Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Reshetov, надо быть проще. Естественно, разговор только об оценке вероятности по частоте. На то статистика и существует - иначе теорвер был бы абсолютно бесполезной абстракцией. Дисперсию, например, мы же умеем оценивать по ограниченной выборке. И умеем оценивать шансы того, что оценка по выборке отличается от оценки по генеральной совокупности не более чем на заданное значение...
Reshetov
Сомневаюсь, насчет того, что когда нибудь появится осциллятор точно расчитывающий вероятности. Статистика и та, позволяет выявить лишь частоту событий по выборке. Но значение частоты стремится к значению вероятности лишь на выборках, количество исследуемых событий в которых стремится к бесконечности. Так гласит Закон Больших Чисел (более точно, он гласит о том, что разность между частотой и вероятностью стремится к сколь угодно малой величине, на выборек стремящейся к бесконечности). Вероятность получения погрешности по частоте и количеству исследуемых событий вычислить можно. А выявить саму вероятность того или иного события, пока еще метода не придумали, кроме как дождаться бесконечного количества событий. Кроме случая, когда она заведомо известна, но тогда и вычислять уже нечего, поскольку в этом варианте количество информации равно 0.
Честно признаться смешно читать такие глубокомысленные рассуждения о природе вероятности, - и ничего по существу. Если вы такой знаток мат.статистики то может быть можете сказать что-то конкретное? Например дать такое определение события, чтобы для каждого значения индикатора можно было посчитать на истории частоту его появления. Или другим способом сформулировать корретную постановку задачи.Я почему-то уверен, что даже такое "экспериментальное" значение вероятности того или иного поверения цены в будущем будет не менее прибыльным, чем ваш искусственный интеллект. Особенно если учесть тот факт, что топология области значений трех параметров, которые действительно обеспечивают прибыльную торговлю, может быть значительно сложней, чем просто полупространство и использование здесь линейного фильтра ничем не подкреплено.
И на личности я не накидываюсь, а на компетенцию, точнее отсутствие таковой. Я же не заставлял тебя самозванно заявлять, будто ты эксперт в какой либо области. Дык мало того, что в этой самой области пукнул в лужу, еще и стень д-ра наук себе приписываешь. Иди матчасть учи, двоешник.
Добрый вечер. Приветствую всех участников этой интересной темы. Уважаемый Reshetov, поясните пож. вот какой момент: в коде вашего эксперта, там где вычисляется функция персептрона, используется значение АС с нулевого бара. Из этого следует,что при тестировании эксперт заглядывает в будущее,поскольку он пользуется текущим значением АС,которое реально ещё не сформировалось. А это ставит под сомнение объективность тестирования и результаты форвардтестов по оставшейся истории.
Ели я ошибаюсь, то пожал. растолкуйте поподробнее этот момент.
с уважением, Пух
2 gpwr
"Не мечите бисер перед свиньями, да не попрут его ногами".
Мне просто странно как долго Вы ведете полемику с бойскаутом, который так и не вырос из своих штанишек.
Ну, правда, написал четыре строчки кода, ну обозвал это нейросетью. Ну еще знает уранение плоскости.
Я бы давно уже потерял надежду услышать от него что-то умное.
А так пусть, конечно, хамит. Пока модератор спит.
PS Integer, пример просто великолепный ! Но он так ничего и не понял. :-)))
в коде вашего эксперта, там где вычисляется функция персептрона, используется значение АС с нулевого бара. Из этого следует,что при тестировании эксперт заглядывает в будущее,поскольку он пользуется текущим значением АС,которое реально ещё не сформировалось. А это ставит под сомнение объективность тестирования и результаты форвардтестов по оставшейся истории.
Pyh, в будущее он не заглядывает. Режим тестирования - по ценам открытия баров, т.е. здесь совсем не обязательно, чтобы нулевой бар сформировался полностью. Да, тестирование было бы действительно необъективным, если выбрать один из двух оставшихся режимов - т.к. в реале в нулевом баре сигналы постоянно менялись бы (возможно, здесь действительно было бы заглядывание в будущее). Похоже, что проверку нулевого бара можно адекватно проводить только в этом режиме тестирования.
P.S. Присоединяюсь к мнению Yurixx. Хамство терпеть не следует, хотя эксперт следует признать очень любопытным.