужесточай правила - всё равно кто-то пришлёт экспертов в стиле Zonker-а например.
12345678910
Новый комментарий