Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант: - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не знаю, чего в вас больше, комплекса неполноценности или комплекса превосходства. Правда частые проявления этого в вас меня все равно не трогают. Не уважать собеседника не могу, такие понятия. Теперь о случайности. Первое, что каждый человек знакомый с математикой делает с котировками - применяет к ним теорию вероятности. Это делало огромное количество людей. О результатах умолчим. Достаточно сказать, что эти результаты практически не применяются в написании автоматических систем (конечно, утверждение необоснованное). Теперь представьте себе, что котировки на какое-то время стали случайными, будут ли написанные многими системы выдавать другой результат? Я бездоказательно считаю, что результат они будут выдавать такой же. Для проверки возьмите любой эксперт и прогоните по любой псевдослучайной последовательности. А потом сравните. Все это ни о чем, конечно, не говорит. Я вас попросил показать неслучайность временного ряда котировок, или же вы просто не хотите тратить время на такую "ерунду"?
Факторы внешние - это фундаментальный анализ.
Факторы независимые - шумы, форсмажоры, ошибки трейдеров, маркетмейкеров, технические неисправности и пр. безобразия со стороны участников рынка.
Факторы внутренние - технический анализ. Т.е. берем некую предысторию, прогоняем черес статистический фильтр, который сглаживает шумы, осциллятор или индикатор и ориентируясь по показаниям этого самого индюшка, получаем сигналы.
Это у казиношной рулетки попадание шарика в лузу с любым номером независимо от выпавших до этого номеров и всяких внешних факторов, поэтому рулетка генерирует псевдослучайную последовательность. А посему к рулетке с исправным сепаратором фундаментальный и технический анализ неприменим. Если сепаратор неисправен, то процесс все равно будет случайным, но зато целый сектор из близких друг к другу номеров имеет большую вероятность остановки шарика по отношению к другим секторам. И эту вероятность с той или иной точностью (доверительными интервалами) можно вычислить.
А на рынке все взаимосвязано и кто умеет находить закономерности этих самых взаимосвязей и использует их в трейдинге, тот и получает профит.
А прежде, чем применять теорию вероятности, для начала необходимо выяснить, случайные события или зависимые. А потом уже плясать дальше. Если процесс случаен, то можно найти разности вероятностей событий и вычислить по ним математическое ожидание. Если имеем дело с событиями зависимыми, то можно вычислить степень зависимости от того или иного фактора и опять же получить математическое ожидание.
Если коэффициент корреляции между некой временной функцией и любой другой временной функцией близок к 0, то значит они независимы друг от друга.
Если коэффициент корреляции между некой временной функцией и любой другой временной функцией близок к 0, то значит они независимы друг от друга.
Если коэффициент корреляции между некой временной функцией и любой другой временной функцией близок к 0, то значит они независимы друг от друга.
Вот такой вопрос: если котировки закачать по Ф2, то результат один.
Если после закачки сказать "обновить график", то результат другой.
Если вообще ничего не делать и взять только то, что подгружено автоматически -- третий результат!
Кому верить? Для примера, один и тот же участок, в пунктах ("старых", четырёхзначных):
Вот такой вопрос: если котировки закачать по Ф2, то результат один.
Если после закачки сказать "обновить график", то результат другой.
Если вообще ничего не делать и взять только то, что подгружено автоматически -- третий результат!
Кому верить? Для примера, один и тот же участок, в пунктах:
Скольки знак ?
5, Альп*ри, рабочий ТФ H1.
P.S. В таблице -- четырёхзнак, округлённый!!!
5, Альп*ри.
Ну и нормально
Где торгуешь, на той истории и тести
"на глазах" вчерашний день подправили, ну и хрен с ним
У тс не должно быть сильной зависимости от не больших правок
Если зависимость принципиальная, предположу в тс доля подгонки больше чем допустимо
Т.е. использовать только то, что автоматом грузится?
P.S. В таблице -- четырёхзнак, округлённый!!!